Голландия сразу понравилась Анне. Она полюбила эту удивительную страну, выучила голландский язык, много путешествовала по Голландии и Бельгии, которая входила в состав королевства Нидерланды, и хорошо узнала шумный, торговый Амстердам, песчаный Гелдерланд, зеленую Зеландию, провинциальную столицу Гаагу, даже не имевшую тогда статуса города, пастбища Фрисландии, город знаменитого Времейера Делфт, старые аббатства Миддельбурга, похожий на Париж Брюссель, суровый средневековый Гент. Летом молодые жили под Утрехтом, а зимой перебирались в Брюссель — вторую после Гааги столицу Нидерландов. Там Анна блистала на балах и в ложе театра.
Довольно скоро стало ясно, что супруги — очень разные люди. Чопорная, строгая, исполненная имперского духа, Анна по воле судьбы оказалась в демократической стране и поэтому оставалась чужой для голландцев. Как-то раз на церемонии с участием Анны начался страшный ливень, все побежали в укрытие или спрятались под зонты. И только одна Анна, как ни в чем не бывало, стояла под дождем — она не могла допустить, чтобы зонт над ней держал просто лакей, а придворных поблизости не было. Муж хотя и говорил по-голландски хуже нее (детство и юность он провел в эмиграции в Англии), но слыл настоящим голландцем, был неприхотлив, как солдат, и мог жить в военном шатре, крестьянском доме, наслаждаться деревенским застольем, увлекаться порой простыми поселянками... А Анна хотела, чтобы все было, как в Петербурге.
Когда в 1840 году, после отказа отца от престола, Виллем стал королем Виллемом II и был коронован в Амстердаме, Анна Павловна отдала все свои бриллианты, чтобы сделать мужу путную корону, и потом все время поддерживала в нем дух честолюбия и королевской чести.
Рождались дети, вырастали, по духу, воспитанию, языку и вере они становились голландцами и, став взрослыми, отходили от матери, которая была с ними холодна и церемонна, как некогда ее мать Мария Федоровна с Анной и ее братьями и сестрами. Ее связь с Россией никогда не прерывалась. С детства Анна дружила с братом Николаем, который, став императором, переписывался с ней, и даже — в ответ на ее жалобы на измены мужа — выговаривал Виллему суровые слова упрека. А когда в 1830 году вспыхнуло восстание бельгийцев, Николай I был готов бросить на помощь сестре армию, но помешало Польское восстание, и в ходе неудачной для голландцев войны Бельгия, к великому сожалению королевы Анны, отделилась от Нидерландов.
Поселившись в окрестностях Утрехта в усадьбе Сустдейк, Анна начала строить дворец — копию Павловского дворца — и такой же, как на берегах Славянки, парк. Когда ныне проходишь по залам дворца или по аллеям этого парка, то ощущение дежавю не покидает петербуржца, кажется, что гений строителей Павловска — Чарлза Камерона и Винченца Бренна — давным-давно переселился сюда вместе с бывшей русской принцессой. По стенам висели портреты русских государей, Анна садилась за стол, украшенный уральским малахитом, на него выставляли тарелки сервиза Петербургского фарфорового завода с видами родного города на Неве. По тенистым дорожкам парка, мимо пруда, как некогда ее мать в Павловске, она вела уже своих детей к укрытым зеленью павильонам или ферме...
В 1828 году Анна была потрясена смертью матери, императрицы Марии Федоровны, с которой все годы разлуки сохраняла связь. В письме к Николаю, узнав о смерти Марии Федоровны, Анна писала: «Какая потеря, какая бездна открывается перед нами всеми; дорогой брат и друг, совершенно правильно говоришь, что для нас начинается новая жизнь и для меня — в особенности. Мама всегда была моим убежищем, моей поддержкой. Я могла открыть ей мое сердце, и она всегда поддерживала меня добрыми советами. Теперь все кончено, поэтому я чувствую себя одинокой в целой вселенной».
Да, Анна часто была одинока. Муж фактически переселился к армии — в Тилбург (сейчас в чемпионате Голландии даже играет команда из Тилбурга «Виллем II») и жил там с какой-то трактирщицей. Одиночество Анны было следствием ее характера, совсем не легкого для окружающих. Сохранилось Евангелие на русском языке, принадлежавшее королеве Анне, и многие годы на его полях она делала пометки по-русски — видно, чтобы не смогли прочитать слуги. Тоска и печаль — основные чувства Анны Павловны, державшей в руках карандаш.