Король выказал полнейшее свое удовлетворение и свою признательность, когда, сопровождаемый приглашенными им лично гостями, распрощался с герцогом Лерма и по проселочной дороге выехал на большую дорогу, ведущую к главному городу, к столице провинции (когда-то тоже бывшей королевством) Валенсия, к городу, носящему то же имя. Однако как только королевский кортеж оказался в четырех лье от Дении, он подвергся нападению шайки разбойников, которых в Испании называли «бандолерос». Тотчас же на бандитов устремились отважные сеньоры, обнажили шпаги, отразили атаку, защитили короля и бросились в погоню за обратившимися в бегство разбойниками. Схватили их, и члены королевского кортежа немного успокоились и пришли в себя. Но каково же было всеобщее изумление, когда все эти разбойники, одетые, как мавры, сняв шарфы и причудливые головные уборы, пали на колени перед королем, распростерлись у его ног и сложили к его ногам и свои маскарадные костюмы, и фальшивое оружие. Как оказалось, нападение на королевский кортеж было последней забавой, организованной герцогом, последней комедией, короче, театральным спектаклем. Как все полагали, это был спектакль в новом стиле, задуманный Лопе и осуществленный в соответствии с данными им указаниями. Итак, на смену испугу пришло веселье.
На сей раз кортеж действительно тронулся в путь, и 19 февраля Филипп III и его свита торжественно прибыли в город Валенсию.
Несомненно, король и его гости заметили, что столица «испанского Леванта» пошла на большие расходы, чтобы принять их достойно, ибо их приветствовали со всеми полагающимися для такого случая церемониями и с подобающей роскошью. Чего они, возможно, не знали, так это того, что через несколько дней после того, как король выбрал Валенсию в качестве места для королевского бракосочетания, граф Бенавенте, вице-король Валенсии, решил преобразить город и издал указ построить новый мост через реку Турия, отлить новые колокола для главного собора, а также соорудить Новые Королевские ворота, для постройки которых повелел использовать камни из крепостной стены, которой когда-то опоясали город мавры. Все эти работы были завершены к моменту прибытия короля. На улицах и площадях города возвели увитые цветами триумфальные арки, у колонн которых возвышались аллегорические фигуры, державшие щиты с девизами, прославлявшими короля, инфанту и их будущих супругов. Кстати, море тоже могло «не испытывать зависти» к суше, так как по просьбе графа маркиз де Лос Велес собрал в портовой бухте несметное количество кораблей, карак (португальских судов), урок (голландских парусных судов), барок, галер, каравелл, галеонов, и все они были богато изукрашены и представляли собой замечательное по красоте зрелище, предназначенное усладить взоры Маргариты Австрийской и эрцгерцога Альберта, которые должны были приплыть из Италии по морю.