Придворные, получавшие приглашения на чай к молодоженам, были изумлены той фамильярностью, с которой она обращалась к государю, и вообще манеры Юрьевской показались им вульгарными, провинциальными, как и ее наряды. Возможно, отчасти так и было — ведь Екатерина Михайловна после Смольного почти все годы провела в изоляции, вдали от светских салонов. Она так и не успела «обтесаться» там, приобрести лоск безупречно воспитанной придворной дамы. Но, может быть, в этом заключались для царя ее достоинства: не приобретя салонного лоска, она не стала, благодаря ему, фальшивой. В общении с Александром в присутствии других она была, вероятно, так же проста, как и без них. А это коробило придворных, привыкших к довольно жестким нормам ритуала, который, как известно, распространялся даже на обычное в «собственной половине» царской семьи чаепитие. К тому же многие из них глубоко переживали недавнюю утрату своей госпожи и не могли быть к Екатерине объективны, а тем более лояльны.
Кажется, что царь спешил с оформлением бумаг не зря: годы, тяжесть короны делали свое разрушительное дело, да и охота, которую устроили на него террористы, была в самом разгаре. Летом 1880 года он подписал указ о выделении капитала для детей, который мог бы обеспечить их будущее. Как бы предчувствуя свою гибель, он, зная отношение сына и наследника Александра к княгине Юрьевской, просил его не оставлять жену и детей без защиты в случае его, императора, гибели. Вместе с тем известно, что Александр хотел передать трон наследнику Александру III и уехать вместе с Екатериной и детьми во Францию, купить виллу в Ницце и там, на свободе, встретить старость и смерть... Впрочем, в указе Сенату о присвоении Екатерине Юрьевской, а также детям от нее (Георгию, Ольге и Екатерине) титула светлейших сказано, что титул этот имеют право получить и те дети, «которые могут родиться впоследствии». Значит, царь думал о своем с Екатериной семейном будущем...
1 марта 1881 года государь, как гласит легенда, якобы пообещал жене, что после развода в Михайловском манеже он вернется во дворец и они отправятся гулять в Летний сад. Она ждала мужа, уже одетая для прогулки, как вдруг услышала вдали взрыв... Этот взрыв погубил императора и погубил их будущее, их жизнь.
Положение Юрьевской после смерти мужа было неясным, и неловкость с ее придворным статусом возникла уже в день похорон Александра II. Генерал Мосолов видел редкостную сцену 3 марта 1881 года, когда родственники собрались на похороны Александра II. У широкой лестницы Салтыковского подъезда Зимнего дворца справа стояли все великие князья и княгини, а слева — княгиня Юрьевская с тремя детьми. «Распахнулись двери, — пишет Мосолов, — вошли Их Величества (Александр III и Мария Федоровна. — Е. А.) и направились здороваться к высочайшим особам. Государь затем обернулся в тот самый момент, когда княгиня Юрьевская приподняла свою вуаль. Царь уверенными шагами подошел к ней. Императрица сделала несколько шагов за государем и остановилась. Его Величество, обменявшись несколькими словами с княгинею, обернулся, видимо, думая, что Мария Федоровна стоит за ним. Императрица опять двинулась за ним и опять остановилась. Тогда княгиня Юрьевская быстрыми уверенными шагами подошла к ней. Мгновение они стояли друг против друга. Затем Ее Величество быстро обняла княгиню и обе заплакали. Юрьевская кивнула детям. Те подошли и поцеловали руку императрицы. Государь тем временем был уже в дверях. Царица, видя это, быстро пошла за ним». Очевидец заметил миг нерешительности в поведении императрицы Марии Федоровны: «...подать ли руку княгине или обнять ее. Если бы она подала ей руку, княгиня, жена (точнее, вдова. — Е. А.) ее свекра, Александра II, должна была по этикету поцеловать ее». Но Мария Федоровна была женщиной тактичной и не хотела унизить вдову — несостоявшуюся императрицу.