Павел ощутил неуверенность и страх за свою судьбу, услышав от матери предложение отправиться с женой в заграничное путешествие. Подозревая Екатерину в желании лишить его престола и назначить наследником Александра, он долго не давал своего согласия. На отказе от поездки настаивал и Никита Панин, имевший в глазах Павла неоспоримый авторитет, с которым наследник семейства поддерживал весьма оживленную переписку.
Императрице, тем не менее, удалось отправить Павла и его супругу путешествовать. В 1781–1782 годах супруги совершили вояж по Европе. Со времени восшествия на престол Людовика XVI коронованные персоны и другие знатные особы вменяли себе, так сказать, в обязанность путешествовать во Францию. Эрцгерцог Максимилиан в начале 1775 года прибыл во Францию под именем графа Бургавского. Герцог Остготландский, брат покойного шведского короля, побывал во Франции и других государствах под именем графа Эланда. Император Священной Римской империи Иосиф II, обозревая европейские державы под именем графа Фалкенштейна, также посетил Францию. И его императорское высочество наследник Российской империи великий князь Павел Петрович с супругой своей великой княгиней Марией Федоровной, путешествуя по Европе под именем графа и графини Северных, в мае 1782 года прибыли в Париж.
В первый же день Павел инкогнито присутствовал на торжественной мессе и видел процессию кавалеров ордена Святого Духа. Он был очарован великолепием Версаля. Представляясь королю, он сумел сказать любезные слова, не теряя достоинства, на что застенчивый Людовик XVI отвечал не слишком складно. Мария Антуанетта была в восторге от визитов Павла и его жены. Их развлекали пирами и балами каждый день граф д’Артуа и граф Прованский. Ни Павел, ни эти графы не предвидели, что они встретятся при совершенно иных обстоятельствах: принц Конде, граф д’Артуа и граф Прованский спустя несколько лет бежали от огня революции и нашли убежище в России, получив материальную помощь и покровительство у Павла Петровича.
Цесаревич удивлял парижан знанием французского языка и французской культуры. Гримм рассказывал, что, посещая мастерские художников, русский принц обнаружил тонкий вкус и немалые знания. Он осмотрел Академию, музеи, библиотеки и всевозможные учреждения, всем интересуясь. Бомарше читал ему еще не напечатанную тогда «Свадьбу Фигаро». Поэты подносили ему груды мадригалов и од. И вот в разгар этих торжеств и успехов Павел неожиданно получил от Екатерины грозное письмо. Оказывается, была перехвачена переписка наперсника Павла князя Куракина с Бибиковым, который в своей корреспонденции отзывался неуважительно о Екатерине и ее фаворитах. Слухи о неладах императрицы с наследником дошли до Людовика XVI, и король однажды спросил Павла, имеются ли в его свите люди, на которых тот мог бы вполне положиться. На это Павел ответил с присущей ему выразительностью: «Ах, я был бы очень недоволен, если бы возле меня находился хотя бы самый маленький пудель, ко мне привязанный: мать моя велела бы бросить его в воду, прежде чем мы оставили бы Париж».
Европейские дворы встречали Павла с таким почетом, какого он не знал у себя в России. Это льстило ему и волновало его честолюбивое сердце. А между тем в Европе многие сознавали, как двусмысленно положение великого князя. В придворном Венском театре предполагалось поставить «Гамлета», но актер Брокман отказался играть, сказав, что, по его мнению, трудно ставить на сцене «Гамлета», когда двойник датского принца будет смотреть спектакль из королевской ложи. Император Иосиф был в восторге от проницательности актера, и представление шекспировской трагедии не состоялось.
Великий герцог Леопольд, сопровождавший Павла в поездке из Австрии во Флоренцию, писал своему брату императору Австрии Иосифу II: «Граф Северный, кроме большого ума, дарований и рассудительности, обладает талантом верно постигать идеи и предметы и быстро обнимать все их стороны и обстоятельства. Из всех его речей видно, что он исполнен желанием добра. Мне кажется, что с ним следует поступать откровенно, прямо и честно, чтобы не сделать его недоверчивым и подозрительным. Я думаю, что он будет очень деятелен; в его образе мыслей видна энергия. Мне он кажется очень твердым и решительным, когда становится на чем-нибудь, и, конечно, он не принадлежит к числу тех людей, которые позволили бы кому бы то ни было управлять собою. Вообще, он, кажется, не особенно жалует иностранцев и будет строг, склонен к порядку, безусловной дисциплине, соблюдению установленных правил и точности. В разговоре своем он ни разу и ни в чем не касался своего положения и императрицы, но не скрыл от меня, что не одобряет всех обширных проектов и нововведений в России, которые в действительности впоследствии оказываются имеющими более пышности