23 июля 1894 года августейшая чета отбыла в Санкт-Петербург.
А 25 июля в соборе Большого Петергофского дворца состоялось бракосочетание великой княжны Ксении Александровны и великого князя Александра Михайловича. Великий князь Александр Михайлович писал:
«Сам Государь Император вел к венцу Ксению. Я следовал под руку с императрицей, а за нами вся остальная царская фамилия в порядке старшинства… Все мы видели, каким утомленным выглядел Государь, но даже он сам не мог прервать ранее положенного часа утомительный свадебный обед».
Из воспоминаний графа С. Д. Шереметева: «День свадьбы Ксении Александровны — тяжелый день для Государя. После церковного обряда парадный обед, а для него это пытка. За обедом куртаг, превращенный в музыкальный вечер для облегчения. Я стоял в ряду, когда все было кончено и возвращались выходом во внутренние покои Большого Петергофского дворца. Государь шел под руку с Императрицей. Он был бледен, страшно бледен и словно переваливался, тяжело выступал. У него был вид полного изнеможения».
День бракосочетания своей дочери Александр III ознаменовал изданием повеления об устройстве в Николаевском дворце в Петербурге женского института благородных девиц. В указе об учреждении Ксенинского института говорилось: «Следя за развивающимися потребностями народного просвещения в Нашем отечестве и озабочиваясь всемерным содействием недостаточным родителям к воспитанию детей их в правилах долга и чести, Мы признали за благо, дабы ознаменовать полезным делом день бракосочетания любезнейшей дочери Нашей великой княжны Ксении Александровны, учредить ныне новое женское учебно-воспитательное заведение, в коем дочери Наших верноподданных, приобретших службою или по рождению права дворянства, но не имеющих средств, необходимых для воспитания своих детей, могли бы получать законченное общее образование и приобретать под руководством опытных наставников те практические сведения, которые, делая женщину полезной в собственной семье, дают при современном спросе на женский труд не осчастливленным семейной жизнью честный заработок».
Вопреки всем советам и рекомендациям врачей Александр III продолжал заниматься делами.
В письменном заключении о болезни, представленном Александру III, медики не стали скрывать от него диагноз и тяжесть состояния. Более того, врачи прямо сообщили, что подобный недуг хотя «иногда проходит, но в высшей степени редко».
Несмотря на предупреждения врачей, император продолжал усиленно работать, часто даже по ночам. Мало того, 7 августа 1894 года отправился на маневры в Красносельский лагерь. И там проскакал галопом двенадцать верст. Подобная удаль при состоянии его почек была просто недопустима.
Вскоре по настоянию врачей супруги отправились в Беловежскую пушу — одно из мест, которое император очень хотел посетить. Еще в 1886 году Александр III выразил желание, чтобы Беловежская пуща и примыкающая к ней Свислочская дача были переданы в состав удельных имений, то есть личных владений царской семьи. Лишь спустя два года, 1 октября 1888 года, был завершен обмен пущи на царские имения в Орловской и Симбирской губерниях. Представление Александра III о будущем своего нового владения красноречиво выражено им в резолюции на проекте лесных разработок: «Пуща должна быть пущей».
Там было строжайше запрещено рубить деревья, подлесок был непроходимым, а передвигаться можно было по специально проделанным лесниками длинным прямым просекам. Ветер не проникал в гущу леса, и все деревья росли совершенно прямо, как свечи.
Для проживания царской семьи и гостей в центре нового владения, у селения Беловеж, был построен охотничий дворец. Изначально Александр III попросил архитектора графа Николая де Рошфора отказаться от помпезности в отделке, чтобы она «не была пышна; чтобы там не было золота, серебра, бронзы и шелка». Рошфор выполнил волю государя. Получив разрешение вырубить в пуще сто десять деревьев разных пород, в том числе дуба, ясеня, клена, липы, ольхи, березы, осины, архитектор отобрал древесину с особой красотой слоя. И той древесиной отделал весь интерьер дворца. В итоге получился очень «красивый и уютный дом».
По приезде хозяева и гости знакомились с постройкой, обходили все комнаты, и у каждого, по словам цесаревича Николая, вырывались «лишь восклицания восторга и удивления».
Несмотря на запрет врачей, государь, любивший природу, в первые четыре дня пребывания в Беловежской пуще пытался даже принимать участие в охоте, правда, ружья в руках не держал и не стрелял. Он просто стремился на свежий воздух, хотел восстановить силы, надеялся на скорое выздоровление. Однако эти выезды в лес в сырую погоду не давали ожидаемого результата, состояние государя опять ухудшилось.