Но русская душа без ожидания чуда жить не может. Когда в середине 20-х годов распространились слухи о появлении в Берлине «чудом спасшейся» младшей Дочери Николая II Великой княжны Анастасии, то это вызвало сильное волнение среди русских изгнанников. Некоторые влиятельные русские эмигранты уверенно подтверждали достоверность этого факта после личной встречи с некоей госпожой Чайковской-Андерсон, внешне похожей на младшую Дочь Царя.
Датский посол в Берлине барон Цале сообщил эту сенсационную новость Датской Королевской Семье и Императрице Марии Федоровне. Последняя попросила старого и верного камердинера Царской Семьи Алексея Волкова (1859–1929) отправиться немедленно в Берлин и потом рассказать об увиденном.
В июле 1925 года преданный слуга посетил один из берлинских санаториев, где в изоляции содержалась эта, якобы чудом вырвавшаяся из кровавого большевистского ада, младшая Дочь Николая И. Все было доложено затем Императрице: девушка молодая, немного похожа на княжну Анастасию Николаевну, но русского языка не знает, родственников не помнит и «вообще не Анастасия Николаевна».
После этого доклада бабушка категорически отказалась признать родство с этой сомнительной личностью и сразу же закрыла навсегда эту тему. Ее сердце чувствовало, что позже полностью и подтвердилось, что «берлинская дама» — самозванка, а вся возня вокруг нее — авантюра.
В том же году Мария Федоровна высказалась категорически против намерения дочери Ольги поехать в Берлин и лично встретиться с девушкой, выдававшей себя за младшую дочь Царя — любимую Ольгину Крестницу. Но Ольгу так просили о том ее тетя герцогиня Кумберленская и дядя Принц Вальдемар, считавшие эту миссию необходимой: «чтобы раз и навсегда решить этот вопрос».
Дочь Ольга ослушалась мать и провела осенью 1925 года четыре дня в Берлине рядом со странной, несомненно больной особой. В первый момент встречи ей показалось, что она видит действительно свою Крестницу. В чудесное спасение так хотелось верить, этого так ждало истерзанное потерями и разлуками сердце Великой княгини. Но очень скоро иллюзии рассеялись без следа.
Сразу же выяснилось, что претендовавшая на роль Дочери Царя девица ничего о жизни своей семьи не знает, да и вообще говорит лишь по-немецки, на языке, которому ее, Крестницу, не обучали. Окружающие эту Анастасию люди из числа приспешников сразу пояснили, что это случилось от «потери памяти», немецким же она овладела уже в Германии. Сомнений же Ольги все эти сбивчивые объяснения и разъяснения не развеяли. В конце своего пребывания она была уже убеждена, что перед ней самозванка.
«Когда я видела свою любимицу Анастасию летом 1916 года в последний раз, — вспоминала позже Ольга Александровна, — Ей исполнилось пятнадцать. В 1925 году Ей должно было исполниться двадцать четыре года. Мне же показалось, что госпожа Андерсон гораздо старше. Разумеется, следовало учесть ее продолжительную болезнь и общее плохое состояние здоровья. И все же не могли же черты Племянницы измениться до неузнаваемости. И нос, и рот, и глаза — все было другое». Ольга должна была признать правоту позиции своей матушки.
Для Марии Федоровны все эти признания не имели никакого значения. Она с самого начала не проявляла к этой истории особого интереса, хотя ждала своих дорогих и любимых Детей и Внуков, ждала до последнего земного мига бытия, но так и не дождалась. На земле им не суждено было уже встретиться.
Но она неколебимо уповала на грядущую встречу там далеко, в другой жизни, уже на небесах. Как истинная православная христианка, она ни минуты не сомневалась, что жизнь и смерть творится по воле Всевышнего, а Его Промысел простому смертному постичь не дано. Ее вера была столь проста и абсолютна, что вызывала восхищение даже у людей, не признававших ценностей Православия.
Ее, как сам себя называл, «непутевый зятек» Великий князь Александр Михайлович написал о Марии Федоровне: «Я завидовал своей теще. Ее слепая вера в истинность каждого слова Писания давала нечто более прочное, нежели просто мужество. Она была готова ко встрече с Создателем; она была уверена в своей праведности; разве не повторяла она все время: «На все воля Божья»?»…
16 октября 1928 года гроб с телом усопшей Императрицы был перенесен в православную церковь Александра Невского в центре Копенгагена, храм, построенный по желанию и на личные средства Александра III.
Траурная процессия растянулась почти на километр, и за гробом шли тысячи людей. На тротуарах, по пути следования, стояли многотысячные толпы; мужчины снимали головные уборы, некоторые женщины не могли скрыть слез. Датчане, воспитанные в лютеранской традиции, не были склонны, в отличие от русских, воспринимать монархов как Помазанников Божьих. Но покойную они знали и весьма уважали: и как дочь доброго, старого короля Христиана IX, и как женщину, всегда проявлявшую любовь к своей «первой родине».