Начало их знакомства установить трудно, но известно, что в 1900 году в Петербурге Бальмонт с ней встречался. Журналистка и поэтесса, Дагни Кристенсен работала в Петербурге корреспондентом одной из норвежских газет. Любовь к Скандинавии, занятия норвежским языком, литературой (Ибсен, Бьёрнсон, Гамсун) были началом их сближения, переросшего в любовные отношения, без каких-либо дальних планов с обеих сторон. В Париж она приехала по первому зову. Ей в книге «Будем как Солнце» посвящен «Трилистник» (стихотворения «Из рода королей», «В моем саду», «Солнце удалилось»).
О парижской встрече с Дагни поэт написал В. С. Миролюбову: «Помните ли Вы одну ночь, когда мы бродили с Вами по улицам и я рассказывал Вам о той норвежской девушке, которая приезжала ко мне в Петербург? С тех пор прошло два года, и она сейчас со мной здесь. Несколько недель мы были в сказке, теперь мечта кончается нежно и легко, как тает облако, чтобы возникнуть снова — где? — оно не знает. А люблю я все-таки ту, которая целые годы не перестает быть Беатриче. И, помня свою любовь к ней, я всех люблю и всё».
Кто Беатриче — ясно: это Катя, Екатерина Алексеевна. Дагни Кристенсен, как и многие другие из «романных» героинь Бальмонта, не была ей соперницей. Но Бальмонт ошибался, считая, что соперниц ей не будет…
Той же осенью в Париже Бальмонт обрел большого, настоящего друга в лице поэта и художника Максимилиана Александровича Волошина, влюбленного во французскую поэзию и живопись. В прошлом студент-юрист, исключенный из Московского университета за участие в студенческих беспорядках, он увлеченно постигал европейскую культуру. Во Франции появился после путешествия по Италии, Испании, где посетил музеи Флоренции, Рима, Мадрида; в Париже в 1900-е годы сошелся с кругом художницы Е. С. Кругликовой и писательницы А. В. Гольштейн. Дружбе с Бальмонтом не помешали ни резкая критика его перевода драм Гауптмана (Русская мысль. 1901. № 5), ни разница в возрасте (Волошин десятью годами младше), ни различные приемы поэтического творчества: Бальмонт ориентировался на музыкальное звучание слова, Волошин — на живописную изобразительность. Их объединяли широкая образованность, новое мировосприятие и поиск новых форм творчества. Волошин в это время был близок к символистскому направлению. Бальмонта он относил к числу тех поэтов, у которых он «учился владеть стихом». Тогда же, еще до своего отъезда из Парижа, Бальмонт рекомендовал Волошина Брюсову: «Податель сего письма, Макс Волошин, да внидет в дом Ваш, приветствуемый и сопровождаемый моей тенью». Познакомившись с Брюсовым, Волошин стал деятельным автором символистских изданий, а с выходом журнала «Весы» регулярно публиковал в нем свои статьи о литературной и художественной жизни Франции.
Дружба с Волошиным, в свою очередь, обогащала и Бальмонта. Об этом со всей определенностью рассказывает в воспоминаниях о Волошине Екатерина Алексеевна: «Имя Макса Волошина я впервые услышала от Бальмонта. Он писал мне из Парижа осенью 1902 года, что познакомился в Латинском квартале (кажется, на одной из своих лекций) с талантливым художником М. Волошиным, который „и стихи пишет“. В каждом письме похвалы ему возрастали <…>. Он писал, что они часто бывают вместе, бродят по городу. Макс показывает ему уголки старого Парижа, доселе ему неизвестные. Писал, что разница возрастов и вкусов — Макс принадлежал латинской культуре, изучал французских живописцев и поэтов, а Бальмонт был погружен в английскую поэзию <…> — не мешала их сближению. К сожалению, я не могу привести подлинных слов Бальмонта из его писем, слов нежных и восхищенных о Максе, письма эти погибли в нашей парижской квартире во время войны 1914 года».
Надо заметить, что по характеру, темпераменту поэты были прямо противоположны друг другу: взрывной, подверженный «отпадениям» Бальмонт — и уравновешенный вечный примиритель Волошин. Как уже говорилось, он никогда не оставлял Бальмонта в его тяжелые периоды «отпадения», несмотря на коробящие других поступки «стихийного гения». И Бальмонт ценил Волошина, недаром писал ему через много лет, 14 февраля 1914 года: «Ты один из тех 3-х или 4-х мужчин, которых люблю по-братски».
Дружба с Волошиным отвлекала Бальмонта от мрачных настроений в Париже. Вместе с ним он бывал на лекциях, концертах, выставках, посещал мастерскую Е. С. Кругликовой. Там Бальмонт познакомился с молодым художником Фидусом (Гуго Хеппенер), который предложил ему бесплатно оформить обложку книги «Будем как Солнце». Издательство «Скорпион» на это согласилось, а сам автор принял лишь пятый вариант оформления книги. Ее корректура по-прежнему посылалась в Париж отдельными листками, поэт над ними работал. В декабре 1902 года он получил тревожный сигнал о задержке книги Московским цензурным комитетом и в связи с этим писал Брюсову: «Спасите мою книгу. В ней <…> верно <…> вырежут много страниц». Основные цензурные перипетии развернутся уже в следующем году, и выход книги задержится до начала июня.