Кшесинская не была единственной из них. Николай Александрович нашел, что балерина привлекательна. Она была всегда под рукой, хороша собой, изыскивала всяческие способы дать ему понять, как он ей нравится. Но чувство, которое Николай питал к высокой золотоволосой принцессе Алисе Гессен-Дармштадской, оказалось гораздо глубже. Принцесса Алиса была младшей сестрой великой княгини Елизаветы Федоровны, двадцатипятилетней супруги великого князя Сергея Александровича, дяди наследника цесаревича. Елизавета Федоровна, которую близкие звали Эллой, была жизнерадостной женщиной, своими праздниками на катке и домашними театральными постановками вносившая юный задор в жизнь императорской семьи. Наследник часто гостил у молоденькой тетушки. Когда к старшей сестре Элле приехала двенадцатилетняя Алиса, визиты наследника участились. Внешне серьезная и робкая, Алиса была страстной по натуре. Впервые обратив взор своих серо-голубых глаз на Николая (ему было тогда шестнадцать), она тотчас почувствовала к нему симпатию. К сожалению, жила она далеко, в Гессен-Дармштадте. К тому же, родители цесаревича считали, что захудалая немецкая принцесса не подходящая партия для наследника российского престола.
С унынием в душе покинув С.-Петербург, Николай Александрович и Георгий Александрович отправились в Афины, где великих князей встретил их двоюродный брат, греческий принц Георгий. Там три кузена, сопровождаемые молодыми русскими аристократами, в том числе князьями Баратянским, Оболенским и Ухтомским, сели на борт русского фрегата "Память Азова". К тому времени, как фрегат достиг берегов Египта, путешественники подружились, и настроение у Николая значительно улучшилось. Сев на яхту египетского хедива, они совершили плавание вверх по Нилу. Изнемогая от жары, цесаревич разглядывал однообразные селения да кущи пальм, выстроившиеся вдоль берега. Останавливаясь в прибрежных городах, молодые аристократы заинтересовались искусством местных танцовщиц. "Ничего особенного", - записал наследник после первого представления. Но на следующий вечер появилась такая запись: "Этот раз было лучше. Они разделись и выделывали всякие штуки". Путешественники поднимались на две пирамиды, ели, как арабы, руками, катались на верблюдах. Яхта поднялась до Ассуанских порогов. Цесаревич наблюдал, как в бурной, пенящейся воде купались египетские мальчишки.
В Индии князья Барятинский и Ухтомский убили по тигру, наследник к его большому огорчению, остался без трофея. Стояла невыносимая жара, и цесаревич стал раздражителен. В письме из Дели он жаловался матери: "Несносно быть снова окруженным англичанами и всюду видеть красные мундиры". Мария Федоровна поспешила ответить:
"Хочется верить, что ты учтив со всеми англичанами, которые так стараются для тебя, устраивают приемы, приглашают на охоту и т.д. Прекрасно понимаю, что балы и прочие официальные мероприятия не очень-то увлекательны, особенно в такую жару, но ты должен понимать, твое положение обязывает. Надо позабыть о собственных неудобствах, быть вдвойне учтивым и любезным и, самое главное, никогда не подавать виду, что тебе скучно. Ты ведь сделаешь так, не правда ли, мой милый Ники? Во время балов ты должен больше танцевать и меньше курить в саду с офицерами, хотя это тебе больше по душе. Этого просто нельзя делать, дорогой, я знаю, все это ты превосходно понимаешь; единственное мое желание в том, чтобы никто не сказал о тебе ничего дурного, чтобы ты повсюду производил хорошее впечатление".
В Индии Георгий Александрович страдал от жары. Кашель усилился, бедного юношу постоянно била лихорадка. К огромному его разочарованию родители приказали ему прервать путешествие. Когда фрегат "Память Азова" покинул Бомбей, Георгий Александрович поднялся на борт взявшего курс в противоположном направлении миноносца, чтобы вернуться к прежней спокойной жизни на Кавказе.
Продолжая путешествие, Николай Александрович делал остановки в Коломбо, Сингапуре, Батавии, Бангкоке, где нанес визит королю Сиама. Оттуда направился в Сайгон и Гонконг, а когда в токийских парках зацвели вишни, прибыл в Японию, где посетил Нагасаки и Киото. Когда он гулял по улицам города Отсу, путешествие его - да и жизнь - едва не прервались навсегда.
С шашкой в руках на него неожиданно кинулся японский полицейский. Клинок, нацеленный в голову, лишь скользнул по лбу и из раны брызнула кровь. Убийца взмахнул шашкой во второй раз, но греческий принц Георгий отбил удар тростью. Причины, побудившие террориста напасть на цесаревича, так и не были окончательно установлены. Не мог ничего объяснить и сам Николай Александрович. На всю жизнь у него остался шрам, и временами он страдал от головных болей. По мнению одних, нападение было совершено религиозным фанатиком, взбешенным якобы непочтителтьным поведением Николая Александровича и его спутников при посещении японского храма. Другие приписали его ревности некоего самурая, жена которого приглянулась цесаревичу. Этим эпизодом путешествие и завершилось: царь телеграфировал сыну, требуя немедленного возвращения. После того эпизода Николай невзлюбил Японию и чаще всего называл японцев "макаками". Запись в его дневнике гласит: "Принял шведского посланника и японскую "макашку", "поверенного в делах", который привез мне письмо, портрет и старинные доспехи, подаренные мне ее величеством [японской императрицей]".
Возвращаясь домой, цесаревич остановился во Владивостоке, где прожил достаточно долго и участвовал в закладке Владивостокского вокзала в самой крайней точке Великого Сибирского пути. Владивосток представился ему заброшенным провинциальным городком с грязными, немощеными улицами, открытыми канализационными канавами, бревенчатыми домами, фанзами, в которых жили китайцы и корейцы. 31 мая 1892 года, несмотря на холодную, ветреную погоду, цесаревич присутствовал на молебне, состоявшемся под открытым небом. Наполнив тачку грунтом, Николай Александрович провез ее на расстояние нескольких десятков метров и опрокинул на насыпь будущей железной дороги. Вскоре осле этого, взяв в руки кельму, уложил первый камень здания вокзала. [(Еженедельник "Владивосток" (N 21, 26 мая 1891_г.)] так описывал торжества по случаю начала Уссурийского участка Великого Сибирского рельсового пути: "19(24) мая к 10 часам утра уже собралась масса народа... Тотчас по прибытии Его Высочества Государя Наследника Цесаревича началось молебствие... По окончании молебна Его Императорское Высочество Наследник Цесаревич и Его Королевское Высочество греческий принц Георг приложились к кресту и направились к месту земляных работ... Почти у самого павильона была приготовлена лопата и тачка, в которую Его Императорское Высочество Государь Наследник Цесаревич и Великий Князь Николай Александрович собственноручно наложил землю и отвез ее на полотно будущей железной дороги. Момент, когда Царственный Сын управлялся рабочей тачкой, двигаясь с нею вперед и вываливая из нее землю как простой рабочий, был поистине торжественный: все смолкли... По окончании всей Церемонии Его Императорское Высочество Наследник Цесаревич и Его Королевское Высочество греческий принц Георг изволили сесть в вагон; туда же вошли приамурский генерал-губернатор, военный губернатор, адмиралы, генералы, свита и г.Урсати (строитель железнодорожной линии)... Раздался свисток, другой - и поезд тронулся, провожаемый оглушительными "ура" бежавшей за поездом публики. (Цитир. по статье А.Сенина в газете "Домострой" N_19 21_мая 1991_г.))