Отдельного описания достойно общение Густава с приятельницей по венским годам, скрипачкой Натали Бауэр-Лехнер. Он учился в консерватории с ее младшей сестрой Еленой, а Натали, хотя к тому времени и закончила курс обучения, продолжала общаться со студенческой компанией, в которую входил и Густав. В 1890 году она была одинока, так как ее брак распался, и непритязательное общение с человеком из прошлой жизни быстро переросло в крепкую дружбу. Бауэр-Лехнер часто бывала дома у Малера, с большой теплотой отзывалась о его постановках и сочинениях. Каждое лето они отдыхали вместе с его семьей, где к ним присоединялся и Липинер. В течение десятилетия их близкого общения Натали вела дневник, где фиксировала, причем, по-видимому, дословно, высказывания Густава о музыке, литературе, философии. Их общение прервалось лишь с его женитьбой. В среде биографов композитора записи Натали считаются одним из самых достоверных источников сведений о его жизни и образе мыслей.
Насколько эта дружба являлась платонической, определить затруднительно. Известно, что Бауэр-Лехнер была влюблена в Густава, но он не отвечал ей взаимностью. Однако в 2014 году музыкальные историки Мортен Солвик и Стивен Хефлинг опубликовали шестидесятистраничное письмо Натали, кардинально меняющее прежние представления о их отношениях. В нем Бауэр-Лехнер утверждает, что с композитором ее связывали взаимные чувства, причем, по ее словам, в то время она также находилась в свободных сексуальных отношениях с женатым Липинером. Помимо этого, она упоминает певиц Мари Ренар, Риту Михалек и Зельму Курц, с которыми в гамбургский период Густав якобы состоял в любовной связи.
Несмотря на то, что исследование ее письма претит определенным этическим нормам и затрагивает личные стороны жизни, уйти от изучения свидетельства Бауэр-Лехнер на предмет его правдоподобности невозможно. При том, что письмо выбивается из общепринятых представлений о жизни композитора, не учитывать или счесть его полностью ложным нельзя, ведь эти представления сложились во многом благодаря дневникам автора этого документа.
Вероятно, правда кроется посередине: Липинер и Малер — мужчины, не отвечавшие взаимностью на чувства Натали, однако сильно повлиявшие на ее жизнь. Когда Бауэр-Лехнер писала это письмо, ей было около шестидесяти лет и у нее уже проявлялись симптомы амнезии и психических заболеваний. Она ненавидела ревновавшую к Густаву его сестру Юстину и жену Альму, из-за которой связь с возлюбленным прервалась. К тому же она вполне могла бояться мести Альмы за свои дневники. При всем этом документ Натали заслуживает внимания и не может быть проигнорирован хотя бы по причине ее утверждения, что любовь Малера к ней являлась взаимной и именно она вдохновляла композитора на создание Третьей симфонии и десяти песен. Полагаю, что к письму Бауэр-Лехнер следует относиться как к поэтическому опусу, обладающему элементами правдивости.
В таком свете следующий фрагмент письма имеет особый, романтический оттенок: «Когда дневные радости с прогулками, праздничными блюдами, музицированием и чтением исчезли, время для нас с Густавом только начиналось. После того как мы пересидели ревнивую сестру Юстину, что было нелегко, Густав потащил меня в свою комнату на чердаке, в крошечную каморку с наклонной стенкой и вдохновляющим сердце видом на долину Берхтесгадена и самые высокие ледниковые горы, видневшиеся вдали. То, как мы очутились там, запертые в ограниченном пространстве и отделенные от остального мира, разворачивая друг к другу свои жизни… в шехерезадовской манере повествования; то, как творческая сила Малера, иссякшая в течение десяти лет, из-за моей веры в его гениальность и моей поддержки вернулась снова, более мощная, чем когда-либо, и кончилась только с его смертью после невероятного завершения огромного творчества, включающего десять грозных симфоний и замечательные песни… разве это не чудо, пусть даже греховное, если даже такое преображение и завершение жизни последовало из-за столь высочайшего выражения любви?»