Они совершают огромное число микросделок, принося прибыль разработчику, получающему процент от комиссий.
По сути, трейдер платит за свою иллюзию «автоматической прибыли» — и делает это ежедневно.
Но почему всё это так часто заканчивается плачевно? Когда говорят «робот слил депозит» или «произошло обнуление баланса» — это не случайность, а прямое следствие логики большинства таких алгоритмов — особенно тех, что рассчитаны на психологию массового пользователя.
Упомянутые выше мартингейл и сеточная стратегия состоят в том, что при негативном движении цены робот увеличивает размер позиции, усредняя вход. Выглядит красиво — при малых колебаниях схема отрабатывает, баланс растёт.
Но когда тренд затягивается (а он обязательно затянется), робот открывает всё больше ордеров, залезает в плечо — и при очередном скачке наступает маржин-колл, биржа принудительно ликвидирует позиции. Баланс обнуляется. Перед нами игра в «догон», только автоматизированная. Рано или поздно наступит серия, которую робот не переживёт.
Робот не чувствует страха и может рисковать с кредитным плечом. Чтобы «ускорить рост», разработчики включают плечи x10—x100. Но крипта наказывает за широкие плечи. Робот продолжит исполнять алгоритм, пока счёт не уйдёт в ноль.
Алгоритм оптимизируют под исторические данные (backtesting), где рынок «спокоен». Но в реальности случаются судьбоносные новости, манипуляции китов, скачки ликвидности, технические форс-мажоры. В эти моменты робот не успевает выставить стопы — и всё рушится за секунды. Это особенно фатально на малоликвидных токенах или псевдобиржах, подобных CFD-дилерам.
Некоторые роботы действуют на аффилированных площадках (часто — серых). Там движение котировок имитируется, чтобы бот проиграл пользователю и «слил» баланс на сторону брокера. Это не сбой, а заранее прописанная ловушка. Наивные думают, что робот ошибся. На деле проигрыш встроен в бизнес-модель площадки.
Пока бот работает, пользователь видит «красивую кривую прибыли». Она растёт медленно и ровно — потому что убытки временно усредняются. Но когда кривая ломается, это не минус 5 процентов, а мгновенный обвал до нуля. Эта «ступенька вниз» — и есть момент ликвидации позиций.
Иными словами, робот не ошибается — он просто доводит свою математику до логического конца. Любая система без внешнего контроля, стопов и адаптации к волатильности обречена.
Баланс обнуляется не потому, что робот «сломался», а потому, что он работает идеально — в рамках логики, которая учла многое, но не всё.
Типовая позиция по «ботам/платформам» британского регулятора FCA состоит в том, что «фирмы и физические лица должны быть авторизованы, чтобы оказывать или продвигать финансовые услуги». Про роботов пишут так: «Эта фирма, вероятно, предоставляет или продвигает финансовые услуги или продукты без нашего разрешения. Вам следует избегать любых контактов с этой фирмой и остерегаться мошенничества».
Логика есть. Боты управляют деньгами, а управление активами — это лицензируемый вид деятельности.
«Мошенники используют общественный интерес к искусственному интеллекту (ИИ), чтобы рекламировать автоматизированные торговые алгоритмы, стратегии торговых сигналов и схемы торговли криптоактивами, обещающие неразумно высокую или гарантированную доходность. Не верьте мошенникам. Технологии ИИ не способны предсказывать будущее или внезапные изменения на рынке», — предупреждает Комиссия по торговле товарными фьючерсами США (CFTC).
Это именно та организация, которой CLARITY предписывает контроль за рынком цифровых товаров (глава 3), то есть криптовалют, в которых не зашиты свойства ценной бумаги (доля, долговое обязательство и прочее). К ним относятся все крупнейшие криптоактивы кроме стейблкойнов, регулируемых другим законом: GENIUS.
Комиссия регулярно обвиняет в мошенничестве лиц, обещающих высокую доходность на торговле товарами или цифровыми активами. Эти обещания оказались ложными, и вместо автоматических «денежных машин» клиенты потеряли десятки миллионов долларов, а в одном случае — почти 30 000 битко•нов (на тот момент 1,7 миллиарда долларов).
Примерно за три года такую сумму похитил как минимум у 23 000 человек гражданин ЮАР Корнелиус Йоханнес Стейнберг. Он убедил людей, что его торговый бот приносит не менее 10 процентов в месяц и стал собирать деньги. Новорождённые воротилы Уолл-стрит за реферальное вознаграждение приглашали своих знакомых.