Итак, женщина оказалась победительницей, а мужчина побежденным. После поцелуя Лили отступает назад и, улыбаясь, надевает фуражку Харви. Ей приносят телеграмму. «Один из твоих любовников?» — спрашивает он. «Нет… Ты мне не веришь?» — говорит она. «Я тебе верю», — отвечает он. Телеграмма конечно же от любовника, и Лили отыгрывается: «Раньше, когда я нуждалась в твоем доверии, ты мне в нем отказывал. А теперь, когда оно мне больше не нужно и я его не достойна, ты мне веришь!» Внешняя роскошная сторона фильмов Штернберга часто отвлекает от поразительной точности, лаконичности и выразительности диалогов. Что касается аллегорического намека на его близкие отношения с Марлен, то он содержится в хеппи-энде и не лишен юмора. Стоя посреди толпы, выходящей из здания вокзала, очень похожей на публику, которая вскоре будет покидать зрительный зал, Лили надевает Харви на руку, словно наручники, часы с браслетом, будто желая тем самым напомнить ему, что все его время принадлежит ей. Потом она стягивает с его рук перчатки и берет его хлыст. И целует Харви. Их тела тесно прижимаются друг к другу.
Съемки «Шанхайского экспресса» начались в начале сентября 1931 года, а монтаж фильма закончился в середине января 1932 года, премьера прошла 2 февраля в Нью-Йорке. Уже готовился следующий проект, он отдаленно был навеян желанием Шульберга экранизировать роман «Нана». Штернберг и Марлен предложили свой собственный сценарий фильма, называвшегося вначале «Восточная река», затем — «Песня Манхэттена» и, наконец, получившего название «Белокурая Венера». Именно это название — единственное, что осталось от первоначальной идеи: так в романе Золя называлась оперетта (намек на оперетту Жака Оффенбаха «Прекрасная Елена»), сочиненная для того, чтобы воспеть знаменитую проститутку и тем самым развлечь коррумпированное общество времен Второй империи. В этом фильме Марлен должна была получить роль певички и вероятной проститутки, но главное — матери, поскольку после ее возвращения из Германии вместе с дочерью ее образ как образ матери всячески рекламировался наряду с другими образами легенды. Однако автором сценария стали считать Жюля Фуртмана и С. К. Лорана. «Режиссер — основной создатель фильма, — заявил Штернберг. — Лично я не придаю ни малейшего значения большому количеству имен, указанных в титрах». Он запросил 25 тысяч долларов на создание «Восточной реки». Кинокомпания «Парамаунт» дала только 12 тысяч, и все они достались Марлен.
«Белокурая Венера» снималась с конца мая до конца августа в непростой обстановке, в результате фильм получится неровный, но на редкость завораживающий из-за контраста между голливудской поверхностностью и штернберговской глубиной. Несмотря на исключительную прибыль (три миллиона долларов) от «Шанхайского экспресса», «Парамаунт» находилась в отчаянном положении. Это привело к тому, что в конце июня Шульберг был вынужден уйти в отставку. Студия постоянно вмешивалась в процесс создания сценария, оказывала давление на автора и требовала вносить изменения, преследуя одну цель — снять успешный фильм. Но такие действия явно толкали Штернберга на провокацию, и, бросив «Парамаунт» нахальный вызов, он написал сценарий на основе самых волнующих и глубоко личных своих воспоминаний, причем самые захватывающие из них имели прямое отношение к его «темным химерам».
И тут, помимо всего прочего, в середине мая, незадолго до начала съемок, Марлен получила анонимное письмо. «Текст был составлен из вырезанных из газет и наклеенных на бумагу слов. Это письмо меня страшно напугало». Ей угрожали похищением Марии и требовали выкуп в 20 тысяч долларов. Штернберг поставил в доме вооруженную охрану. Иногда вахту нес Морис Шевалье, в этом нет сомнений, а также, по воспоминаниям Марлен, — Руди. Однако, как ни странно, Руди в самом начале июня возвратился в Европу. Как бы то ни было, но волна зрительских симпатий окружает Марлен, которая вместе со своим ребенком подвергается опасности в реальной жизни точно так же, как и попавшая в беду вместе с ребенком ее героиня в новом фильме.
Общественность была крайне встревожена этой угрозой, так как тремя месяцами раньше, 1 марта, злоумышленники похитили двухлетнего сына летчика Чарлза Линдберга. За него просили выкуп в 70 тысяч долларов, и его тело было найдено 12 мая, накануне того дня, когда появилось сообщение о письме, которое получила Марлен. Трагедия с маленьким мальчиком потрясла не только всю Америку, но и весь мир. Шумиха, поднявшаяся в прессе вокруг Марлен Дитрих и ее дочери Марии, обусловила прекращение дела, возбужденного Ризой Ройс фон Штернберг, о чем было объявлено 30 августа. Как пишет Стивен Бах, в ходе расследования было установлено, что шантажистом и вымогателем оказался бывший сотрудник киностудии, который, видимо, пытался отомстить таким образом за свое увольнение.