Конное войско Чингисхана насчитывало, вероятно, чуть более ста тысяч человек. Хан взял на себя личное командование «центром». Джэбэ и Субэдэй, Мухали, сыновья хана Тулуй и Джучи-Хасар командовали левым крылом. В походе участвовали Чагатай, Угэдэй, Бугурджи и Джучи-Хасар, а также иноплемённые вожди: Чаган из народа сися, усыновлённый ханом, и двое киданей, братья Елюй-Ака и Елюй-Тука.
Армия отправилась в поход в марте 1211 года сразу после курултая. Китайские источники расходятся в дате: «Юань ши» и «Си Юань ши» («Новая история династии Юань») склоняются к марту, а «Сокровенное сказание монголов» указывает на несколько более позднее время. Маршрут вторжения достоверно не установлен. По-видимому, армия великого хана собралась где-то к северу от Керулена, который она перешла по льду, после чего разделилась на две части. Одна из них, под командованием самого Чингисхана, дошла до верховьев реки Луан. Другая, во главе с сыновьями хана, прошла от Туула до Хорио Гола. Через 800 километров пути войска разделились на стандартные полки, чтобы не истощить редкие в этих полупустынных местах водные источники. Группы разведчиков отыскивали дороги и колодцы с питьевой водой, отмечали населённые пункты, труднопроходимые места и захватывали пленных. За войсками двигались повозки, нагруженные продовольствием и военным снаряжением, а также небольшими походными шатрами. Через два месяца после начала похода монголы наконец дошли до пограничной зоны, которую удерживали онгуты.
Монголы без труда преодолели первые пограничные укрепления, а в это время чжурчжэни держали свои войска в резерве. В начале лета 1211 года после нескольких успешных, но не имевших большого значения операций захватчики замедлили дальнейшее продвижение, хотя им, по всей видимости, не угрожала никакая контратака армии чжурчжэней. Наверняка в это время монголы вели переговоры с вождём онгутов Алакуш-Тегином. Тот, внезапно изменив Пекину, перешёл на сторону врага. В результате Чингисхан без единого выстрела овладел высотами, прикрывавшими Пекин с северо-запада.
В столице империи царило замешательство. Были спешно отправлены войска на позиции между городом и кочевниками. Но крепости Фэнли, Уша, Хуань и Фучжу в северном Хэбэе вскоре оказались в руках монголов. Цзинское командование направило в район Великой стены свежие силы под началом принцев Ван Ню и Ху Ша. У правителей Цзинь уже не оставалось сомнений в том, что кочевники пришли к порогу империи не ради очередного грабежа, а с тем, чтобы её захватить. В военных донесениях сообщалось о движущихся вражеских колоннах, сопровождаемых большим количеством запасных лошадей, повозками с провиантом, стадами скота. Все монгольские силы продвигались, соблюдая чёткое взаимодействие.
Первое сражение произошло на склонах гигантского плато нынешней Внутренней Монголии, которые спускаются к обширной Китайской равнине. Битва состоялась к северу от русла Жёлтой реки и получила название битвы у вершин Диких лис (Е Ху Линь). Имперские войска понесли большие потери. Лет через десять после того один даосский паломник по имени Шань Шун, проходя по этим местам по пути в ставку Чингисхана, отметил: «Мы видели поле битвы, покрытое побелевшими человеческими костями».
Цзинская пехота превосходила монгольскую, но конница сильно уступала коннице захватчиков. Военачальники-чжурчжэни выжидали, пока в Маньчжурии не соберётся резервная армия, которая сможет ударить по монголам с тыла. Эта неторопливость и нерешительность командования противника благоприятствовала продвижению ханского воинства. Из района к северу от Хэбэя оно спускалось в долину по трём путям: первый — по реке Янь (по выходу из ущелья), два других — в сторону реки Саньган. Цзинское командование приказало надстроить стены некоторых укреплений, чтобы разместить в них гарнизоны, но Джэбэ и Елюй-Тука ещё до этого успели захватить несколько опорных пунктов и ударили по Вэйниню. Один из служивших в этой крепости офицеров Лю Болань бежал из неё по верёвке и перешёл в лагерь Джэбэ. Там он вызвался склонить местный гарнизон сдаться монголам.
Китайские источники не сообщают точных сведений о военных действиях, проходивших в том году на севере Цзинского Китая, где мелкие столкновения предшествовали ожесточённым сражениям. В главном штабе чжурчжэней, по-видимому, возникли разногласия. Одни считали, что следует как можно скорее покончить с опасной угрозой. Другие предпочитали ждать сосредоточения сил, чтобы воздвигнуть на пути захватчиков «бронзовую стену». Но и те и другие были устрашены видом вездесущих монгольских колонн, которые переваливали через засушливые плато, где выковывалась их смертоносная конница.
Вскоре Чингисхану сдался ещё один военачальник империи кидань Шимо Минган. Потом был разбит Ху Ша. Со своим поредевшим войском он укрылся в западной столице — городе Датуне, в те времена называвшемся Сицзином. Этот укреплённый город был одной из пяти чжурчжэнских столиц. Ху Ша, опасаясь оказаться в ловушке, решился на отчаянный прорыв через ряды монгольских войск, и те отправились за ним вдогонку. Тем временем войска под командованием Джэбэ соединились с силами великого хана, оставив трёх его сыновей действовать к северу от Великой стены, где им удалось преодолеть слабую оборону нескольких городов и просочиться через недостаточно укреплённые участки стены. Основные монгольские силы зимой 1211/12 года сконцентрировались в районе Пекина. За шесть месяцев, прошедших после начала вторжения, территория государства Цзинь, примыкающая к современной Внутренней Монголии, была, очевидно, оставлена правящей династией.
Целые районы сельского Китая были разграблены захватчиками, поля проса (гаоляна), сады были опустошены, фермы, амбары, коровники разграблены. Мужчины, спасаясь от набора в армию, бродили в поисках убежища и присоединялись к бандам грабителей. Беженцы из зон боевых действий становились лагерем у стен городов, которые не могли их ни накормить, ни приютить. Всюду, где прошло воинство Чингисхана, оставались руины. Монголы, привыкшие к открытым пространствам, не задерживались в захваченных, городах. Их интересовали только добыча и пленники. Они отрывали крестьян от земли, чтобы использовать их как рабочую силу. Женщин насиловали. Вдоль дорог стояли брошенные деревни, в которых оставались только отощавшие сумасшедшие да дети.
Китайские истощённые, плохо обученные и плохо накормленные, нерегулярно получавшие содержание, быстро утомлялись на марше. Дошедшие до нас песни и поэмы эпохи кочевых нашествий — это сплошь жалобы вечно побеждённых. Лю Ю писал: «С хриплыми, печальными криками строят Стену. Рядом с нею Луна и Млечный Путь кажутся невысокими. Но если с них не снимать белых костей мертвецов, они достигнут высоты Великой стены».
Чингисхан, прибыв на позиции, откуда был виден Пекин, понял, что захватить его не сможет. Город был окружён поясом очень высоких стен, и за ними находились лучшие войска империи. Монгольский предводитель решил ограничиться вывозом фуража и провианта из окрестных деревень, грабежом предместий, угоном лошадей — словом, пробавляться лёгкой добычей. После шести месяцев боёв его воины нуждались в отдыхе. Стояла холодная зима, и подножный корм для скота кончился. Выручали только запасы фуража, захваченные в округе.
Джэбэ был послан в район Ляодуна, расположенный к северо-востоку от Пекина вдоль прибрежной равнины. Пройдя Шанхайгуань (Проход между горами и морем), он вскоре достиг восточной столицы государства Цзинь — города Ляояня (нынешний Дунцзин) и, перейдя реку Ляо, сумел захватить его.