Тож після кількох місяців пробивання своїх інтересів Лі Костеван нарешті отримав право видобувати нафту в Західній Персії на площі у двісті п’ятдесят тисяч квадратних миль. Нафту треба було видобувати і качати, а для цього знадобилося найняти невдоволених «диких» бурильників в Америці, закупити сучасне бурове устаткування, де до зубчастих бурів для їх охолодження подавалася вода під тиском, а також установити парові двигуни для забезпечення машинерії енергією.
Численними були його труднощі, і всі вони не мали стосунку до техніки. Йому довелося звикати до безперервного ескорту з цілого батальйону солдат, бо гори кишіли неприборканими племенами, які не корилися владі Тегерана; жахливі перепади висот перетворювали на кошмар спорудження навіть елементарних доріг; залізничного сполучення як такого майже не існувало; а найгіршим було те, що у країні відчувався страшенний дефіцит горючого пального — як вугілля, так і дров.
Тому Лі вирішив почати з того, що було практично здійсненним у тих конкретних умовах. Свої перші свердловини він обмежив Ларістаном, де залізниця поєднувала місто Лар із Перською затокою і де навколо Лара були поклади вугілля. Невдовзі він виявив, що його дикі бурильники теж мали підкріплений величезним досвідом нюх на нафту. Лі слухав їх з величезною увагою і набував практичного досвіду, яким підкріплював свій диплом з геології, отриманий в Единбурзі. Він швидко збагнув, що нафтопровід є нереалістичним проектом, однаково що «глюком» під час куріння опіуму, але нафту можна було перевозити цистернами залізницею, до того ж британці патрулювали Перську затоку, вважаючи її своїми водами. Портові споруди були примітивними, морських танкерів — обмаль. Та Лі не розчаровувався: упевнений, що попит на нафту зростатиме з кожним роком, він напружено працював над тим, щоб забезпечити іранській нафті комерційний успіх. На його щастя, шах та його уряд були такими бідними, що дохід у 10 000 фунтів був для них астрономічною сумою.
1896 року шаха Насреддіна було вбито буквально за кілька днів до його п’ятдесятирічного ювілею; убивця, такий собі Керман, сказав, що він діяв за наказом шейха Кемаль-уддіна, який «віддячив» своєму родичу шаху за його доброту тим, що став закликати до бунту, а коли спроба зазнала фіаско, він спробував знайти притулок у Константинополі. Його вислали назад до Ірану, де він мав постати перед судом (убивцю повісили раніше), але по дорозі Кемаль-уддін помер, і влада в Ірані досить мирно перейшла до Музафаруддіна. Новий шах почав своє правління з позитивних кроків — урегулював обіг мідних монет і скасував древній податок на м’ясо, але підкилимна змовницька діяльність тривала й далі.
Для Лі то був неспокійний час; виробництво невеликої кількості нафти таки вдалося налагодити, і воно давало певний прибуток, але не ті мільйони, на які він сподівався і які, він, знав, неодмінно будуть.
Не знаючи, що новий шах захворів і здоров’я його слабшає, Лі вирішив відвідати Англію. Він уже не був у Кінросі сім років, навмисне щезнувши з виду; листи до матері він передавав з оказією на пошту у європейських містах, а про своє місцеперебування ніколи не повідомляв. Тому Александр, який не кидав спроб його розшукати, так і не зміг його знайти. Причина була проста: Александр навіть не підозрював, що Лі може зайнятися нафтовим бізнесом, особливо у такій країні, як Персія. Після того як Лі похапцем покинув Індію, він став людиною-невидимкою.
Лише два предмети з Кінроса супроводжували його в мандрах: фотографії Елізабет і Рубі. Його мати переслала їх йому разом із фотографією Нелл, коли він був в Індії. Але Лі чомусь не дуже подобалося споглядати жіночу версію Александра, тому фото Нелл він кинув у купу палаючого листя. Зроблені на початку 1893 року, якраз через три роки після його від’їзду, ці фото стали для нього справжнім шоком: через те що Рубі так постаріла, а Елізабет не постаріла взагалі. «Наче муха в янтарі, — подумав він, уперше побачивши це фото. — Не життя, що скінчилося, а життя, що застигло». Хоча старий біль минувся, все ж щось мимоволі відчувалося, коли він торкався цього фото, тому він носив його з собою, але нечасто видобував з кишені.