Как и в военной сфере, его управление государством было смесью нелепых чудачеств и злого фарса. Он словно задался целью осквернить и высмеять все, чем привыкли гордиться римляне, высмеять предания и обычаи, утрируя их до невероятной степени.
Начать с того, что он присвоил множество прозвищ: его величали и «благочестивым», и «сыном лагеря», и «отцом войска», и «цезарем благим и величайшим». Не довольствуясь этим, он объявил, что решил обожествить себя еще при жизни и распорядился привезти из Греции прославленные изображения богов, даже знаменитого фидиевского Зевса Олимпийского, с тем, чтобы снять с них головы и заменить своими. Своему божеству он посвятил особый храм, где находилось его изваяние в полный рост. Он назначил жрецов, а должность главного жреца заставил отправлять по очереди самых богатых граждан.
Из искусств, по словам Светония, Гай больше всего занимался красноречием, и достиг в нем больших успехов. Он легко находил слова, мысли, а его выразительный голос доносился до самых задних рядов. Кроме того, он сражался боевым оружием как гладиатор, выступал возницей в повсюду выстроенных цирках, а пением и пляской он так наслаждался, что даже на всенародных зрелищах не мог удержаться, чтобы не подпевать трагическому актеру и не копировать у всех на глазах движения плясуна. То же мрачное шутовство видно во множестве его поступков. Через залив между Банями и Путеоланским молом, шириной в три тысячи шестьсот шагов, он велел перекинуть мост. Для этого он собрал отовсюду грузовые суда (чем даже вызвал голод, так как не осталось кораблей для подвозки хлеба), выстроил их на якорях в два ряда, насыпал на них земляной вал и выровнял по образцу Аппиевой дороги. По этому мосту он два дня разъезжал взад и вперед со свитой преторианцев. По мнению многих римских историков, Гай выдумал этот мост в подражание персидскому царю Ксерксу, который во время своего вторжения в Грецию в VI веке до н. э. перегородил Геллеспонт. Сенаторов, занимавших самые высокие должности и облаченных в тоги, он заставлял бежать за своей колесницей по несколько километров, а за обедом стоять у его ложа, подпоясавшись полотном, словно рабы. На театральных представлениях он раздавал даровые пропуска раньше времени, чтобы чернь заняла места всадников, и потом потешался, наблюдая за их ссорами. На гладиаторских играх он вдруг вместо обычной пышности выводил изнуренных зверей и убогих дряхлых гладиаторов. Когда подорожал скот, которым откармливали диких зверей для представлений, он велел бросить им на растерзание преступников; обходя для этого тюрьмы, он не смотрел, кто в чем виноват, а прямо приказывал, стоя в дверях, забирать всех «от лысого до лысого». Многих знатных людей он казнил самым жестоким способом, обвиняя их в «оскорблении величества» только за то, что они не клялись его гением. За одним сенатором, который не хотел присутствовать на казни сына и отговаривался нездоровьем, он послал носилки.
Он отправил солдат по островам, чтобы они перебили всех изгнанников, сказав, что завидует жизни, которую они ведут – безмятежной и довольной малым, «настоящей жизни философов». Одного сенатора, который уехал лечиться и все никак не возвращался в Рим, несмотря на частые напоминания, Гай приказал убить, заявив, что если не помогает чемерица, то необходимо кровопускание. Он постановил, что те, кто во всеуслышанье объявили его сонаследником своего имущества и все еще продолжают жить, просто издеваются над ним, и многих приказал отравить. Он часто сетовал на то, что правление его скоро сотрется из памяти, так как не было отмечено ничем величественным: ни разгромом войск, ни голодом, ни чумой, ни пожаром, ни хотя бы землетрясением.
Одежда и обувь его поражали своей нелепостью. Он то и дело выходил к народу в цветных, расшитых жемчугом накидках, иногда – в шелках и женских покрывалах, обутый то в сандалии или котурны, то в солдатские сапоги – каллиги, а то и в женские туфли. Много раз он появлялся с позолоченной бородой, держа в руке молнию или трезубец. Триумфальное одеяние он носил постоянно даже до своего похода. В роскоши он превзошел самых безудержных расточителей. Он выдумал неслыханные омовения, диковинные блюда и пиры – купался в благовонных маслах, горячих и холодных, пил драгоценные жемчужины, растворенные в уксусе. При этом он говорил: «Нужно жить или скромником, или цезарем!» По его приказу были построены огромные корабли – галеры, имеющие по десять рядов весел на каждом борту, с жемчужной кормой, с разноцветными парусами, с огромными купальнями, портиками, пиршественными покоями, даже с виноградниками и садами: пируя в них средь бела дня, он под музыку и пение плавал вдоль побережья Кампании. Сооружая виллы и загородные дома, он забывал про всякий здравый смысл, думая лишь о том, чтобы построить то, что построить, казалось, невозможно.