В декабре 1936 года к Марлен из Берлина прибыл важный визитер посланец от самого министра просвещения и пропаганды нацистов Геббельса Рудольф Гесс. Он передал Марлен просьбу своего хозяина вернуться в Германию и занять престол "королевы немецкой киноиндустрии". Но Марлен ответила: "Ни за что!" А чтобы у нацистов не оставалось никаких сомнений в твердости ее намерений, 6 марта 1937 года она приняла американское гражданство. Нацисты ответили волной истерии в своих газетах. Например, журнал "Штюрмер" писал: "Немка по рождению, Дитрих провела долгие годы в обществе голливудских евреев. И ее слишком частые контакты с ними привели к тому, что теперь ее невозможно считать немкой".
В том же году режиссер Эрнст Любич снял Марлен в комедии "Ангел" в роли легкомысленной женщины леди Марии. Однако студия "Парамаунт" посчитала фильм неудачным и расторгла контракт с Дитрих, заплатив ей отступные в размере 250 тысяч долларов (часть этих денег Марлен отдала своему формальному мужу Руди). Этому событию способствовало и то, что два предыдущих фильма с участием актрисы - "Сад Аллаха" и "Рыцарь без лат" - не принесли ожидаемых сборов. Но свою отставку сама Марлен восприняла спокойно, поскольку рассчитывала, что другие студии с радостью возьмут ее в свои проекты. Был еще и запасной выход: вернуться в Германию, благо нацисты оставляли ей такую возможность. А пока она отправилась развеяться в Европу, в Париж.
Вернувшись в Америку, Марлен стала ждать приглашений сниматься, но таковых не было. Вместо этого в газетах писали, что Дитрих уже исчерпала себя, что она - вчерашний день. Устав ждать, Марлен вновь отчалила в Париж. Но перед отъездом случился конфуз. На борт теплохода к ней явился налоговый инспектор, который предъявил счет на неуплату налогов в сумме 142 193 долларов с гонорара за ленту "Рыцарь без лат". Это было странно, поскольку этот гонорар актриса заработала за пределами Америки. Но спорить было бесполезно, и Марлен отдала в качестве залога свои драгоценности. Чуть позже налоговик признался в прессе, что мог явиться на борт судна и с ордером на арест Дитрих, но не нашлось судьи, который взял бы на себя смелость его выписать.
В конце лета 1939 года Марлен вернулась в Америку, чтобы восстать из пепла. Ей поступило внезапное предложение от студии "Юниверсал" сняться в вестерне, и она с удовольствием согласилась. Во-первых, устала сидеть без дела, во-вторых - в вестернах она еще не снималась. Ее не испугало даже то, что гонорар ей положили всего в 50 тысяч долларов. Фильм назывался "Дестри снова в седле", режиссером был король вестерна Джон Форд, а Марлен должна была сыграть в нем бойкую девицу из танцзала. Съемки шли три месяца, и все это время Марлен ни разу не дала повода усомниться в своей дисциплине: даже ее вошедшие в привычку опоздания на съемочную площадку канули в прошлое. Все это, а также мастерство режиссера и слаженность всего коллектива принесли успех - фильм мгновенно стал хитом сезона. О Марлен вновь заговорили как о великой актрисе. Налоговая служба тут же вернула ее драгоценности, а также 23 тысячи долларов, которые она переплатила.
Много лет спустя дочь актрисы раскроет тайну: оказывается, во время съемок "Дестри" Марлен закрутила роман с исполнителем главной мужской роли Джеймсом Стюартом и забеременела. Однако появление ребенка от мимолетной связи в ее планы не входило, поэтому Марлен сделала аборт. Кстати, далеко не первый в ее жизни. Следом за Стюартом в постель к Марлен попал другой актер - Джордж Рафт, хорошо известный как близкий приятель куратора мафии в Голливуде Багси Сигела. Говорят, Рафт давно "запал" на Марлен, неоднократно признавался своим друзьям, что за одну ночь с актрисой отдал бы свой годовой заработок. Мечта Рафта в итоге сбылась, причем Марлен не взяла с него за это ни цента (наверное, не знала об этом обещании). Более того, она даже переехала в его дом в Колдуотере. Они вместе снялись в фильме "Рабочая сила", где Рафт показал себя не с лучшей стороны. Он играл одного из возлюбленных Марлен (она играла потаскушку), а другого играл Эдуард Робинсон. Во время съемок Рафт так ревновал свою любовницу к партнеру, что порой затевал с ним нешуточные разборки типа "ты кто такой?". Их с трудом удавалось разнимать.
Летом 1941 года Марлен снялась в фильме "Так хочет леди". Ее партнером был актер Фред Мак-Мюррей, который оказался едва не единственным, кто сумел не поддаться чарам Марлен. Практически все съемки та пыталась соблазнить его, но безуспешно. В конце концов режиссер объяснил Марлен, почему Мак-Мюррей ее игнорирует: "Он буквально боготворит свою жену и другие женщины для него не существуют. Марлен вскоре нашла себе другого воздыхателя - французского актера Жана Габена, который приехал в Америку из оккупированного Парижа.
С Габеном Марлен познакомилась несколько лет назад, совершая круиз по Франции. Но тогда их встреча была мимолетной, а теперь все закрутилось всерьез. Марлен бросила Рафта и, сняв уютный домик в Брентвуде (напротив дома, где жила ее вечная соперница Грета Гарбо), поселилась в нем с Габеном. Как гласит легенда, тот оказался чрезвычайно ревнивым мужчиной. Он ревновал Марлен ко всему: к ее работе, к ее общественной деятельности (она распространяла облигации военного займа), к друзьям, подругам и черт знает к чему. И еще он ревновал ее к славе, которой у него в Америке, увы, не было (во Франции Габен был национальной звездой, а в Штатах его никто не признавал). Говорят, что в порывах своей ревности Габен частенько бил Марлен, хотя она не давала ему ни малейшего повода для этого, поскольку влюбилась в него как кошка. Однажды он избил ее за то, что она купила себе роскошное нижнее белье, а Габен решил, что белье предназначено для ее очередного любовника (то, что она хотела этой покупкой сделать приятное ему, Габену даже в голову не пришло). Однако чем сильнее Габен бил Марлен, тем крепче она его любила.