Нет сомнений, что Москва уже была осведомлена о том, что с немецкой стороны протянулись первые, пока пробные щупальцы, поскольку в мае или июне Риббентроп попросил немецкого бизнесмена, имевшего связи на Дальнем Востоке, д-ра Фридриха Хака, обратиться к генерал-майору Осиме, японскому военному атташе в Берлине, и передать ему конфиденциальное предложение Риббен-тропа рассмотреть возможность начала какого-либо рода переговоров между двумя странами о создании оборонительного союза против России.
Обратный путь Зорге в Японию окутан тайной. Сам он утверждал, что вылетел из Москвы самолетом. Уиллоби, однако, сообщает, что Зорге добирался в Японию на первом «юнкерсе», вылетевшем из Германии. Но ни среди экипажа, ни в списке пассажиров этого рейса не встречается фамилия Зорге.
Некоторые свидетельства дают основания предполагать, что в действительности он возвращался в Японию через Европу и Соединенные Штаты. По его собственным словам, он побывал в Голландии — возможно, чтобы нанести визит в редакцию той амстердамской газеты, которую он представлял. Он утверждает, что там он уничтожил свой фальшивый паспорт на имя австрийского гражданина, а также рассказывает, как на обратном пути побывал у портного в Нью-Йорке, который успел сшить ему костюм до того, как Зорге отплыл-из города в начале лета, что, когда он вновь встретился с этим человеком, высадившись в Америке, Зорге пользовался австрийским именем, которое было у него в фальшивом паспорте. Портной вспомнил и самого Зорге, и то, что два или три месяца назад у него было другое имя. Однако, заметил Зорге позднее, «люди в Соединенных Штатах не находят ничего странного, когда один и тот же человек пользуется разными именами».
Единственное, что, по крайней мере, можно точно утверждать, это что Зорге вернулся в Токио до конца сентября 1935 года. Любопытно, что, судя по рассекреченным протоколам, японские судебные власти, похоже, почти не проявили интереса к путешествию Зорге из Москвы в Токио в 1935 году.
Намного больше известно о передвижениях Макса Клаузена. Он доплыл морем из Ленинграда до Гавра, где пересел на другой пароход, направлявшийся в Нью-Йорк. Анна осталась в Москве, но Макс не скрывал своего намерения встретиться с ней позднее в Шанхае и забрать с собой в Японию. 4-е Управление снабдило Макса необходимыми средствами и двумя паспортами, итальянским и канадским, в добавление к его собственному. Он пересек Атлантику на американском корабле «Бостон» и, возможно, отработал свою поездку в качестве члена экипажа, поскольку выяснилось, что в Стокгольме он купил американский сертификат моряка. Но в нью-йоркском консульстве он восстановил свой германский паспорт и, пока оставался в Нью-Йорке, согласно полученной инструкции, жил в «Линкольн-отеле», где его посетил «м-р Джонс», аппаратчик, который поинтересовался, как у него с деньгами. Возможно, это и выглядит удивительно, но Макс от денег отказался. Когда он уезжал из Москвы, jb 4-м Управлении ему выдали 1800 долларов и если до Нью-Йорка он доплыл как матрос, то тогда тем более его расходы были не очень велики.
14 ноября Макс Клаузен сел в Сан-Франциско на пароход «Татсута-мару» в качестве пассажира, а две недели спустя, 28 ноября, сошел на берег в Йокохаме. Причем, когда он высаживался на японскую землю, среди его вещей не было радиопередатчика, но он ухитрился контрабандой провезти две электронные лампы для него. Другие радиодетали он приобрел уже в Японии.
Перед расставанием в Москве Зорге сказал Клаузену, что он должен находиться в баре «Голубая лента» близ Су-кийябаси, в Токио каждый вторник в определенное время вечером. 28 ноября 1935 года, день прибытия Клаузена в Японию, оказался вторником. Но уже на следующий вечер Макс отправился в токийский немецкий клуб, где и встретил Зорге. Однако во время этой встречи им удалось лишь обменяться несколькими фразами, поскольку вокруг было слишком много людей. Но они сумели урвать несколько минут, чтобы побеседовать наедине в библиотеке, где и договорились, что встретятся завтра в баре «Голубая лента» в шесть часов вечера.
А тем временем Анна в Москве была предоставлена самой себе. Через день или два после отъезда Макса ее навестила женщина из 4-го Управления, которая велела ни с кем не общаться, а чтобы удостовериться, что инструкции выполняются, эта женщина едва ли не ежедневно посещала Анну. Время от времени появлялся человек из Управления и передавал Анне деньги на житье. Так, находясь под постоянным наблюдением, Анне пришлось прожить в полном одиночестве всю осень и зиму.