У Стокгольмі гетьманові вдалося позичати гроші під заставу діамантового персня і золотого хреста, викупити клейноди та мати трохи вільних грошей для потреб родини.
Покрити свої борги Пилип Орлик міг лише за рахунок повернення позики Карлом XII, який під час перебування в Україні заборгував І. Мазепі та П. Орлику 100 000 талярів. З проханням повернути хоча б частину боргу гетьман звертався до королеви Швеції Ульріки Елеонори, сестри Карла XII. Однак реальних успіхів з повернення боргу та поліпшення матеріального стану ці звернення не дали.
Вести дипломатичну діяльність за таких умов гетьманові було вкрай тяжко. Неможливість реалізувати свою політичну програму важким тягарем лягала на гетьмана. Головне завдання Орликової політики в Швеції — схилити європейські держави до утворення нової антимосковської коаліції, яка б повела нову війну з метою визволення Гетьманщини–України з–під панування Москви, — не вдавалося виконати, оскільки сам Карл XII розпочав сепаратні переговори з царем Петром І, під час яких російські дипломати і чути не хотіли про П. Орлика.
Ще одним важливим завданням, яким опікувався гетьман, було полегшення тяжкої долі тих численних українців, що через свою прихильність до Мазепи були заслані до Сибіру. Серед таких опинилися і близькі друзі та родичі гетьмана П. Орлика. Так, мати дружини П. Орлика, з роду Герциків, також була заарештована і «по позбавленню всього майна і добра до останньої сорочки, була заслана на московські слободи в монастир». Жінки і діти братів Орликової жінки теж були заарештовані й ув'язнені, мусили «випрошувати кусень хліба».
У 1718 р. помирає шведський король Карл XII, як наслідок змінюється і геополітична обстановка в Європі. В оборону Швеції виступили сильні європейські держави, Англія і Австрія, разом з польським королем Августом II, які вирішили покласти край московським загарбницьким прагненням та організувати європейську коаліцію, щоби витіснити росіян. Здавалося, що перед П. Орликом відкривалися нові перспективи, і він ретельно взявся до праці. Він розумів, що українська дипломатична акція тільки тоді матиме результат, коли він сам стане на чолі Запорозького Війська, яке поки що перебувало під татарською зверхністю.
П. Орлик розробив проект створення спеціальної східної антимосковської коаліції у складі Польщі, Швеції, Туреччини, Криму, запорожців, українських лівобережних і донських козаків, а також підлеглих цареві мусульман — казанських та астраханських татар. Цього разу визволення Гетьманщини–України він бачив у союзі з Польщею. Тому П. Орлик взявся активно проводити дипломатичну роботу: через Григорія Герцика відновив зносини з польськими магнатами, через Нахимовського — з січовим військом, через міністра графа Флемінґа — листування з польським королем Августом II.
Дочекавшись фінансової допомоги від шведів та рекомендаційних листів від шведського короля до австрійського цісаря, до королів англійського та польського й окремої королівської грамоти до кошового отамана й запорожців з обіцянкою протекції, гетьман Пилип Орлик разом зі своєю родиною виїхав у жовтні 1720 р. із Стокгольма до Західної Європи для активної участі в організації антимосковської коаліції.
Блукання Європою
З початком 1720 р. розпочинаються нові блукання гетьмана Пилипа Орлика Європою, оскільки гетьманові для організації антимосковської коаліції необхідно було перебувати в епіцентрі тогочасних європейських подій. Свої пригоди й життя у Європі у цей період П. Орлик виклав у своєму щоденнику — «Діяріуші подорожнього».
Зі Швеції П. Орлик через Істад і Любек прибув до Німеччини, де оселився у Ганновері. Звідси він написав до королів англійського, польського, до Блискучої Порти та інших держав листи, пропонуючи їм військовий союз проти Московщини для визволення Гетьманщини–України. Англія, яка раніше була союзницею Москви, тепер ставилась вороже до політичної могутності Росії: розвиток морської справи в ній був дуже небажаний для неї. Від короля Англії Орлик хотів заручитися листом до Оттоманської Порти в справі утворення антимосковської коаліції. У Ганновері український гетьман мав зустрітися з англійським королем Георгом І, але той напередодні залишив місто. Проте вдалося провести переговори з ганноверським міністром графом Бернсдорфом.
Із Ганновера П. Орлик 8 листопада того ж року прибув до Бреславля, звідки намагався налагодити відносини з монархами інших держав, зацікавлених в утворенні антимосковської коаліції. Першим кроком у цьому напрямку було написання та відправлення з Бреславля з Федором Нахімовським листів до кримського хана, до силістрійського сераскира і до запорожців, у яких він інформував про результати своєї праці за кордоном і про стан справи щодо формування нової антимосковської коаліції. Незадовго до цього він одержав від запорожців листа, в якому вони сповіщали його про свою вірність і приязнь до нього, «яко до вождя свого голосами вольними ізбранного». Орлик повідомляв запорожців про причини, через котрі він виїхав із «полуночного краю», — це необхідність увійти безпосередньо в зносини з європейськими монархами для сприяння справі організації військової коаліції проти Москви. «В сих цілях, — писав Орлик, — уже ввійшов у зносини з головнішими європейськими державами, ворожими до Москви, і послав листи до хана кримського і паші силістрійського, а також жду листа від короля англійського до Порти Оттоманської в сій же справі. Всі сі держави, об'єднавшись в міцний союз, мають влітку двинути на Московщину всі свої сили. Для сього йдуть підготування». В кінці листа Пилип Орлик застерігав запорожців проти московських «прелестей», аби вони не дали себе спіймати на московський гачок і не слухали москалів.
Деякий час Пилип Орлик також перебував у Брауншвайгу (там проходив Європейський конгрес), де мав конфіденційну довірчу розмову зі шведським уповноваженим цього конгресу. Далі попрямував до Шлезька. Переїхавши всю Німеччину, він дістався на початку 1721 р. через Прагу до Вроцлава, де на нього вже чекала його родина. Під час подорожі гетьман провадив дуже жваву дипломатичну діяльність через своїх уповноважених або листовно.
Тим часом політична ситуація ґрунтовно змінилася. Зрештою, це помітив і сам П. Орлик. Коаліція проти Москви виявилася ненадійною. Антимосковський напрямок Георга І (що був ганноверським курфюрстом і англійським королем) став причиною гострої опозиції до нього англійських міністрів, які не підтримували ганноверські інтереси свого короля і його міністра графа Бернсдорфа. Англійська опозиція була впертою і рішучою, і Георг І змушений був відмовитися від своїх планів. У свою чергу це стало сигналом і для Австрії, і для польського короля Августа II, щоб також змінити свої позиції і, замість політики нагнітання конфлікту з Москвою, почати пошуки шляхів замирення з нею.
Залишившись в ізоляції, Швеція теж мусила шукати порозуміння з московським царем.
У той же час перебування у Вроцлаві, на цісарській території, примушувало П. Орлика шукати ласки і протекції у цісаря Карла VI. Перші два місяці перебування українського гетьмана у Вроцлаві минули для нього ще досить спокійно, але незабаром йому і його родині довелося дуже скрутно. Небезпека загрожувала з російського боку. Імператор Петро І та створені ним спецслужби робили все, щоб упіймати гетьмана–емігранта. Шпигунські тенета були розставлені у Швеції, Німеччині, Відні, російські агенти вже прямували і до Вроцлава. Українському гетьманові готувалася така ж сама доля, як і його родичу Григорію Герцику, схопленому у Варшаві, чи Андрію Войнаровському, схопленому у Гамбурзі.