Несмотря на интереснейшие новшества, введенные Малером в композицию, его творения встречали открытую враждебность именно в австрийской столице, поэтому признание публики из других городов и стран он принимал с особой благодарностью. Композитор испытал невероятное удовлетворение от блестящего исполнения при свечах его Второй симфонии в соборе швейцарского Базеля, а в Голландии он чувствовал себя поистине счастливым.
Дирижер Менгельберг, ставший преданным поклонником, а впоследствии и проводником творчества Густава, сдержал данное год назад обещание во что бы то ни стало привезти композитора в Амстердам. Заблаговременно получив партитуры, Менгельберг подготовил оркестр к прибытию Малера. Известно, что тот просил его о семи репетициях. Он приехал за день или два до выступления, чтобы взять под личный контроль окончательную подготовку концерта.
Менгельберг, радовавшийся приезду уважаемого гостя, настоял, чтобы композитор жил у него дома. По вечерам Малер сидел у камина и с аппетитом уплетал ароматные кусочки голландского сыра «эдам». В перерывах между репетициями он гулял по Амстердаму, побывал в находящемся поблизости городке Зандам, посетил Дом-музей почитаемого им Рембрандта. Малер подпал под очарование голландских пейзажей, цветочных плантаций, ветряных мельниц, как и самих голландцев, называя их «весьма оригинальными людьми».
Густава поразило высокое исполнительское мастерство оркестрантов. Он писал Альме: «Вчера всё было замечательно… двести школьников под руководством своих шести учителей… и красивейший женский хор из ста голосов! Оркестр великолепен! Намного лучше, чем в Крефельде… музыкальная культура в этой стране дышит, поскольку эти люди способны воспринимать».
Поездки в Голландию стали регулярными, а отношения с Менгельбергом приобретали дружеский характер. Той же осенью в Амстердаме прозвучали Первая и Третья симфонии, в 1904 году — Вторая и Четвертая, причем Четвертая симфония фактически повторялась в одном и том же концерте два раза подряд: первый раз — под управлением автора, а второй — Менгельберга. Известно, что во время репетиции этого сочинения в партитуре обнаружили опечатку. Композитор немедленно телеграфировал венскому издателю, боясь, что «Четвертую мир будет исполнять с ошибкой». Успех у публики оказался грандиозным. Голландец радовался плодам совместной дирижерской работы с Малером, становясь, таким образом, наряду с Бруно Вальтером официальным учеником Густава.
Прошло менее полугода после первого конфликта Малера с Шёнбергом, и 1 марта 1904 года отходчивый и незлопамятный Густав уже шел на венский концерт, в программе которого значился струнный секстет Шёнберга «Просветленная ночь». Оценив несомненный талант юного коллеги, Густав громко приветствовал сочинение, при этом большая часть аудитории отреагировала на музыку незнакомого автора с прохладцей. Известно, что Малер предложил Шёнбергу переработать партитуру для струнного оркестра. Их дальнейшие творческие связи, возможно, напоминали Густаву его дружбу с Брукнером, только теперь он, а не его товарищ являлся старшим в этом дуэте.
Пятнадцатого июня в семью Малеров пришла радость: на свет появилась вторая дочь. Девочка, названная Анной Юстиной в честь матери Альмы и сестры Густава, родилась в дачном доме курорта Мария-Вёрт. Счастливый композитор получил заряд творческого вдохновения, и лето оказалось весьма плодотворным. Вот только сочинения из-под его пера выходили печальные, что очень пугало супругу. Окончив «Трагическую симфонию» и приступив к работе над Седьмой, Густав написал два недостававших номера для завершения «Песен об умерших детях». Этот цикл поражает глубиной композиторского высказывания. Его наполненность уникальна: Малер впервые за всю историю музыки вплотную подошел к тому, чтобы снести колеблющуюся преграду между оркестровой песней и симфонией, что будет им реализовано через пять лет в «Песне о земле».
«Песни об умерших детях» возмущали Альму. От стихов Рюккерта, положенных на музыку цикла, его жену охватывала дрожь: ведь если Рюккерт писал на гибель собственных дочерей, то ужасный смысл текста противоречил малеровской безоблачной семейной жизни. Альма, только что родившая вторую дочку, признавалась: «Я могу понять, когда музыку на такие страшные слова сочиняет человек, не имеющий детей или потерявший их… Но скорбь о смерти детей через какой-нибудь час после того, как ты целуешь и ласкаешь их совершенно здоровых и веселых, — этого я понять не могу».