Его дневник пестрит записями и о посещении концертов и опер:
«13-го / 25-го марта. Четверг. В 9 мы отправились с женой в Зимний Дворец к Мамá и Папá, где был маленький вечер музыкальный. Пели: Марио, Лавровская, Мельников и на виолончели Давыдов, на фортепьянах аккомпанировал Направник…»; «1869/1870. 19-го/31-го декабря. Пятница. Отправились с Минни к Т. Елене на вечер, где играли Рубинштейн и Венявский…»; «1870. 12-го / 24-го февраля. Четверг. В ¾ 1-го отправились с Минни в концерт у Мамá в золотой гостиной. — Пели: Патти, Требели, Грациани и Кальуолари…»
Но создание оркестра в 1869 году стало отчасти событием неожиданным. Хотя не зря считается, что в любой неожиданности есть толика закономерности.
История знакомства с оркестровым исполнением началась с того, что в один из зимних вечеров цесаревич направился во дворец принца Александра Петровича Ольденбургского. Направился, захватив с собой на всякий случай корнет.
По линии отца Александр Петрович был правнуком императора Павла I и, таким образом, родственником цесаревича. А женат был еще на одной родственнице цесаревича — Евгении Максимилиановне Романовской, герцогине Лейхтенбергской.
Дворец Ольденбургских находился рядом с Зимним дворцом и выходил одним фасадом на Миллионную улицу, а вторым — на Дворцовую набережную. Этот великолепный дом рядом с Летним садом император Николай I пожаловал в 1830 году своему племяннику — принцу Петру Ольденбургскому, отцу Александра.
Когда в тот зимний вечер цесаревич вошел во дворец Ольденбургского, то ему доложили, что принц репетировал с оркестром.
Войдя в зал, Александр Александрович дал знать рукой, чтобы игру не прерывали. Осмотревшись и увидев, что в зале никого нет, он неожиданно для всех поднялся на сцену и подсел к музыкантам. Вынул из футляра корнет и проиграл с музыкантами весь вечер. Игра в оркестре ему очень понравилась.
В следующий раз наследник сыграл с оркестром соло на корнете. Это была маленькая ария из оперы Шарля Гуно «Фауст».
Как правило, после репетиции оркестра все отправлялись ужинать. А после ужина пели и исполняли по нотам известные квартеты. В тот вечер цесаревич, сидя рядом с чиновником по особым поручениям при государственном канцлере бароном Владимиром Александровичем Фридериксом, исполнил вместе с ним партию второго тенора.
Музыкальные вечера во дворце на набережной Невы продолжались до весны.
Наследник не представлял свою жизнь без музыки. И поэтому ко времени переезда в Царское Село решил продолжить традицию выступлений с оркестром духовых инструментов. Но уже в Александровском дворце.
Основу оркестра, собиравшегося в Царском Селе, составили офицеры-гвардейцы, музицировавшие и во дворце у принца Александра Петровича Ольденбургского.
В числе постоянных участников, кроме наследника, были сам принц Александр Петрович Ольденбургский, генерал-майор свиты Его Императорского величества граф Адам Васильевич Олсуфьев, адъютант цесаревича граф Александр Васильевич Олсуфьев, генерал Михаил Викторович Половцев, Александр Александрович Берс. Кроме этих любителей музыки наследник порой приглашал известных артистов.
Нередко репетиции оркестра устраивались на открытом воздухе в царскосельском парке. Один из оркестрантов, Александр Александрович Берс, писал: «Для игры мы устраивались обыкновенно в саду, где-нибудь в тени. Медные инструменты звучали на воздухе мягко; прохожие и проезжие останавливались и прислушивались к звукам. Это тешило великого князя, а нас заставляло лучше играть.
Но иногда во время игры появлялись вовсе не желанные слушатели: нас сильно заедали комары. Живо припоминаю один очень жаркий день, когда нам пришлось от них плохо; нам было жутко и в то же время смешно, когда во время исполнения какой-то композиции не переставали раздаваться удары, один другого звучней, то по лбу, то по затылку, которыми мы убивали несносных музыкантов, освобождая для того каждый раз, не более как на одно мгновение, левую руку.
Цесаревна и принцесса Евгения Максимилиановна Ольденбургская смеялись от души при виде наших мук, которые мы добровольно на себя налагали. Это adagio, которое нам казалось бесконечным, имело решающее значение — наши затылки до того вспухли от укусов, что мы были принуждены забрать пюпитры и войти в комнаты».
Цесаревна Мария Федоровна принимала активное участие в музыкальных занятиях мужа. Тот же А. А. Берс приводит эпизод, свидетельствующий о глубокой музыкальности цесаревны. На одном из вечеров в Аничковом дворце, после окончания игры цесаревна подошла к оркестру и заметила, что конец пьесы Баха «Friihling’s Erwachen» («Пробуждение весны») передан не совсем верно. «Действительно, — писал А. А. Берс, — тот, кто аранжировал эту пьесу, не обратил должного внимания на характер конца, он вышел в нашем исполнении грубый, темный, тогда как у Баха в оригинале он был мягкий, изящный. Во всяком случае, Ее высочеством была замечена музыкальная тонкость, доступная далеко не всем».