Но Фридрих I должен был завоевать Данию, потому что Христиан II не хотел уступить ему без борьбы, тем более что горожане и сельское народонаселение были за него. Вытесненный наконец из Дании, Христиан обратился в Норвегию; в 1532 году дела его здесь пришли в такое положение, что он принужден был вступить в переговоры и обязался под условием личной безопасности явиться к дяде, Фридриху I, в Копенгаген для заключения окончательного договора. Когда Христиан приехал в Копенгаген, Фридрих созвал сейм из дворян, т. е. из самых злых врагов Христиана; дворяне объявили, что, невзирая на обещание безопасности, надобно захватить бывшего короля, послы Густава Вазы и ганзейских городов просили о том же, и Христиана посадили в полутемную комнату, где один Карл составлял всю его прислугу и развлечение; только через 12 лет участь его была облегчена, но его продолжали держать в заключении, где он и умер через 10 лет.
В 1533 году умер король Фридрих I, преемником ему был избран сын его Христиан (III); но это избрание последовало не скоро, и во время междуцарствия вся власть сосредоточивалась в руках знатнейшего дворянства, которое и после не намерено было отказываться от нее в пользу короля; кроме того, Христиан III должен был вести сильную борьбу с врагами внешними и внутренними. Управлявший Любеком демагог Вулленвевер в союзе с двумя бургомистрами городов Копенгагена и Мальме составил план возвести снова на престол датский заточника, Христиана II; датские крестьяне объявили себя опять за последнего, за него же стали действовать и епископы, недовольные распространением протестантизма. Христиан III вышел, однако, победителем из борьбы; торжество его было торжеством дворянства; городское сословие ослабело, лишенное подпоры ганзейских городов после неудачи любчан, крестьяне подверглись сильному угнетению. Непосредственным следствием победы Христиана III было также господство протестантизма: в 1536 году в один день все епископы в Дании были схвачены и церковные имения конфискованы.
Христиан III постарался, чтоб еще при жизни его сын Фридрих был избран в короли. В 1559 году Фридрих II наследовал отцу. Он помогал дяде своему, герцогу Голштинскому, в истребительной войне, которую тот вел с дитмарсийцами; несмотряна геройское сопротивление жителей, маленькая область была совершенно покорена в два месяца, но из 48 старшин дитмарсийских остались в живых только пятеро и из всего народонаселения — только 4000. Фридрих II нашел в Петре Оксе отличного министра финансов, который дал королю средство покровительствовать науке и искусству, что сообщило особенный блеск царствованию этого государя; особенным покровительством Фридриха пользовался знаменитый астроном Тихо де Браге. На место Фридриха II, умершего в 1588 году, был избран сын его, Христиан IV.
В Швеции Густав Ваза по вступлении своем на престол был только королем по имени. Вследствие продолжительных беспорядков, отсутствия прочного правительства не было нигде ни суда, ни расправы, и укоренилась привычка к самоуправству. Две трети земли находились в руках духовенства, большею частию остальной земли владело дворянство; король получал 24 000 марок дохода, долг любчанам простирался до миллиона марок; юг Швеции находился в руках датчан, торговля и береговое судоходство — в руках любчан. Чтобы поднять королевскую власть, усилить ее средства, Густаву Вазе прежде всего нужно было ослабить могущество духовенства и обогатить на его счет казну, и для этого обстоятельства были благоприятны: на севере Европы шло реформационное движение и Швеция не была ему чуждою.
Густав Ваза под рукою стал покровительствовать реформе. Духовенство по поводу тяжелого налога на свои доходы подняло восстание, в главе которого стали двое епископов. Король подавил восстание и отдал виновных епископов под светский суд, который приговорил их к смертной казни, и приговор был исполнен в 1529 году. В том же году Густав собрал сейм в Вестерасе, где подле духовенства и дворянства в первый раз явились депутаты городского и сельского сословия. Здесь король объявил, что он не в состоянии управлять Швециею при таком порядке вещей и слагает с себя корону. На сейме произошла страшная смута, представители сословий перессорились; наконец дело кончилось тем, что для удержания Густава на престоле сейм решил, что король волен распоряжаться монастырскими и церковными имениями как ему угодно и что проповедникам Лютерова учения дается полная свобода. Сломивши таким образом значение враждебного себе католического духовенства, Густав Ваза обратил особенное внимание на усиление материальных средств своего бедного государства, хлопотал о поднятии торговли и промыслов, особенно горных.
Густав оказал большую услугу Швеции и тем, что умною строгостию, учреждением хорошей полиции восстановил порядок, нарушенный долгою смутою и борьбою с Даниею. Недовольных новым порядком было много; но Густав твердо, железною рукою держал правление и копил деньги, сам занимался горным промыслом, земледелием, торговлею, сам занимался хозяйством в своих имениях; он получил много денег также и оттого, что обобрал церкви и монастыри, взял у них все серебро, всю недвижимость.
Но хотя было и много недовольных правлением Густава Вазы, однако его царствование стало считаться счастливым временем, когда по смерти его, случившейся в сентябре 1560 года, вступил на престол сын его, Ерик XIV. Скоро началась ссора между Ериком и троими его братьями, Иоанном, герцогом Финляндским, Магнусом Остерготландским и Карлом Зюдерманландским. Владения ливонского ордена, за раздел которых перессорились четыре соседние державы: Россия, Польша, Швеция и Дания, повели также к ссоре между Ериком и братом его, Иоанном Финляндским. Ерик, утвердившись в Эстонии, имел также виды и на Ливонию, передавшуюся полякам, следовательно, враждебно сталкивался с последними; а брат его Иоанн, не обращая внимания на эти отношения старшего брата, женился на польской королевне Екатерине Ягеллон в надежде посредством этого брака получить польскую корону после бездетного Сигизмунда Августа, брата Екатерины. Когда Ерик потребовал от Иоанна, чтоб тот на случай войны Швеции с Польшею был готов помогать ему деньгами и флотом, то Иоанн, считая себя самостоятельным владетелем Финляндии, не обратил на это требование никакого внимания. Ерик прислал звать брата в Стокгольм к суду; Иоанн задержал посланных, призвал финляндцев к оружию, послал просить помощи в Польшу и Пруссию. Тогда Ерик созвал государственные чины, которые приговорили Иоанна как мятежника к смерти; осажденный шведскими войсками в Або и не получая ниоткуда помощи, он принужден был сдаться и четыре года вместе с женою просидел в Грипсгольмской темнице.
С этих пор Ерик, подобно современнику своему, русскому царю Иоанну IV, начал истреблять людей, казавшихся ему подозрительными. В 1562 году была только одна смертная казнь, в 1563 уже 50, а в октябре 1567 года было казнено 230 человек; однажды Ерик велел переказнить целый гарнизон за то, что тот сдал вверенную ему крепость датчанам. При этом Ерик точно так же, как наш Иоанн Грозный, страшно раздражался, раздражение доходило до бешенства, он бежал в темницу и умерщвлял собственными руками заключенных, потом вдруг брало его раскаяние. В одну из таких минут раскаяния в октябре 1567 года он освободил брата своего Иоанна из темницы, бросился ему в ноги и называл королем. Иоанн воспользовался своим освобождением: он соединился с братом Карлом, собрал около себя недовольных и пошел против Ерика; тот сам отдался в руки врагам своим. В начале 1569 года собрались государственные чины, провозгласили королем Иоанна, а Ерика осудили на вечное заключение. Но этим дело не кончилось: несчастного заточника восемь лет мучили, желая укоротить его жизнь; но, видя, что лишения всякого рода разрушают здоровье Ерика слишком медленно, отравили его.
Жена короля Иоанна, Екатерина Ягеллон, была ревностная католичка и воспитала в такой же ревности и сына своего, Сигизмунда, который в 1587 году был избран в польские короли. И отец его, король Иоанн, стал, видимо, склоняться на сторону католицизма: при дворе его в качестве императорского посла явился известный в русской истории иезуит Антоний Поссевин и начал хлопотать о поднятии католицизма в Швеции. Но здесь протестантизм пустил уже глубокие корни; король Иоанн испугался, увидавши стремление своего брата Карла стать в челе недовольных протестантов, т. е. в челе всего народа шведского, притом Поссевин обманул короля: в мирном договоре, заключенном при его посредничестве между Швециею и Польшею, подтверждены были права Польши и на ту часть Ливонии, которая была занята шведами; вследствие этого иезуиты были выпровождены из Швеции; изгнание начало грозить и тем шведам, которые обратились в католицизм.