После смерти Евы Пабло очень тяжело находиться в квартире на улице Шельшер, потому что из окна мастерской открывался вид на сотни геометрически расположенных могил: это выглядело как похоронная карикатура на первые его кубистические опыты. Кроме того, ему все напоминало о возлюбленной. Единственное, что его удерживало от переезда, — это пугающая перспектива упаковывать и перевозить не только мебель и картины, рисунки, материалы художника, но и огромное количество старых вещей, разного хлама, скопившегося в мастерской. Часто встречаясь с Сати, покоренный его оригинальным умом и остроумием, Пабло с трудом с ним расставался и часто провожал его домой в Аркей, предместье Парижа. Беседуя, они брели пешком, проходя через Монруж. Возможно, именно поэтому Пикассо выбрал этот пригород Парижа и решил снять небольшой дом, построенный в 1850-х годах, окруженный садом, на улице Виктора Гюго, 22. Его преимущество — он был сравнительно недалеко от Монпарнаса. И Пабло переезжает туда в октябре 1916 года с помощью Аполлинера и Кокто, преданных друзей, готовых помочь во всем.
Ему не повезло на новом месте: его ограбили. Правда, взяли в основном постельное белье… Все картины уцелели, даже Авиньонские девицы, лежащие на полу свернутыми в рулон и готовые к тому, чтобы их унесли. И это стоило в тысячи раз больше, чем то, что взяли грабители. Пабло был несколько задет этим или притворялся таковым. Определенно его известность еще не дошла до народных масс, а ведь он никогда не скрывал, что именно им он отдает предпочтение.
Когда он обосновался в Монруже, его пригласили, несомненно благодаря Кокто, на вечер «Вавилон», который давал граф Этьен де Бомон в своем особняке на улице Массе-ран. Бомон — богатый меценат, организующий концерты и балетные спектакли, он помогает Сати, Мясину, а также Дягилеву, балетная труппа которого выступила на этом вечере. Здесь же Пабло познакомился с Евгенией Эрразуриц, чилийкой, женой дипломата и художника, с которым она жила раздельно. Известная в кругах высшего общества, Евгения недавно обосновалась в Биаррице. Наделенная изысканным вкусом и артистическим чутьем, она занимается меценатством. Уже в течение нескольких лет она следит за работами Пикассо и ценит его талант… впрочем, как и талант Стравинского…
Осенью 1916 года Дягилев со своей труппой еще в Риме, поэтому всем, работающим над созданием «Парада», было желательно провести там зиму, присутствуя на репетициях балета и создавая декорации. Однако Сати, исключительный домосед, отказывался ехать. Пришлось отправиться без него…
17 февраля 1917 года Пикассо и Кокто прибывают в Рим. Они останавливаются в гранд-отеле «Россия», где уже проживал Леонид Мясин, двадцатилетний танцовщик, сменивший Вацлава Нижинского в двойной роли хореографа и любовника Дягилева. А Дягилев снял палаццо Теодори на площади Колонна, где для гостей всегда был готов стол, и они могли отведать самые разные блюда. Этот дом называли Casa Вавилон, так как там говорили одновременно на всех языках мира. Пабло был счастлив окунуться в мир балета, прежде ему совершенно неведомый, мир беспокойный, постоянно возбужденный, где присутствие русских, их поведение, капризы еще более усложняли решение проблем, но, в конце концов, они были решены. Пабло работает напряженно, без отдыха, он рисует макеты декораций и костюмов в мастерской на улице Маргутта, из окон которой можно любоваться виллой Медичи.
Жан Кокто и Леонид Мясин работают над созданием современного танца, и они добьются значительных успехов в этом. Спустя 40 лет Серж Лифарь заявит: все, что есть современного в балете, «было изобретено Кокто для „Парада“».
А каковы взаимоотношения Кокто и Пикассо? Они практически не изменились. Жан не переставал восхищаться художником. «Какой образец утонченной порядочности и трудолюбия! Я восхищаюсь им и питаю отвращение к себе», — пишет он матери. А Пикассо злоупотребляет этим: действительно ли он посмел заявить: «Я — комета, а Кокто — искра в моем хвосте»? Во всяком случае, художника забавляет безграничная преданность юного друга. Еще в Париже он как-то, ради забавы, «настроил» Эрика Сати против Кокто только для того, чтобы увидеть в его глазах беспокойство и растерянность. А в Риме чувство постоянного восхищения художником привело к тому, что Жан стал подражать Пабло, часто вопреки собственной природе. Так, когда Пабло влюбился в балерину Ольгу Хохлову, Кокто стал ухаживать за юной Шабельской, семнадцатилетней танцовщицей. Он водил ее в рестораны, кинотеатры, провожал до отеля, но не переступал порог ее номера… Она быстро поняла, что это лишь развлечение, флирт без последствий с юношей, которого едва ли привлекает противоположный пол. Но она продолжает эту игру, а другие, наблюдая за странной парой, улыбались, в том числе и Пикассо, который интуитивно почувствовал в поведении Жана своеобразное подражание собственной персоне. И он создает несколько ироничный рисунок, изображая эту пару. А когда в 1918 году он женился на Ольге, то пригласил Кокто в качестве свидетеля. Пабло вспомнит также о том, какую услугу оказал ему тогда Жан: однажды ночью в отеле «Минерва» Ольга Хохлова столкнулась с Пикассо, украдкой выходящим из номера другой танцовщицы. Ольга была в ярости, и Пабло пришлось умолять Жана о посредничестве, и тот блестяще справился с порученной ему миссией. Кокто был человеком, на которого можно положиться…