К началу 80-х годов XIX века у России не было надежных союзников на политической арене (крошечное княжество Черногория, затерянное в Балканских горах, в счет идти не могло). Германский император Вильгельм I, которому Александр III приходился внучатым племянником, выказывал признаки дружеского расположения к России, но в Петербурге хорошо знали, насколько коварной и лицемерной была позиция Берлина по отношению к России на протяжении предыдущих десятилетий, хотя Александр II проявлял несомненную симпатию к Пруссии. К тому же кайзер стар (он родился еще в 1797 году), всей политикой вершит канцлер Отто фон Бисмарк, которому доверять нельзя. Александр III, в отличие от отца, начисто был лишен прогерманских симпатий.
После заключения в 1882 году Тройственного союза между Берлином, Веной и Римом, их ближайшие соседи не чувствовали больше себя в безопасности. И в конце концов Россия пошла на политический и военный союз с Францией, со страной, где господствовали республиканские порядки и где находили пристанище чуть ли не все русские анархисты, нигилисты и прочие престолоненавистники. Но интересы геополитики требовали отказа от старых предубеждений, и в 1891–1892 годах Париж и Петербург взяли на себя обязательства по взаимной обороне и политической поддержке.
Еще в 1870 году, в письме к матери, императрице Марии Александровне, размышляя о последствиях франко-прусской войны (симпатии цесаревича были целиком на стороне Франции), Александр Александрович заметил: «Как укрепится и увеличится вся Германия, что невыгодно для нас, и рано или поздно, я убежден, мы должны будем на собственных плечах почувствовать силу Германии». Его предвидение сбылось через 44 года, когда началась первая мировая война.
С Лондоном отношения оставались традиционно прохладными. Правительство Ее Величества неизменно придерживалось антирусских настроений, питаемых все время вспыхивавшими трениями между двумя ведущими державами. Сложные коллизии возникали на Балканах, на Ближнем Востоке, но особенно в Средней Азии. Россия медленно, но верно продвигалась в глубь обширных, малонаселенных территорий на Востоке от Каспийского моря. По мере этого движения русская граница все ближе и ближе подходила к владениям Британии в Индии. Естественно, что в Лондоне с большим опасением относились к русской экспансии, видя в ней угрозу своим владениям в Азии. Уже вскоре после воцарения Александра III наметился конфликт из-за района Мерва, чуть не приведший к войне между двумя крупнейшими мировыми империями.
Не менее острая обстановка сложилась через четыре года в том же районе Средней Азии. В начале 1885 года отряд афганских племен, вооруженный англичанами и под руководством английского инструктора, занял территории, расположенные по соседству с крепостью Кушка, угрожая форпосту русских войск. Возмущенный русский царь отправил командующему грозный циркуляр, предписывавший выгнать пришельцев и «проучить их как следует». Воля монарха была исполнена: афганцы бежали, а англичанин-инструктор попал в плен. Посол Британии в Петербурге получил предписание потребовать от царского правительства извинений. Александр III не только не собирался извиняться, но даже демонстративно наградил начальника пограничного отряда полковника Александра Комарова Георгиевским крестом. В Лондоне негодовали. Была произведена частичная мобилизация армии, а флот приведен в боевую готовность.
Петербург получил новую, еще более грозную ноту, и русские дипломаты нервничали. Но сам царь сохранял хладнокровие и на замечание министра иностранных дел Николая Гирса, что России угрожает война, меланхолически изрек: «Хотя бы и так». Тема была исчерпана, а Англии пришлось уступить и проглотить «горькую русскую пилюлю». Через два месяца, находясь в Дармштадте, королева Виктория передала через брата царя, великого князя Сергея Александровича письмо Александру III, где писала, что «искренне желает мира и только журналисты кричат о войне».
Ситуация выглядела довольно необычно. В Англии и в России на престолах находились монархи, связанные тесными родственными узами. Женой одного сына королевы Виктории была сестра русского царя, а другого — сестра царицы. Но это не делало отношения более теплыми. Интересы империй нередко прямо противоречат желаниям людей, перечеркивают простые и искренние отношения и разрушают родственные связи. Когда уже в XX веке началась эта жуткая, беспощадная и такая абсурдная первая мировая война, она не только погубила миллионы человеческих жизней, принесла неисчислимые страдания, но и внесла глубокий раскол в семью европейских династий, поссорила (часто навсегда) людей одного мира, одного общественного положения, связанных не только узами родственной близости, но и психологией, культурными ориентациями, своим прошлым и прошлым своих предков. Эта война нанесла непоправимый исторический удар по монархическому принципу.