Но одно только огорчало Ольгу Валерьяновну — ее по-прежнему не принимали при дворе. Императрица Александра Федоровна, как и много лет назад, считала Ольгу женщиной сомнительной репутации, которая «окрутила бедного дядю Павла». Между тем Ольга, прожившая столько лет в изгнании, так рвалась ко двору, она жаждала признания в царской семье и поэтому искала дорогу или хотя бы лазейку во дворец. И вскоре такую лазейку она нашла. Ее сестра Любовь была близка к кругу поднявшегося на вершину своего влияния Григория Распутина, и через нее удалось устроить встречу Ольги с временщиком. Просительница потом записала в январе 1914 года в дневник: «Впечатление странное, но чарующее. Он меня целовал, прижимал к сердцу, “тяжко полюбил” и обещал, что все сделает “у мамы”, хотя она строптивая». Узнав об этом сомнительном свидании, Павел Александрович был вне себя от гнева — иметь дело с Распутиным для порядочных людей было неприлично!
Но Ольга не успокоилась. Она вновь встретилась со старцем, но уже в его спальне: «Григорий Ефимович заперся со мною в спальне. Говорил, что любит меня так, что ни о чем другом думать не может, целовал меня, обнимал и... взял у меня по секрету 200 рублей. Господи! Что за люди...» Но, видно, тогда деньги были единственным уловом «старца», охочего до прелестей светских дам: «Он с грустным и ласковым видом сообщил, — записала Ольга, — что ничего не добился! В глазах императрицы я все та же интриганка, желающая играть роль и одурачивающая даже его, Григория Ефимовича». Однако через несколько месяцев Ольга своего все-таки добилась (как — история умалчивает): в 1915 году ей был дарован титул княгини Палей, и ее приняла вначале вдовствующая императрица Мария Федоровна, а потом, сопя и хмурясь, и сама императрица Александра Федоровна.
Но пятидесятилетняя княгиня Палей так и не успела насладиться признанием, достигнутым с таким трудом. Началась революция, супруги никуда не уехали. Они сидели в Царском Селе — видно, жаль было покидать свое новое уютное гнездышко. В их дворце были собраны замечательные коллекции. Как вспоминала дочь Павла Александровича Мария, «привезенные из Парижа коллекции находились на своих местах, в застекленных шкафчиках стоял дорогой фарфор, китайские безделушки из камня, старинное серебро, сверкающий хрусталь. На стенах висели картины и портреты, комнаты были обставлены великолепной старинной мебелью. Отец с женой с любовью собирали эти коллекции, и каждый предмет навевал им приятные воспоминания». Оставлять все это не было никаких сил. Кроме того, поначалу революция не казалась великому князю Павлу Александровичу особенно страшной — ведь он был западником, человеком по тем временам передовых взглядов и не раз уговаривал племянника ввести конституцию. Поэтому начавшиеся после отречения Николая II перемены не пугали Павла. Наконец, как многие русские люди, они думали, что — ничего, все скоро утрясется, и мы еще потанцуем на балах!.. Не утряслось. В августе 1918 года в их дворец явились комиссары, конфисковали все продукты и спиртное, а затем арестовали великого князя, к тому времени тяжело больного, а также и их сына Владимира, посадили обоих в знаменитую тюрьму ЧК на Гороховой улице. Ордер на арест был подписан председателем петроградского ЧК М. Урицким.
И тут Ольга Палей, выгнанная на улицу (порой ей негде было ночевать), утратившая также все свои богатства (она передала семейный архив и ценности в австрийское посольство, но и в Австро-Венгрии в 1918 году началась революция, так что все состояние семьи пропало), проявила необыкновенное мужество. В ней, как в нескольких поколениях русских женщин, некогда шедших в Сибирь по Владимирке за своими опозоренными и униженными мужьями и сыновьями, пробудились самые прекрасные христианские черты: милосердие, сострадание, терпение. Она, раньше капризная и избалованная, переменилась. Как и сотни других жен и матерей, Ольга часами простаивала с передачами в очередях у тюрьмы. Она отважно и даже бешено защищала своих близких, в ней и раньше, — как писала в мемуарах Мария Павловна, — «под внешней светской беспечностью всегда бродило нечто необузданное, стихийное». Палей дважды удалось прорваться к самому Моисею Урицкому — главному палачу Петрограда. Он не предъявлял великому князю никаких обвинений, кроме того, что все Романовы, как «враги народа», понесут расплату за все триста лет его угнетения. Впрочем, Урицкий обещал, что дальше Сибири Павла Александровича не пошлют. Видно, что даже ему прямо отказать напористой Ольге Валерьяновне было трудно. А может быть, большевики еще не знали, что делать с членами свергнутой династии — «красный террор» только-только начинался, сам Урицкий был убит в сентябре. Первым в неизвестном направлении увезли с Гороховой ее сына Владимира. Чуть позже он погиб на дне заброшенной шахты в Алапаевске, куда его вместе с великой княгиней Елизаветой Федоровной и другими членами семьи Романовых толкнули палачи. Следствие показало, что, сбрасывая свои жертвы живыми, палачи бросали вниз бревна, камни и гранаты. И, несмотря на это, некоторые из Романовых прожили в шахте еще несколько дней. Но о страшной смерти любимого сына — доброго, умного, талантливого, Палей узнала только за границей. По отзывам многих людей, Владимир Палей был человеком исключительных способностей — поэт и художник (его сводная сестра Мария Павловна вообще считала, что это был гений, не успевший расцвести).