Именно на войне у цесаревича возникла убежденность в необходимости для России мирного государственного развития. «Я рад, что был на войне, — говорил позже Александр III, — и видел сам все ужасы, неизбежно связанные с войной, и после этого я думаю, что всякий человек с сердцем не может желать войны, а всякий правитель, которому Богом вверен народ, должен принимать все меры для того, чтобы избегать ужасы войны, конечно, если его (правителя) не вынудят к войне его противники, тогда грех, проклятие и все последствия этой войны пусть падут на головы тех, кто эту войну вызвал».
Санкт-Петербург встретил цесаревича февральской метелью и, как всегда, заполненным многолюдьем Невским проспектом. Карета подъехала по Невскому проспекту к Аничкову мосту, и на противоположном берегу Фонтанки словно вырос Аничков дворец. В нем светились домашним теплом и уютом окна.
Возвращение Александра Александровича стало в семье настоящим праздником. Он вновь мог обнять любимую Минни и родных сынишек — Николая и Георгия; взять на руки малышку Ксению, которая за эти долгие месяцы, казалось, забыла отца и с удивлением смотрела на улыбавшегося большого бородатого дядьку.
Жизнь в милом Аничковом дворце быстро вошла в привычный ритм. Возобновились домашние концерты, любимые цесаревичем вечера в кругу домашних, вновь случались выезды в театры. Но была одна сторона жизни, которая огорчала и Александра Александровича, и Марию Федоровну. Это была ставшая широко известной история взаимоотношений императора, отца цесаревича, и Екатерины Михайловны Долгоруковой.
Из-за этой истории в Зимнем дворце были нововведения. И они коробили душу.
Император отвел княжне Екатерине Долгоруковой на третьем этаже дворца три большие комнаты, точно соответствовавшие его личным покоям во втором этаже. Помещения на втором и третьем этажах были соединены винтовой лестницей. По сути, Александр II завел вторую семью. Всем было известно, что княжна не раз сопровождала императора в Крым, в Ливадию, останавливаясь на частной даче. Отношения царя с княжной перестали быть секретом, весь двор лишь соблюдал нормы приличия.
Императрица занимала покои на втором этаже, смежные с комнатами мужа. Конечно же, она вскоре узнала о странном и оскорбительном соседстве на третьем этаже.
Цесаревич нежно любил мать, порой сильно негодовал из-за всего происходящего в Зимнем дворце, но говорить с отцом на тему появления Долгоруковой не мог. И сын, и невестка как могли поддерживали императрицу, которая уже не принимала участие в жизни двора.
Минни особенно близко сошлась с императрицей во время войны, когда по примеру Марии Александровны стала уделять много внимания благотворительности и Красному Кресту. Являясь высочайшей покровительницей Красного Креста, императрица тратила огромные суммы на благотворительность. Во время войны она отказалась даже шить себе новые платья и все сбережения отдавала в пользу вдов, сирот, раненых и больных. Вместе с невесткой она от имени Красного Креста отправляла на фронт врачей и госпитальные вещи, подарки воинам.
Последние годы туберкулез, которым Мария Александровна заболела в 1872 году, обострился. К этому добавилось и сильное нервное истощение. Врачи говорили, что состояние здоровья Марии Александровны ухудшилось, в том числе и из-за покушений на императора, которые заставляли императрицу постоянно жить в страхе за жизнь мужа. Она много лечилась в Германии и Франции, вела достаточно уединенный образ жизни.
В высшем свете слухи по поводу связи государя с Долгоруковой росли как грибы после дождя. Одни осуждали императора за «старческую слабость», другие пытались использовать ситуацию, действуя через Долгорукову, имевшую огромное влияние на монарха.
Марию Александровну терзали горе и тяжкий недуг. Но она находила в себе силы сохранять самообладание.
В это время Александр II все больше и все чаще поручает цесаревичу текущие государственные дела. Наследник принимает активное участие в совещаниях правительства и оказывает существенное влияние на ход внутренней политики.
А проблем хватало: экономические, социальные, политические. Последствие гигантских расходов на войну, дипломатическое поражение на Берлинском конгрессе, активизация радикального народнического движения.