Хотя тираническая строгость Густава и его фанатичная преданность искусству позволили поднять Венскую оперу на высокий уровень, те же самые качества в конечном итоге стали причиной его вынужденного ухода из театра. Однажды Малер получил указание от Франца Иосифа восстановить в должности того самого тенора. Поняв, что дальнейшая его работа на посту директора будет сопровождаться постоянными ультиматумами такого рода, и рассудив, что всему рано или поздно приходит конец, композитор подал в отставку. «Всё имеет свой срок, и мое время прошло, закончилась и моя работа в качестве директора здешней оперы. Что касается Вены, я уже не являюсь для нее “чем-то новеньким”. И я предпочитаю уйти именно сейчас, ибо пока еще можно надеяться, что когда-нибудь позже венцы осознают масштаб сделанного мной для их театра», — признавался Малер.
Заявление об отставке, поданное 31 марта, еще долго лежало в канцелярии неподписанным. Придворная опера оказалась в сложной ситуации, и Монтенуово даже просил бывшего директора пересмотреть свое решение. Тем не менее обратного пути Малер не видел, хотя и согласился поработать до конца года, пока не найдется для него замена. Давние друзья композитора, в частности Гвидо Адлер, не первый раз наблюдавшие малеровские «баталии» с руководством, с сожалением узнали, что нынешний его уход из театра был «в никуда». Но они не знали главного: 47-летний Малер жаждал больше чем когда-либо полного освобождения от театральных обязанностей, ставших ему совершенно ненавистными. Густав был готов покинуть Австрию или даже Европу, чтобы предпринять последнюю попытку одержать мировую победу. У него уже не оставалось здоровья для изнурительного труда, и он планировал через три года, когда ему будет пятьдесят, окончательно забросить дирижерскую работу и посвятить себя любимой композиции и нескольким ученикам.
Как только начали распространяться слухи о скорой отставке Малера, ему сразу стали поступать весьма заманчивые предложения. Но из-за сильной усталости он их даже не рассматривал, а избрал самый привлекательный для себя вариант — «облегченное» директорство в Нью-Йорке. В рамках переговоров с директором Метрополитен-оперы Генрихом Конрайдом стороны быстро договорились о трех месяцах работы на ближайшую зиму с огромным гонораром — 20 тысяч долларов, что было чуть больше девяноста тысяч марок. И уже с нового сезона Густав по несколько месяцев трудился в Нью-Йорке в течение следующих четырех лет.
Пятого июня газета «Neues Wiener Tagblatt» опубликовала интервью «Разговор с Густавом Малером», где он рассказал о своей работе директором Венской оперы: «Приходится давать спектакли каждый день. Это значит, что директор должен решить, согласен ли он поступиться всеми своими высшими художественными целями и заклеймить руководимый им театр печатью коммерческого предприятия. Я сложил с себя должность, когда понял, что она несовместима с моею совестью художника. Может быть, и другие обстоятельства сыграли свою роль, ускорив мое решение». В тот же день, когда вышла газета, Малер подписал договор с Метрополитен-оперой (по другим сведениям, это произошло 21 июня).
Однако не следует считать, что основанием для такого решения послужили меркантильные соображения. Позднее в письме Адлеру Густав объяснил свой поступок: «Неужели ты в самом деле думаешь, что человек, привыкший работать, как я, может долго оставаться “пенсионером” и чувствовать себя хорошо? Мне нужно применять на практике мои музыкальные способности, чтобы создать противовес неслыханным внутренним переворотам, сопровождающим творчество… для меня явилось желанным выходом то, что Америка предложила мне не только деятельность, соответствующую моим склонностям и способностям, но и щедрую плату за нее».
Летом семью композитора потрясло страшное горе. Проведя июнь у любимого озера Вёртер-Зе, Малеры в конце месяца вернулись в Вену, где через несколько дней обе дочери Густава и Альмы тяжело заболели. И если младшая, Анна Юстина, смогла-таки выкарабкаться, то для старшей скарлатина и дифтерия с последовавшими осложнениями оказались фатальными. 12 июля Мария Анна ушла из жизни. Композитор был опустошен. Привыкший к детским смертям братьев и сестер, горевавший, но всё же отстраненно наблюдавший печаль своих родителей, Густав ощутил теперь на себе всю боль от утраты собственного ребенка.