У Ксении и Александра Михайловича («Сандро») было семеро детей: дочь Ирина и сыновья Андрей, Федор, Никита, Дмитрий, Ростислав, Василий. Все они избежали гибели в России и выехали оттуда вместе с бабушкой, которую потом видели редко. Некоторые уже обзавелись собственными семьями, имели детей, так что Мария Федоровна успела дожить до появления нескольких правнуков.
Счастье Ксении было полным, но недолговечным. Ее муж, человек непоседливый, амбициозный и претенциозный, в одном из своих многочисленных странствий по миру встретил некую даму, которая его обворожила. Он забыл о происхождении, о долге, о жене, о детях, о России. Он несколько лет сгорал от страсти и собирался даже, бросив все, уехать со своей возлюбленной жить в Австралию. Но у последней хватило благоразумия не одобрить это великокняжеское безрассудство.
В конце концов «неповторимый Сандро» рассказал все Ксении Александровне, для которой это явилось страшным ударом, так как своего мужа она любила глубоко и искренне. Произошли неприятные объяснения, но в итоге они решили оставить все по-старому и внешне почти десять лет сохраняли видимость семейного благополучия.
Революция разрушила этот вымученный союз. В эмиграции, не таясь, жили порознь; жена — в Англии, муж — на Юге Франции. Покой же «дорогой матушки» они берегли, не раскрывая ей причин подобной ситуации. Так и осталось неясным, насколько Мария Федоровна была посвящена в драму семейной жизни Ксении и была ли посвящена в нее вообще. В эмиграции Сандро не проявлял интереса к своей теще и увидел ее на смертном одре лишь через много лет после расставания.
До конца с Императрицей находились несколько лиц из числа бывшего окружения некогда блестящего Императорского Двора: фрейлина графиня З. Г. Менгден (1878–1950), князь С. А. Долгорукий (1872–1933), горничная С. Г. Грюнвальд, более тридцати лет верой и правдой служившая покойной и ставшая для нее незаменимой.
Здесь же, на вилле, несли свою бессменную вахту и двое рослых бородатых мужчин, последние преданные Лейб-казаки, почти пятнадцать лет бессменно состоявшие при Императрице: К. И. Поляков (1879–1934) и Т. К. Ящик (1878–1946). В тот день слезы постоянно текли по лицам этих уже немолодых русских солдат, беззаветно преданных «Матушке Императрице». Так, преданно, верно и до конца, по заповедям своих предков и по воле Господа Бога, служили Царям раньше их отцы и деды.
Не скрывали своих горестных чувств и другие. Потеря была велика и невосполнима для всех знавших Марию Федоровну, и не только по чувству долга, но и по зову сердца последовавших за ней в изгнание, обрекая себя на тяжелую долю в незнакомой стране, где они были никому не нужны, кроме той, кому обязаны были сохранять верность до последнего вздоха.
Известие о печальном событии быстро разнеслось. Через несколько минут после смерти радио Копенгагена передало экстренное сообщение, после которого прекратило свои передачи до конца дня. Не прошло и получаса, как на виллу Видёре прибыл автомобиль с Королем Дании Христианом X и Королевой Александриной, урожденной Принцессой Мекленбургской. В небольшой гостиной на первом этаже они выразили соболезнование Великим княгиням.
В тот же вечер в русской церкви в Копенгагене была отслужена панихида, на которой присутствовала вся русская колония. Король Христиан первоначально не хотел устраивать торжественных официальных похорон «Императрице Дагмар» — старейшей представительнице Датского Королевского Дома. Он опасался «политических осложнений». Однако скорбь в Дании стала настолько всеобщей, что Королю пришлось уступить. В стране был объявлен четырехнедельный траур.
Все датские газеты поместили обширные некрологи, содержавшие много проникновенных слов об усопшей. Распространенная «Nationaltidende» восклицала 14 октября: «Дания оплакивает сегодня свою умную и мужественную дочь».
В день кончины, вечером, родные и близкие собрались на литию в опочивальне Императрицы. Покрытое цветами тело усопшей покоилось еще в постели, у которой на коленях, со слезами на глазах молились дочери, младший сын Ксении Василий Александрович, приближенные. Присутствовали также датский король Христиан X, принц Вальдемар, принц Георг Греческий (племянник Марии Федоровны), герцогиня Кумберлендская, принцы и принцессы Датского Королевского Дома.