Съемки проходили в начале 1934 года. В них принимала участие и Мария, загримированная и причесанная матерью. Она играла Софию Фредерику в детстве, здесь небольшое несоответствие: по фильму Софии еще не исполнилось и семи лет, а дочери Марлен Дитрих было уже больше девяти. Поэтому ее укладывали в постель, чтобы не было видно, какого она роста, и нельзя было догадаться, каков ее возраст, в противном случае, если бы она стояла или сидела, как сначала представлял себе Штернберг, все сразу же стало бы понятно. Он явно извлекал пользу из этого обстоятельства. Ребенок лежит в постели, нежно, с любовью прижимая к себе куклу, и слушает рассказ о жестокости царей, картины сменяют одна другую: обнаженное тело замученной женщины, затем четыре женщины, которых сжигают на костре, крестьяне, которым отрубают топором головы… Человек, подвешенный за ноги вместо языка в середине огромного колокола, отчего звон этого колокола очень мрачен. Наконец картина исчезает и вместо нее на экране появляется прелестная молодая Марлен, качающаяся на качелях, увитых цветами, под звуки «Рондо каприччиозо» Мендельсона, ассоциирующегося с отроческими забавами.
Этим необычным ракурсом, одновременно вызывающим ужас и радостное ликование, Штернберг показывает, что София вступает в половую зрелость, чреватую всякими мерзостями. Триумфальный захват власти, — при этом на лице Екатерины застывает хищная улыбка. После убийства уродливого и ненавистного мужа одним из ее любовников и участия Екатерины в изумительной скачке на конях прямо во дворце она бежит вверх по лестнице и грохот сапог по деревянным ступеням накладывается на трезвон колоколов, с которым смешиваются звуки «Валькирии» Вагнера, а также мелодии «Славянского марша» и увертюры «1812 год» Чайковского (Штернберг сам дирижировал симфоническим оркестром Лос-Анджелеса). Это необыкновенно зрелищная сцена, усиленная музыкальным сопровождением, и за всем стоит невидимый и принесенный в жертву Джо, как если бы он был языком колокола, который не виден, но благодаря которому необычайно озвучен самый полифоничный и неоднозначный из всех голливудских хеппи-эндов.
Так получилось, что во время съемок Марлен пострадала. Облаченная в плотно облегающий костюм белого цвета — своеобразную интерпретацию формы русского офицера: белые лосины и высокую горностаевую шапку, косо надвинутую на лоб, — она должна была, ухватившись за жесткую веревку, бить в колокол, чтобы созвать армию своих любовников. Штернберг заставлял ее проделывать это упражнение десятки раз, все яростнее и яростнее и со все более крепкими выражениями. После этого сеанса унижения и садизма, вернувшись к себе в гримерную, она заметила, что ее ноги сверху нещадно растерты до крови распятием, которое было привязано к концу веревки. Она потребовала, чтобы Джо остался в неведении, но, видимо, ему стало все известно.
Премьера состоялась 19 мая, но не в Соединенных Штатах, а в Лондоне, где в феврале с успехом прошел показ фильма Корда «Екатерина Великая», фильм, который сегодня никто больше не смотрит. Но тогда, выбрав, видимо, из тщеславного чувства соперничества местом премьеры Лондон, Штернберг принял неудачное решение, поскольку фильм был встречен враждебно. Эрнст Любич, вошедший в руководство «Парамаунт», обвинил его в неразумной трате денег, в частности, на длившиеся всего несколько секунд кадры с массовкой, когда огромные толпы устремлялись к Кремлю при возвещении о рождении Павла I, незаконнорожденного сына Екатерины, но признанного законным наследником престола. На самом деле это был очень ловко сделанный и недорогой монтаж архивных материалов с кадрами одного из фильмов самого Любича «Патриот», который Штернберг в свое время назвал «дерьмом», отвечая на вопрос Эмиля Яннингса, игравшего там роль Павла I.
Через месяц, а именно 13 июня, появился документ под пресловутым названием «Кодекс Гейса», предписывающий усиление внутренней цензуры на американских киностудиях (в котором было подробно перечислено все, что запрещалось). «Кровавая императрица» оказалась, таким образом, последним голливудским фильмом, вышедшим до его опубликования (он будет отменен в 1968 году) и содержавшим самое большое количество грубых нарушений «Кодекса».
В марте сразу после завершения съемок Марлен возвратилась в Европу. Она перечислила деньги в Фонд социальной помощи официального кинематографа Германии. Это было не просто проявление заботы, а тактический шаг. После прошлогоднего резкого отказа сотрудничать с Германией она делала вид, что стремится к примирению, и хотела быстро воспользоваться расположением нацистов. Дитрих преследовала конкретную цель: добиться выездной визы для своего мужа и Тами. А Штернберг официально пригласил Руди в качестве помощника режиссера на съемки их следующего фильма, который также стал последней работой их творческого союза.