Фридрих правил не долго: противники иронично называли его «зимним королем», поскольку лишь несколько месяцев зимой 1619/20 года его можно было принимать всерьез как чешского монарха. Католическую лигу поддержали войсками и деньгами испанцы, папа, Тоскана и Генуя. Трансильванский князь вынужден был отступить от стен Вены, поскольку в тыл ему ударили венгры. К императору Фердинанду присоединились и Бавария с Саксонией. В то же время Лига навязала членам Евангелической унии договор, согласно которому они не должны были вступать в военные действия с католической армией. Таким образом, протестантские силы оказались разъединенными, в то время как католические, наоборот, выступили единым фронтом. 8 ноября 1620 года у Белой Горы чешские войска были наголову разбиты имперскими силами под командованием талантливого полководца испанской школы графа Иоганна Церкласа Тилли. Лидеры освободительного движения бежали из страны. Эмигрировал в Голландию и Фридрих, его владения были оккупированы одновременно испанцами и войсками католических германских князей. Фердинанд в 1623 году лишил Фридриха Пфальцского титула курфюрста и передал его католику Максимилиану Баварскому.
На захваченных территориях император Фердинанд начал политику жестоких репрессий против протестантов и чехов вообще. Опять большие полномочия получили иезуиты. В июле 1621 года в Праге были казнены 27 руководителей восстания, среди которых оказались и не самые активные его участники. Владения многих чешских и моравских дворян были распроданы. Преследовалась национальная чешская культура, сжигались книги. Спасая свою жизнь, страну покинули такие видные представители чешской интеллигенции, как педагог Ян Амос Коменский, историк Павел Скала, публицист Павел Странский и др.
Военные действия тем временем не были прекращены полностью. На Рейне и на северо-западе Германии продолжали действовать сравнительно небольшие евангелические армии Мансфельда и Христиана Гальберштадтского. Эти военачальники уже вполне перешли на самообеспечение своих армий, грабя католические монастыри и просто окрестные территории. Ненамного легче для простых немцев было пребывание на их территории и имперских солдат Тилли, который вступил в Северную Германию.
Успехи Габсбургов и, в частности, успехи Тилли в Германии не могли не беспокоить Нидерланды, Францию, Англию и Данию. Все они по той или иной (как правило, «географической») причине не хотели видеть сильную империю в центре Европы. Английский король Яков I начал искать правителя и полководца, руками которого можно усмирить разбушевавшегося Фердинанда. Вот тогда-то в дипломатических кругах и начинает активно муссироваться шведская тема. Густав Адольф уже успел зарекомендовать себя как одаренный и амбициозный полководец, которого легко можно настроить на «священную войну» с католиками с перспективой приращения владений. Впрочем, не меньший интерес у той же Англии вызывал тоже амбициозный датский король Кристиан IV, опасавшийся за секуляризованные в Дании в пользу короны церковные земли. Кристиан более, нежели его шведский коллега, мог пострадать от расширения имперских владений – все-таки Дания граничит с Германией по суше. К тому же Густав уж слишком откровенно претендовал в случае своего вступления в войну на общее командование всеми протестантскими силами. Так что до поры до времени шведского короля оставили разбираться с его польскими проблемами, а Кристиан весной 1625 года выступил против католической армии. Начался второй период Тридцатилетней войны – датский.
Датский монарх направил свои войска в междуречье Эльбы и Везера. К нему присоединились Мансфельд и Кристиан Гальберштадтский, а также ряд северогерманских князей. Положение Фердинанда стало угрожающим. Теперь его силы были распылены, за годы войны истощились имперские финансы (в то время как Кристиан получил субсидии от голландцев и англичан). Тогда-то на авансцене появился спаситель империи, едва ли не самый известный полководец Тридцатилетней войны, «великий и ужасный» Альбрехт Валленштейн.