Вечер того дня описала Лили Ден, которую Александра Фёдоровна просила приехать в Александровский Дворец. «Государыня находилась в лиловом будуаре… Никогда ещё в лиловой гостиной Её Величества не было так по-домашнему уютно. Воздух был пропитан ароматом цветов и свежим запахом пылающих дров. Ее Величество лежала на кушетке, рядом с Нею сидели Великие Княжны. На скамеечке возле кушетки устроилась Анна Вырубова. Государыня была очень бледна, в глазах тревога. Их Высочества молчали. Анна, похоже, плакала перед моим приходом. Я услышала то, что мне уже было известно. Григорий Ефимович исчез…».
Именно тогда Александра Фёдоровна сказала Лили, что «Она не боится смерти», что «смерть — избавление от страданий».
У Императрицы не было никаких «истерик» и «обмороков», о которых говорили тогда в петроградских салонах и о чем потом писали разнообразные сочинители. Была тревога, царило грустное сосредоточенное настроение. И ещё всегда, и в те дни — вера в Промысел Божий.
Министр внутренних дел А. Д. Протопопов (1866–1918), прибывший через день, когда в реке уже было обнаружено тело Распутина, свидетельствовал, что Государыня «была печальна, но спокойна, выражала надежду, что молитвы мученически погибшего Григория Ефимовича спасут Их Семью от опасности переживаемого тяжелого времени». Как выразилась Ден, «за Себя Она не боялась; Она была безмятежна и не испытывала ни малейшего страха».
Александра Фёдоровна боялась за близких. Окончательно убедившись, что убийцами оказались родственники — двоюродный брат Царя Дмитрий Павлович и муж племянницы царя Феликс Юсупов, Она поняла, что злопыхательство и клевета против Них — не просто слова. Теперь это и дела. Мужу телеграфировала днём 18 декабря: «Есть опасения, что эти два мальчика затевают еще нечто ужаснее».
Государь всё понял, понял, какой удар был нанесен Им, и 19 декабря вернулся в Царское Село. К этому времени картина преступления уже вполне выяснилась. Юсупов пригласил Распутина к себе в гости, и там в присутствии нескольких других лиц, в том числе и Великого князя Дмитрия, Григорий был убит. Тело же на машине Великого князя вывезли из дворца и бросили под лёд. Как вспоминала А. А. Вырубова, «Государь эти дни почти не разговаривал, и мы никто не смели беспокоить Его».
Императрица получила сведения, что некоторые члены Династии, в том числе Дмитрий и Феликс, вынашивают планы и других убийств, в том числе и Ее! Она и раньше слышала такие разговоры, но теперь они приобретали зловещий характер. Полиция перехватила несколько писем, где прямо об этом говорилось. Но самое ужасное, что радостно-злорадные настроения испытывали родственники! Об этом тоже говорилось в письмах, перехваченных полицией.
«Государь сказал, — вспоминала Вырубова, — что всё это так низко, что Ему противно этим заниматься. Императрица же всё поняла. Она сидела бледная, смотря перед Собой широко раскрытыми глазами. Принесли ещё две телеграммы… Близкая родственница „благословляла“ Феликса на патриотическое дело. Это постыдное сообщение совсем убило Государыню; Она плакала горько и безутешно, и я ничем не могла успокоить Её». Этой «близкой родственницей» являлась Великая княгиня Елизавета Фёдоровна…
Возник вопрос о месте похорон Распутина. В первый момент мнение было однозначным: предать тело земле на его родине, в Покровском. Однако Александру Фёдоровну некоторые близкие Распутину люди умоляли похоронить Григория в Царском, а министр внутренних дел А. Д. Протопопов считал, что транспортировка гроба с телом через всю страну чревата непредсказуемыми последствиями.
Как вспоминала Лили Ден, Анна Вырубова «уладила вопрос, предложив похоронить тело Распутина в центральной части часовни рядом с её лазаретом для выздоравливающих. Часовня и лазарет строились на земле, приобретенной Анной на её собственные средства. Поэтому имя Императорской Семьи не будет затронуто, если разгорится скандал». Так и решили: предать тело земле в пустынном месте Царского Села, на территории строящегося Вырубовой Серафимовского лазарета.
После извлечения из воды тело Григория было переправлено в Чесменскую богадельню, находившуюся на полпути между Петроградом и Царским Селом. Похороны состоялись 21 декабря. В дневнике Императора Николая II записано: