Вместе с художником В. Д. Поленовым занятия кружка посещал его брат — Александр Дмитриевич, товарищ министра земледелия, также увлекавшийся пением. Участники домашнего кружка Дягилевых имели разные профессии — здесь были врачи, юристы, кавалергарды, чиновники, студенты, — но всех их объединяла страстная любовь к музыке. Из дягилевской родни кроме хозяев дома вокалом занимались Мариша Корибут-Кубитович и Юленька Паренсова. Известная всему Петербургу Анна Павловна Философова тоже любила петь, но общественные дела и благотворительность, как обычно, не оставляли ей свободного времени. Зато она позволила примкнуть к кружку служившей у неё гувернантке.
Из профессиональных музыкантов на «четвергах» бывали и оперные артисты Императорских театров. Это Полина (Прасковья) Левицкая, жена кузена молодых Дягилевых — Александра Гирса, ещё одного активного участника кружка. Это и бас Иван Матчинский, недавно окончивший Санкт-Петербургскую консерваторию, и бывший оперный певец — старик Ратковский (упомянутый выше как учитель пения Поленьки). Хормейстером был приглашён органист Мариинского театра, дирижёр и композитор Войцех Главач, по национальности чех, уже лет пять работавший в России. Аккомпанировать хору согласился молодой пианист Дмитрий Климов, и на «четвергах» он был отнюдь не единственный аккомпаниатор.
В общем, коллектив собрался отменный. Ему соответствовал и репертуар — богатый и разнообразный, который включал и современные произведения, как, например, совсем не простая для исполнения сцена клятвы из новой оперы Чайковского «Опричник», премьера которой состоялась всего пару лет назад в Мариинском театре.
Молва о дягилевских «четвергах» разносилась по городу, и многие желали на них попасть. Весной 1877 года в квартире Дягилевых состоялись два публичных концерта музыкального кружка с совершенно разными программами. Той же весной из Парижа вернулась Александра Панаева, которой композитор Цезарь Кюи рассказывал «как петербургскую новость о возникновении в обществе серьёзных занятий музыкой и «каких-то Дягилевых» и, не подозревая её родства с ними, советовал ей войти в их кружок».
А между тем во Франции Панаева дебютировала в Ницце в опере «Фауст», приготовив партию Маргариты под руководством не только мадам Виардо, но и автора — композитора Шарля Гуно. Французская пресса на все лады воспевала мадемуазель Панаеву, предсказывая ей блестящую карьеру: «Ей предстоит сделаться одной из тех исключительно драматических певиц, которые призваны исполнять произведения величайших творцов».
В связи с начавшейся Русско-турецкой войной (1877–1878), на которую уже уехал муж Юленьки полковник П. Д. Паренсов, но кирасирская дивизия П. П. Дягилева так и не была призвана, у Дягилевых и Александры Панаевой появилась идея организовать оперный спектакль в пользу Красного Креста в новом Павловском летнем театре. Для этого они заручились поддержкой цесаревны Марии Фёдоровны, активно участвовавшей в делах Российского общества Красного Креста. Организаторами представления руководило не только стремление оказать благотворительную помощь раненым на войне, но и желание повторить французский дебют Панаевой в России.
Сами Дягилевы в этом спектакле не выступали, но проявили себя в другом качестве. Они взвалили на себя довольно сложную задачу для летнего времени: собрать коллектив исполнителей, оркестр, хор, костюмы и декорации. Павел Павлович «как всегда во всём, за что брался, довёл дело до конца, достигая цели упорно, энергично и весело», писала Е. В. Дягилева. А Татуся Панаева имела ошеломительный успех, и павловское представление, где «Фауст» исполнялся на языке оригинала — по-французски, пришлось повторить, «так как для желающей попасть на него публики не хватило места».
Уже осенью 1877 года Павел Павлович стал серьёзно задумываться о выходе из полка. На это было несколько причин. Одна из них — «трудность жизни в полку при неопределённых средствах», а также постоянная жизнь взаймы и накопившиеся долги. Трудно поверить, но Елена Валерьяновна утверждает, что «за всю службу в полку в продолжение одиннадцати лет Поленька один только раз получил жалованье — три рубля, которые показывал, как диковинку».
Другой причиной являлись продолжающиеся недоразумения с тестем Панаевым, отношения с которым обострились до предела. Та же Елена Валерьяновна свидетельствовала: «Все мои старания прийти к миру разбивались о какое-то недоверие и даже враждебность отца к Поленьке, навеянные на него откуда-то со стороны, так как, когда я вышла замуж, он несколько раз повторял, что теперь может умереть спокойно». И третьей, совсем немаловажной причиной стало то, что Дягилевы ждали пополнения семьи. Они стали строить планы «об удалении из Петербурга».
Зимой Павел Павлович съездил в Пермь и получил родительский совет от папаши «держаться в полку во что бы то ни стало до производства в полковники», тем более что этот чин был уже не за горами — его надлежало получить весной следующего года. Это произошло накануне праздника Пасхи, в апреле 1878 года. У Философовых был дан торжественный обед «в честь трёх семейных производств» — повышение по службе кроме Павла Павловича получил П. Д. Паренсов, произведённый в генералы, а старший сын Философовых, Владимир, стал гардемарином.
«Как-то, между прочим, <…> Сергей Павлович выучился читать, о чём спешу сообщить бабушке, — писала Елена Валерьяновна 3 мая того же года мамаше Анне Ивановне, уехавшей за границу с Юлией и внучками. — Как он это совершил?.. Бог его знает, но дело в том, что теперь сей молодой человек с книгой не расстаётся. Важность неимоверная при этом, а Линчик складывает за ним слова и поправляет его».
Через десять дней после этого письма у Дягилевых родился сын. Серёжа и Линчик с няней ещё утром были отправлены к дедушке Литке, который всегда приглашал в дни военных парадов на Марсовом поле всю семейную детвору — малышей Литке, Сульменевых, Дягилевых, Философовых, Корибут-Кубитовичей. Самый младший сын Философовых — Дмитрий, одногодок и кузен Сергея Дягилева, вспоминал об этом в своих «Записках»: «На парады мы смотрели из квартиры «дедушки Литке», на Марсовом поле. <…> Самого старика мы побаивались. Особенно его зелёного абажура, который он носил под глазами. Окна были открыты. Под самыми окнами стояла кавалерия. Офицеры переговаривались с нами, то есть не с нами, детьми, а со взрослыми. Помню дядю Полю [П. П. Дягилева] в золотой каске. Один раз его вызвали с парада домой. Потом мне объяснили, что родился Юрий».
В памяти Д. Философова сохранились события, произошедшие 13 мая 1878 года. Имя своему брату выбрал по святцам шестилетний Серёжа. Прежде чем сказать отцу, что «братец будет Георгий» (Юрий), он заглянул в маленький православный календарь, который с некоторых пор носил при себе, и прочитал имена святых на этот день.
«Зная, что прекрасная моя Елена может родить с минуты на минуту, не могу не пожелать счастливого окончания», — писал из Перми Иван Павлович Дягилев, отвечая на письмо своего брата, обеспокоенного тем, что временные хозяйственные неудачи папаши привели к тому, что он чуть было не объявил себя несостоятельным. «Я очень хорошо <…> знаю, что мы без куска хлеба в Перми не останемся, а в Питере, как он ни хорош, без денег существовать трудно, — продолжал Иван Павлович. — Приезжайте, милые. Ежели не встретите, как говорит дедушка, «роскоши», то встретите беспредельную любовь и радушие братское. Обнимаю и целую вас и ваших музыкантов». «Музыкантами» Иван Павлович называл детей брата, а также и своих.
А вскоре Елена Валерьяновна получила замечательное ответное письмо от папаши, которое он подписал как «друг и отец П. Дягилев»: «Благополучное твоё разрешение всех нас порадовало. Пускай Георгий возрастает всем нам на утешение <…> Думаю, что во всяком случае, если Поля получит отпуск, то вам не миновать Осы и Бикбарды, куда и направляйтесь. О том, что ты и вся твоя семья будешь принята с распростёртыми объятиями, и говорить нечего, и будем всем делиться, то есть материальными средствами, радостями и печалями, и друг друга <…> поддерживать в душевных настроениях, с коими часто не легко совладеть».