…Первоначально встречи великого князя и балерины были случайными. Но чем дальше, тем больше разгорались их чувства. Будучи летом в Красном Селе, наследник часто приходил на представления, находя время для разговора с Кшесинской. О его чувствах можно судить по дневнику за 1890 год.
«10 июля, вторник: Был в театре, ходил на сцену.
17 июля, вторник: Кшесинская 2-я мне положительно очень нравится.
30 июля, понедельник: Разговаривал с маленькой Кшесинской через окно.
31 июля, вторник: После закуски в последний раз заехал в милый Красносельский театр. Простился с Кшесинской.
1 августа, среда: В 12 часов было освящение штандартов. Стояние у театра дразнило воспоминания».
Дальнейшее известно: вскоре наследник уехал на Восток. По возвращении его встречи с Кшесинской возобновились. Они вместе совершали прогулки по городу. Во время одной из таких прогулок балерина простудилась (на глазу вскочил фурункул), и Николай приехал ее навестить. Он стал для нее просто Ники. С тех пор встречи приняли регулярный характер: он приезжал к своей возлюбленной по вечерам. Навещать балерину стали и другие члены дома Романовых — Георгий, Александр, Сергей Михайловичи. Последний годы спустя стал ее гражданским мужем… Наследник привозил подарки, которые «Маля» Кшесинская, дабы его не огорчать (как она сама писала) — принимала. Постепенно их роман оброс странными подробностями, в которых правда соседствовала с выдумками. Известный столичный издатель и меценат, «петербургский король Лир» А. С. Суворин писал в дневнике, что их встречи происходят на квартире ее родителей, «которые устраняются и притворяются, что ничего не знают». 8 февраля 1893 года Суворин отметил в дневнике, что цесаревич не нанимает своей пассии квартиры «и ругает родителя, который держит ее ребенком, хотя 25 лет. Очень неразговорчив, вообще сер, пьет коньяк и сидит у Кшесинской по пять-шесть часов, так что очень скучает и жалуется на скуку».
Сплетня рождает сплетню, слух — слух. Не прошло и двух недель после того, как Суворин занес в дневник информацию о связи наследника и Кшесинской, а его родственник — некий А. П. Коломнин в беседе с хозяйкой «правого» салона А. В. Богданович, перепутав возраст балерины и подчеркнув, что она «не красивая, не грациозная, но миловидная, очень живая, вертлявая», заявил, что цесаревич упросил отца «два года не жениться». А. В. Богданович, в свою очередь, не замедлила занести его слова в свой дневник. Высокопоставленный Петербург гудел как растревоженный улей, истории множились и передавались из уст в уста. Убежденный в необходимости скорейшей женитьбы цесаревича, член военно-учебного комитета Главного штаба Г. И. Бобриков рассказывал своей конфидентке А. В. Богданович, будто Николай писал Кшесинской о том, что скоро закончит поститься («говеть») «и тогда с ней „заживут генералами“», что «Кшесинская очень заважничала с тех пор, как находится для les bonnes grâces» [особых милостей]. Все эти рассказы, очевидно, не способствовали укреплению популярности наследника престола, который представал в них человеком, не соответствующим своему высокому положению. Вопрос о женитьбе на М. Кшесинской, разумеется, и не поднимался. Создавалось странное положение, которое необходимо было скорейшим образом исправить. Понимал это и сам великий князь.