Праздная пустота придворной жизни, приемы, выходы, прогулки веселой кавалькадой, вечерние карточные застолья, сплетни и пересуды без конца. Каждый день одно и то же. Наследника порой одолевала меланхолия. В июле 1777 года он писал графу Н,И. Панину, который к тому времени по состоянию здоровья покинул Петербург и находился в своём имении. «Здесь у нас ничего нового нет, все чего-нибудь ждём, не имея ничего перед глазами. Опасаемся, не имея страха, смеемся не смешному и пр. Так судите, как могут дела делаться, когда они зависят от людей, провождающих всю жизнь свою в таком положении, расстраивающим всё».
Весной 1777 года Цесаревич узнал, что Мария Фёдоровна беременна. Это было так радостно и так трепетно ожидаемо. В начале и муж и жена всё ещё сомневались, но когда всё окончательно определилось, то Павел увидел в том милость Божию и 3 июня написал архимандриту Платону. «Сообщаю Вам хорошую новость, услышал Господь в день печали, послал помощь от Святого духа и от Сиона заступил: я имею большую надежду о беременности жены моей. Зная Ваши сантименты ко мне и патриотические Ваши расположения, сообщаю Вам сие, дабы Вы вместе со мною порадовались».
Екатерина уже с весны стала получать сведения, что Цесаревна, возможно, в «интересном положении». Однако сама Мария Фёдоровна ничего не рассказывала, боялась обнадёживать до срока. В апреле 1777 года Цесаревна писала мужу, что матушка «бранит меня», что «ничего не говорю ей о своём здоровье, и настойчиво желает, чтобы я что-нибудь сказала ей по этому поводу. Позволяете ли Вы мне сообщить ей об имеющихся подозрениях, оговорив при этом, что это ещё не наверно. Я боюсь, что если отложить сказать ей об этом, она узнает это от других».
Когда Императрице стало известно, что она в скором времени станет бабушкой, то испытала большое удовлетворение. Всё идет как нельзя лучше, исполняются её долгожданные ожидания. Вюртембергская малышка оправдывала её надежды. В знак свой признательности Императрица летом 1777 года подарила невестке земельные владения в нескольких верстах от Царского, где в том же году начали воздвигать большой усадебный дом, «Павловск» — такого названия удостоилось это место. Помимо главного дворца, был создан великолепный пейзажный парк с множеством мостов, беседок и павильонов, В 1778 году Цесаревич с Цесаревной начнут обживать собственное поместье.
Павел последние месяцы перед родами Марии чрезвычайно волновался, много молился, уповая на милость Всевышнего. Духовному наставнику архиепископу Платону писал в октябре 1777 года. «Молите теперь Бога о подвиге, которым счастие и удовольствие моё усугубятся удовольствием общим. Начало декабря началом будет отеческого для меня звания. Сколь велико оное по пространству новых возлагаемых чрез сие от Бога на меня должностей! Его рука мне всегда видна была. Грешил бы, если бы при сем случае усумнился… Мы, слава Богу, здоровы и наслаждаемся взаимною дружбою и спокойствием, происходящим от чистой совести. Пожалейте и молите Бога, чтоб Он нам на веки её сохранил, без чего ни пользы, ни славы быть не может».
Прошел месяц и, когда до знаменательного события оставалась считанные дни, Цесаревич снова нашел нужным обратиться к молитвеннику Платону, «Благодарю Вас за доброе Ваше о мне мнение.
Стараться буду его вящее заслужить, а особливо исполнением новых должностей, вступлением чрез короткое время в новое звание, столь важное по отчёту, которым всякий в оном должен, а особливо каждый, в моём месте находящийся. Помолитесь обо мне. Бог, благословлявший меня в столь различных случаях, меня и при сем да не оставит».
12 декабря 1777 года в Зимнем Дворце Великая княгиня Цесаревна Мария Фёдоровна разрешилась от бремени сыном, который, по воле Императрицы, получил имя Александра в честь небесного покровителя Санкт-Петербурга, святого благоверного князя Александра Невского. Радость родителей была неописуема; а бабка просто ликовала. Её очередной «прожект» получил желанное завершение; будущее Династии теперь надёжно обеспечено. И Екатерина пошла на то, за что сама критиковала Императрицу Елизавету и что окончательно возвело непреодолимую преграду между ней и сыном с невесткой.