Монгольские хроники дают понять, что Чингисхан был глубоко раздосадован Пирровой победой, которую представляло собой взятие столицы Хорезма: осада Ургенча длилась шесть месяцев, и потери монголов были много тяжелее, чем обычно. Ответственность за это он возложил на императорских принцев, которые руководили военными операциями и в нарушение приказа присвоили себе всю добычу, захваченную в городе, не выделив той части, которая принадлежала отцу.
Хан уединился в лагере и в течение трех дней отказывался принять Джагатая и Угедея. Товарищи хана по оружию уговорили его быть снисходительнее; и, конечно же, они вели переговоры с обоими принцами, так как те вскоре явились, чтобы просить прощения. Когда они вошли в шатер Чингисхана, их встретил взрыв гнева. Троим военачальникам из его личной гвардии, носителям колчана Конгтакару, Чормагхану и Кончкаю удалось, в конце концов, смягчить гнев властелина, объяснив, что его сыновьям не хватало военного опыта и что несколько походов на Восток сделают из них настоящих боевых полководцев. Чтобы их закалить, — бросил один из гвардейцев, — почему бы не послать их в Багдадский халифат…
Джучи не явился в шатер великого хана. Он обосновался со своей ordu в степях, которые вскоре должны были стать его уделом. Но отношения с отцом остались явно натянутыми. Неизвестно, сам ли он решил удалиться, предпочитая держаться на расстоянии от Джагатая, или его против-нику-брату удалось с помощью интриг оттеснить его и навлечь на него немилость хана.
Тем временем шах Мохаммед переживал драматический период. После того как его столица была захвачена, а значительная часть войска раздавлена лавиной кочевников, он сумел создать вокруг себя только пустоту, более того, считая, что это помешает продвижению Чингисхана, он не колеблясь применил в своей собственной стране гибельную тактику выжженной земли. Совершив переход через пустыню Черных Песков (Кара-Кум), он углубился на юг и дошел до Нишапура, города, расположенного у подножия гор Бималуд в Хорасане. Со всех сторон гонцы приносили ему только плохие вести. Не в состоянии собрать войска, он решил тогда идти на северо-запад своей империи.
Но Чингисхан, более чем когда-либо жаждавший захватить шаха, отправил в погоню за ним трех из своих лучших полководцев — Токучара, своего зятя, Субетэя и Джэбэ с 20 000 всадников. У монголов был приказ взять в плен шаха Мохаммеда и не задерживаться в фортах, если они сдадутся без выстрела или не проявят воинственных намерений. Несмотря на эти инструкции Токучар не устоял перед искушением грабежа. Когда Чингисхан об этом узнал, он его разжаловал и сделал простым солдатом, приставив к нему для присмотра доверенного офицера; он даже хотел приказать отрубить ему за неповиновение голову, но в конце концов уступил мольбам дочери.
Спустившись из Трансоксиании, кавалерийские части Джэбэ и Субетэя переплыли Амударью, чтобы достичь Балха. Не имея лодок, они применили старинный способ, описанный Плано Карпини: «Когда татары встречают на пути реку, они переправляются через нее следующим образом: у офицеров есть чехлы круглой формы из легкой кожи, края которых по длине всей окружности снабжены множеством завязок; сквозь них продевают веревку и стягивают ее таким образом, чтобы бордюр мешка вздулся; в валик складывают одежду и материал. В центр кладут седла лошадей и более прочные предметы. Люди устраиваются сверху и привязывают импровизированный плот к хвосту лошади. Воин, которому поручено вести, плывет перед ней. Иногда для переправы пользуются двумя веслами. Введенные в воду животные плывут рядом со своим погонщиком; вся кавалерия следует за ними».
В течение нескольких дней кавалеристы Джэбэ и его соратники выполнили молниеносный рейд в 700 километров и оказались в виду Нишапура, только что покинутого шахом Мохаммедом. Они овладели соседним городом — Туе — на месте современного святого иранского города Мешхеда, откуда оба монгольских полководца отправили во все концы «гонцов-стрел», чтобы обнаружить возможные следы бежавшего правителя Хорезма. На перекрестках дорог, у входа в ущелья, лежащие на пути, расставлены патрули. За помощь объявлена плата, нанимают доносчиков. Поступил сигнал, что беглеца видели в районе Кума, затем у подножья Эльбурса, горной цепи, возвышающейся к югу от Каспийского моря. Монгольские кавалеристы гонятся за ним по пятам. По пути они овладевают городами: Дамган, Семнан и Амол, в прибрежной полосе Каспия. Отряды всадников, участвующие в этой охоте на человека, неожиданно появляются в Рее, недалеко от Тегерана. Город в то время славился прекрасными мастерами керамики, создававшими необыкновенно изысканные миниатюры. Жители Рея застигнуты врасплох, считая, что враг где-то в районе Ургенча или Самарканда — больше, чем за тысячу километров от них. Предместья и рынок пострадали от преследователей, но город не был разрушен.