Важной задачей военно-морского флота в военное время являлась охрана торговых судов в пути. Их собирали в большие так называемые конвои и под прикрытием военных кораблей проводили от одного порта до другого. Именно этим и занимался Нельсон зимой 1781 — 1782 гг. Однажды вместе с двумя другими фрегатами «Албемарль» вел конвой от Хельсингёра (Эльсиноры), из Дании, до Грейт-Ярмута в Юго-Восточной Англии.
Вышло 260 судов, а до места назначения добрались только 110. В походе Нельсон жаловался, что после тропиков его теперь подвергают испытанию холодом. Северное море было не таким уж северным, но Нельсон плохо переносил даже не очень резкие перепады температуры.
Вскоре подтвердилась «невезучесть» новоиспеченного фрегата Нельсона. Капитан уже получил приказ принять запас провизии на восемь месяцев и возликовал, предвкушая дальнее плавание, как однажды в утренней темноте в штормовую погоду стоявший невдалеке крупный торговый корабль сорвался с якорей и ударил всей своей массой по «Албемарлю». Фрегат получил тяжелые повреждения. Чинили его три месяца.
В апреле 1782 г. «Албемарль» с другими судами вышел в составе конвоя в Америку и прибыл на станцию Ньюфаундленд. Затем по реке св. Лаврентия пришел в Квебек. Нельсону Канада очень понравилась — и природа, и климат — он называл ее «прекрасной Канадой». Здоровье Нельсона заметно улучшилось, и он радовался этому. Нельсон писал домой, что раньше ему и в голову не приходило, какое большое счастье — здоровье. Похоже, что жизненный опыт шел ему впрок.
В Квебеке Нельсон познакомился с англичанином шотландского происхождения Александром Дависоном — 33-летним купцом и судовладельцем. Возникшая между ними дружба продолжалась многие годы.
В 1782 г. Нельсон влюбился в 16-летнюю дочь начальника военной полиции Квебека Симпсона и решил жениться. Он был горячей, эмоциональной, увлекающейся натурой. И трудно сказать, чего больше принесла ему эта черта характера — счастья или несчастий. Дависон энергично воспротивился необдуманному шагу. Он объяснил, что женитьба на мисс Симпсон будет означать конец морской карьеры Нельсона, да к тому же он за время очень краткого знакомства явно не мог достаточно хорошо узнать ее. Убеждения подействовали.
В ноябре 1782 г. фрегат Нельсона прибыл в Нью-Йорк, бросив якорь в 20 милях южнее Манхаттана. Интересны впечатления 24-летнего Нельсона об английской общине в Нью-Йорке, в те годы, почти два столетия назад, когда Америка еще воевала за свою независимость. Нельсон писал Локеру 17 ноября: «Деньги — единственная главная цель здесь; ни о чем ином не заботятся» (68).
В Нью-Йорке Нельсон познакомился с 17-летним принцем Уильямом Генри (сыном царствовавшего короля Георга III), который служил мичманом на корабле «Барфлер». Командующий английскими военно-морскими силами в этом регионе адмирал Худ держал свой флаг на «Барфлере». Принц впоследствии вспоминал, что он нес вахту на палубе, когда увидел «ну просто мальчика в форме капитана». Это был Нельсон, явившийся по вызову адмирала. Капитан был одет в несколько старомодного покроя форму, отделанную кружевами; обращал на себя внимание его необычайно длинный «свиной хвост». И опять знакомство переросло в дружбу, если можно говорить о дружбе между сыном короля и небогатым капитаном. Во всяком случае, они регулярно переписывались впоследствии, и принц сохранял все письма Нельсона.
Эскадра адмирала Худа должна была отправиться в Карибское море, и Нельсон просил включить его фрегат в число уходящих туда судов. Адмиралы легко договорились о переходе фрегата Нельсона в эскадру лорда Худа.
Война заканчивалась, но на английских кораблях в Карибском море не знали, наступил мир или нет. Наконец, корабли получили приказ возвращаться в Англию. «Албемарль» пришел в Портсмут в июне 1783 г., и экипаж был рассчитан. Когда Нельсон прощался с командой, моряки заявили, что, если он получит новое судно, весь экипаж, как один человек, явится для службы на новом корабле. Ценное свидетельство отношений, которые устанавливались у Нельсона с подчиненными.
Лорду Худу, вероятно, понравился Нельсон. 11 июля, когда адмирал направлялся на прием к королю, он взял Нельсона с собой в Сент-Джеймский дворец и представил Георгу III.
Условия мирного договора между Англией и США были выработаны в 1782 г., а в силу он вступил после подписания — 3 сентября 1783 г. Договор говорил о признании Англией независимости США. Как отмечал В. И. Ленин, «война американского народа против разбойников англичан» 69 закончилась поражением Англии. Одновременно Англия заключила мир с Францией и Испанией.