На самом деле проблемы со здоровьем начались раньше, еще в сентябре 1893 года.
29 августа 1893 года Александр III вместе с императрицей Марией Федоровной и цесаревичем Николаем Александровичем приплыли в Копенгаген на яхте «Полярная звезда». Семья прибыла в Данию в прекрасном расположении духа, ведь до приезда в Копенгаген успели побывать в Крыму, отдохнуть на любимой финской даче в Лангинкоски.
В замке Фреденсборг все было как всегда — мило и спокойно. Но императору, так же как всегда, приходилось не столько отдыхать, сколько работать. Правительственные бумаги шли бесконечной чередой. Кроме того, император присутствовал на закладке своей новой яхты «Штандарт» на датской верфи «Бурмейстер и Вайн». Затем провел смотр пришедшего с завода нового минного крейсера «Посадник», построенного на фирме «Ф. Шихау».
Неожиданно у императора открылось сильное носовое кровотечение и возникло лихорадочное состояние. Поэтому пришлось задержаться в Дании. Князь Владимир Петрович Мещерский считал, что именно в 1893 году и проявились первые признаки смертельного недуга. В своих воспоминаниях он отмечал:
«Смертельный недуг таился в его организме уже в 1893 году. Драматизм же этой преждевременной кончины заключался, прежде всего, в том, что, подобно Петру Великому, подобно Николаю Первому, только тогда признал для себя возможным обращаться к врачебной помощи, когда борьба науки с недугом являлась почти бессильной. Сила его духа была так велика, что страдания телесные долгое время не могли ее ослаблять под влиянием того необыкновенного сознания долга работать для своего отечества, которое делало его подвижником и мучеником этого долга.
Несколько месяцев длилось, так сказать, состояние пролога роковой болезни, когда первые признаки ее были известны только камердинеру Государя и его врачу, покойному Гиршу; и так как, к сожалению, этот врач не имел достаточного авторитета в глазах своего державного пациента и признаки болезни не были еще угрожающими, то роковым образом лечение болезни в ее начале под руководством авторитетного врача не имело места. Государь лечился урывками, паллиативными средствами, не меняя своего обычного режима, не уменьшая своей умственной работы, не задумываясь над угрожающими его здоровью опасностями. Все близкие к нему видели в лице его признаки недуга, но в то же время видели Государя таким же светлым, как всегда, таким же исполнителем всех малейших своих обязанностей».
6 октября «Полярная звезда» с Александром III, императрицей Марией Федоровной и цесаревичем Николаем Александровичем отправилась из Копенгагена в Петербург. Октябрь и ноябрь в Гатчине прошли вроде бы более или менее спокойно. Александр III вновь полностью ушел в работу, не разрешал медикам докучать себе и пресекал все разговоры о медицине.
В преддверии Рождества царь вновь почувствовал себя нездоровым: мучил сильный бронхит. Его с трудом уложили в постель с диагнозом «плеврит правого легкого». Лейб-медики Густав Иванович Гирш и Николай Александрович Вельяминов поставили модный по тому времени диагноз — инфлюэнца.
Несмотря на ухудшение здоровья, Александр III не менял режим: напряженная работа до глубокой ночи, приемы, заседания Государственного совета. На сон отводилось не более пяти часов в сутки.
Сын Николай 17 января 1894 года записал в дневнике: «Благодарение Богу, нам можно было вздохнуть сегодня. Папá стало легче! Утром температура была та же, что и вчера вечером! Глаза и лицо имели более нормальное выражение. Днем Папá засыпал два раза. Я мог отлучиться на полтора часа: съездил в полк и в Государственный Совет.
День был солнечный. Прочел по желанию Папá доклад и приказы военного министерства. После прогулки пили чай наверху и потом сидели довольно долго у Папá. По временам у него являлись сильные приступы кашля; при этом выделялось много мокроты. Температура была 38,1».
Из Москвы был вызван врач Григорий Антонович Захарьин — тогдашняя знаменитость. Выдающийся русский врач-терапевт, основатель московской клинической школы, нашел пациента заметно похудевшим и изнуренным. Император выглядел усталым, цвет его лица стал землистым. Захарьин утверждал, что причина сильного ослабления объяснялась чрезмерным носовым кровотечением. Тогда же анализы показали первые симптомы воспаления почек, свидетельствовавшие о нефрите.
В январе 1894 года состоялась помолвка старшей дочери, великой княжны Ксении Александровны, и великого князя Александра Михайловича.
Ксения объявила родителям, что «любит Сандро». Александр III, не питавший расположения к сыновьям своего дяди великого князя Михаила Николаевича, не смог отказать дочери и вместе с Марией Федоровной дал согласие на брак.