Над произведением композитор работал в течение нескольких недель и днем и ночью. Энтузиазм молодого человека, а также чувство творческого полета, охватившее его, позволяли Малеру не замечать даже голода. Гэбриел Энджел описывает, как однажды ночью обессилевшим Густавом при создании музыкальной аллюзии к силам природы внезапно овладело крайнее беспокойство. Неведомая сила заставляла его не отрывать глаза от бумаги, и боковым зрением он стал наблюдать в комнате чье-то присутствие. Напрасно композитор пытался сосредоточиться на работе: странная противоборствующая сила была слишком велика, и он, наконец, сдался. Густаву начало казаться, что стена оживает. Кто-то яростно пытался пройти сквозь нее в комнату. Ему стало мерещиться искаженное лицо призрака. Вдруг он понял, что это его собственное лицо! В ужасе Малер выбежал из комнаты. На следующий день он попытался продолжить свою работу. Но с того момента, где сочинительство было прервано, при переходе в тональность, в которой озвучивались образы природы, чувство безнадежности и мучительного угнетения стремительно вернулось мрачной галлюцинацией. Густав снова был вынужден отказаться от сочинения. Лишь через много дней после летнего перерыва он смог справиться с этим ненормальным психическим состоянием.
В поисках постоянной работы, обеспечивающей финансовую стабильность, Густав стал обращаться за помощью к знакомым. Биографы противоречат друг другу в вопросе устройства Малера на летнюю работу. По одной версии, профессор Эпштейн, который долгое время с озабоченностью наблюдал за своим юным протеже, решил поспособствовать Густаву. По другой — издатель Раттиг, для которого Малер ранее подготовил переложение Третьей симфонии Брукнера, свел его с агентом Густавом Леви, согласившимся представлять интересы молодого музыканта на условиях пяти процентов от гонорара. Истина видится посередине: работа, скорее всего, была найдена агентом, а совет Эпштейна: «Вы знаете, я желаю вам только хорошего. Воспользуйтесь этой возможностью» — послужил скорому согласию юного композитора. Как бы то ни было, летом 1880 года Малер работал дирижером театра в курортном городке Верхней Австрии Бад-Халль с весьма скромным жалованьем в 30 гульденов в месяц. Невзирая на возражения родителей и друзей, он послушался именно своего консерваторского профессора, чтобы совершить первый шаг в дирижерской карьере.
Хотя театр был самого низкого уровня, а эстетический голод посетителей удовлетворялся опереттами, фарсами и музыкой к комедиям и драматическим спектаклям, работа для Густава стала опытом, который ему впоследствии пригодился. Незамысловатое название этой местности означало «соль для ванн», однако Малер, впервые столкнувшийся с театральным ремеслом, отзывался о нем не иначе как об ужасном месте или даже перевирал «Hall» — зал в «Holle» — ад. И на то у Густава были особые причины: его труд представлял собой самый настоящий ад для любого дирижера. Помимо основной деятельности, Малеру долженствовало выполнять обязанности разнорабочего — расставлять ноты на пульты, вытирать пыль с инструментов… Конечно, став впоследствии всемирно известным оперным дирижером, он мог абсолютно не стыдиться своего отнюдь не лучшего дебюта, но память о нем он пытался стереть из жизни.
Когда лето прошло, Малер вернулся в Вену и снова впал в уныние, озабоченный поиском средств к существованию. Из письма другу Эмилю Фройнду известно, что 1 ноября 1880 года «Жалобная песня» была завершена. Густав испытывал огромное творческое облегчение, хотя и находился на грани помешательства. В те дни, больше чем когда-либо, он был убежден, что его кредо заключается не в дирижировании, а именно в создании музыки. Он писал: «Сказка, над которой я работаю уже больше года, наконец закончена. Это — настоящее дитя горя. И все-таки она удалась. Теперь моя ближайшая задача — всеми возможными средствами добиваться ее исполнения».
С большой надеждой и уверенностью Густав выдвинул только что сочиненную «Жалобную песню» на организованный в консерватории Бетховенский конкурс. Конкурс сулил композитору, победившему на нем, признание, а также серьезное денежное поощрение — премию, равную двадцати месячным зарплатам в Бад-Халле. Эта сумма позволила бы Густаву на год погрузиться в сочинительство и закончить желанную оперу «Рюбецаль».