Киргизов видели, теперь хотелось узнать калмыков. На левом берегу Волги в 70 верстах от Астрахани было их поселение, глава — князь Серен-Джаб Тюмень, получивший блестящее европейское образование. Приехали к нему 29 октября, насмотрелись экзотики, включая верблюжьи бега; в фонде Петровского общества исследователей Астраханского края хранится стихотворение Дюма, посвященное дочери Тюменя Агриппине. Вернулись в Астрахань 2 ноября, пора на Кавказ, там ждет Барятинский, тот, что пленил Шамиля, а по поводу Дюма отвечал Долгорукову: «По приезде г. Дюма в Тифлис мною будет назначен для нахождения при нем, в качестве переводчика и путеводителя, благонадежный чиновник, которому вместе с тем поручено будет и наблюдение за ним. Этою мерой, я полагаю, совершенно удовлетворительно заменить полицейский надзор».
Но получилось так, что от надзора надолго ускользнули. Машин хотел отправить гостей в Баку или Дербент на пароходе, но из-за погоды и бюрократии не вышло; решились ехать посуху через «дорогу непроезжую из-за кабардинцев и чеченцев, которые грабили и убивали путников». Опасно, но романтично: проехать по «линии» — цепи фортов, казачьих и татарских станиц, тянувшейся на 700 километров, отделяющих Черное море от Каспийского. На чем ехать? Где в тарантасе, где в лодке, где верхом. Губернатор написал бумагу, чтобы в фортах давали конвой, выделил несколько казаков, тарантас, телегу для багажа, заботливый Тюмень обещал, что калмыки, каких встретят на пути, будут кормить. Отправились 22 октября: Башмачаговская — Талагай-Терновская — Кумекая — Горькоречная — Тарумовка, 7 ноября — Кизляр: отсюда начинается «Кавказ» Дюма.
«Оглядывая Кавказ, прежде всего видишь гигантскую цепь гор, ущелья которых служат убежищем представителям всех наций. При каждом новом приливе варваров: аланов, готов, аваров, гуннов, хазаров, персов, монголов, турок, живые волны омывают горы Кавказа и потом спускаются в какое-нибудь ущелье, где они остаются и закрепляются… Спросите у большей части жителей Кавказа, от кого они происходят, — они и сами этого не знают; с какого времени они живут в своем ущелье или на своей горе, им это также неизвестно. Но все они знают, что удалились туда для сохранения независимости и готовы жертвовать жизнью, защищая свободу…» «Огромным несчастьем России на Кавказе было отсутствие единой политической линии, направленной к строго определенной цели. В кавказских проблемах России столько же анархии и безалаберщины, что и в кавказской природе. Покорение равнин было совершено за короткое время… но права и условия собственности не были определены. Ненависть, бессильная на равнине, нашла неприступное убежище в горах…»
Он попал совсем в иную страну: «Пешеходы были редки. Все они имели при себе кинжал, пистолет за поясом и ружье на перевязи через плечо. Каждый смотрел на нас тем гордым взглядом, который придает человеку сознание храбрости. Какая разница между этими суровыми татарами и смиренными крестьянами, которых мы встречали от Твери до Астрахани! На какой-то станции Калино поднял плеть на замешкавшегося ямщика.