Але широко задуманий східний похід Карла XII і Мазепи в лютому 1709 року не мав успіху. Союзники дійшли лише до Краснокутська і Городні – в напрямку на Бєлгород, а потім повернули на Коломак, що відкривало їм дорогу на Харків. На перешкоді стали сильний спротив російських військ та раптова зміна погоди. Після страшної, багатосніжної зими (коли морози нижче 30 градусів за Цельсієм були майже в усій Європі, у Венеції навіть замерзли знамениті канали, а шведи втратили кілька тисяч вояків внаслідок обморожень; особливо страждали поранені) в середині лютого раптом прийшла рання весна: вже 12 лютого була буря і злива. Почалася відлига і величезна повінь, яка завдала військам важких утрат. Подальший похід був неможливий. Шведи почали відступ, «лише кілька миль не дійшовши кордону з Азією», як гордо занотував у своїй історичній хроніці Адлерфельд. Тим часом російські війська, що не залишили Гетьманщини, скориставшись з відсутності значних шведських сил, ще більше розширили підконтрольну їм територію.
Але найголовніше, як ми вже наголошували вище, невдала експедиція на Слобідську Україну спричинила серйозні прояви партизанської війни проти шведів. Жорстокість шведів була зумовлена насамперед тим, що Карл XII дивився на Слобожанщину як на частину Російської держави (якою вона формально й була). Відповідно слобожани не вважалися підданими гетьмана Мазепи, а прямими підданими царя. Це була для шведів «ворожа країна», а вони мали вже багатий досвід поводження з населенням таких країн. Дослідники одностайно стверджують, що Карл XII «систематично й свідомо зруйнував пройдену ним територію» (Б. Крупницький). Наслідки всього цього були фатальними для шведів. На Слобожанщині та в прикордонних полках Гетьманщини почалася справжня партизанська війна проти шведів, «ведена з упертістю й завзяттям головно українськими селянами» (Б. Крупницький), яку надзвичайно спритно використало в своїх інтересах російське військове командування.
За таких умов гетьман Мазепа вперто намагався повернути примхливу пані Фортуну на свій бік. Дуже активною була його дипломатична діяльність. Великим успіхом стало приєднання до союзу Мазепи і Карла Запорозької Січі, але її зруйнування в травні 1709 року стало справжньою трагедією для союзників. Починаючи з листопада 1708 року і особливо в перші місяці 1709 року гетьман послав кілька дипломатичних місій до Туреччини (Горленка і Згури до сілістрійського сераскера Юсуфа-паші, через якого велися переговори з турецьким урядом, а також до Молдавії та Валахії), до Криму (військового канцеляриста Д. Болбота, а згодом К. Мокієвського і Ф. Мировича), до Станіслава Лещинського (до Польщі їздив один із найнадійніших старшин-мазепинців – Федір Нахимовський, представник давньої українсько-єврейської родини), до запорожців (кілька місій, зокрема В. Чуйкевича, К. Мокієвського та Ф. Мировича) і, мабуть, на Дон (чи, скоріше, на Кубань, де були тоді вцілілі повстанці-некрасовці).
Не всі ці місії мали успіх. Туреччина та Крим не відмовлялися підтримати короля та гетьмана, але в цілому не давали однозначної відповіді, віддаючи перевагу вичікуванню. Зокрема, невдача Слобожанського походу в лютому 1709 року, а особливо зруйнування Запорозької Січі російськими військами в травні 1709 року не могли не вплинути на позицію турецького султана та кримського хана, на допомогу яких особливо сподівалися Карл XII і Мазепа. Щоправда, войовничий і розумний хан Девлет-Ґірей неодноразово заявляв про готовність у будь-який момент відправити своїх вершників на допомогу Карлу і Мазепі, але запал хана стримував султан і особливо його великий візир, на «миролюбство» якого сильно впливав і такий банальний чинник, як чималі хабарі, які давав візирові та іншим недалекоглядним та ласим до грошей турецьким вельможам російський посланник до Стамбула Толстой. Проте Мазепі та шведському королю пощастило не тільки зберегти інтерес Криму і Туреччини до антиросійської коаліції, але й налагодити постійні контакти та уможливити продовження переговорів з цими країнами. Хоча Туреччина і навіть Крим так і не виступили проти Росії за життя гетьмана, дипломатичні заходи Мазепи навесні 1709 року забезпечували південний фланг для союзної шведсько-української армії, а також врятували шведську справу після Полтавської катастрофи.