Жером был со своим братом-императором в лучших отношениях. Не исключено, что его больше интересовали развлечения, нежели власть. Жизнь в Наполеонсхоэ, этом вульгарном подражании Версалю, шла своим чередом. Здесь беспрестанно сменяли друг друга дорогостоящие балы, банкеты, санные выезды, театральные спектакли, где было полным полно «актрис», с которыми у Жерома имелись бесчисленные романы. Даже не чаявшая в нем души юная королева Вюртембергская постепенно стала терять терпение. Жером растранжирил еще больше денег, когда они зимой 1809–1810 года наведывались в Париж за покупками — там король Вестфалии пустил на ветер полтора миллиона франков, купив для себя корону и несколько причудливо разукрашенных карет, не говоря уже о том, что заказал свою статую и пятьдесят четыре бюста, статую и двадцать бюстов королевы Екатерины, двадцать шесть бюстов других членов клана (на все это был поставлен мрамор с принадлежащих Элизе каменоломен Каррары). Он слегка всполошился, когда из Касселя пришла весть о грозящем ему банкротстве, и попытался, в который раз, занять денег у императора, по безуспешно. Когда же брат стал настаивать на пересмотре границ его королевства, Жером возмутился: «Неужели Вашему величеству угодно унизить меня в глазах всей Европы?» Однако вскоре уступил. Подобно Мюрату, он лелеял надежду получить Польшу. Тем временем он развлекался тем, что разработал для вестфальских солдат ужасно дорогую униформу и раздобыл воротнички всех великих рыцарских орденов, новых и старых: от итальянской Железной Короны Ломбардии до датского Слона. Он не только перенял у брата его униформу, но и такие манеры, как держать руку, заложив ее за полу мундира. А так как попеременно его бросало то в напыщенную помпезность, то в лихорадочное веселье, подражание оказалось довольно удачным.
В Неаполе король Иоахим Наполеон и королева Каролина тоже были не столь счастливы. 6 сентября 1808 года Мюрат въехал «в наипреданнейший из городов», нарядившись в огромную треуголку с белым плюмажем и украсив себя с головы до пят золотом и подобающими случаю бриллиантами. Небезынтересно отметить, что сопровождал его всего лишь один адъютант, бесстрашный и безукоризненно порядочный граф де ла Вогийон. Каролина прибыла лишь три недели спустя. Королевская чета пришла в восторг от своего королевства и его воистину царских дворцов; палаццо Реале, расположенный прямо у моря в Неаполе (с великолепными террасами лимонных деревьев), был довольно обширен, а дворец Казерта, в нескольких милях от столицы, размерами превосходил даже Версаль. Королева ввела в них помпезный церемониал на манер двора своего брата, а «король Джоаккино Наполеоне I» (если верить французскому посланнику, герцогу д’Обюссону ла Фейладу, каким-то чудом уцелевшему после событий 1789 года) не замедлил приобрести для публичных появлений на редкость чопорные и высокомерные манеры. Супруги принялись устраивать балы в Портичи, этом неаполитанском Фонтенбло, и небольшом дворце Ля Фаворита у моря. Месяц спустя после своего воцарения Мюрат торжествовал незначительный триумф, — его войска захватили Капри и взяли в плен командующего английским гарнизоном сэра Хадсона Лоу. И тем не менее в их новых владениях Иоахима и Каролину поджидал ворох нерешенных проблем: казна была пуста, страна кишела партизанами, сохранившими верность Бурбонам, не устранена была угроза со стороны британского флота, а содержание французской оккупационной армии — разорительно.
Ведь Наполеон оставался, по словам Фредерика Массона, «колодцем, в который потоком лились французское золото и французская кровь».
Действительно, Мюрат был настолько неуверен в своих, подданных, что ночами все свое свободное время, если не волочился за юбками, проводил за чтением полицейских сводок. Чтобы как-то расположить к себе неаполитанцев, он сделал щедрые подношения алтарю Сан-Дженнаро, святому покровителю его владений, но его тотчас одернул шурин, вычитав за «обезьянье подражание неаполитанцам». Наполеон то и дело вмешивался во внутренние дела, настаивая на введении в королевстве наполеоновского кодекса. Бонапарта раздражало, что Иоахим видел в его одаренной сестре не более чем супругу и старался держать ее на второстепенных ролях. Лаура д’Абрантес рассказывает, что «Иоахим, подобно всем затюканным мужьям, громогласно заявлял, что ни за что не потерпит, чтобы жена помыкала им», добавляя, что «не желает становиться вторым Баччиоки». Далее Лаура замечает; «Они стали с королевой завзятыми врагами, и в их дворце в Неаполе царит нескончаемый раздор». Полиция частенько перехватывала письма Каролины к императору, полные критики собственного супруга, еще более выводя последнего из себя.