Далее труппа держала путь в Лион, где в течение недели выступала в Гранд-театре, а также, как и восемь лет назад, дала гала-представление в честь Лионской ассоциации ежедневных газет. Дягилев всё это время провёл в Париже, занимаясь неотложными делами антрепризы. По словам Прокофьева, «он был в расстройстве духа». Как назло, сорвалась предварительная договорённость с Парижской оперой о весеннем Сезоне, и ему пришлось заключить договор с Театром Гетэлирик.
Из-за того, что «Русские балеты» остались без хореографа, Дягилев думал о возобновлении забытых спектаклей, вспомнил о «Трагедии Саломеи» и обсуждал это с Судейкиным, недавно ставшим эмигрантом и обосновавшимся в Париже. С ним, его второй женой Верой и Стравинским Дягилев обедал 19 февраля в ресторане на Монмартре. «Очень красивая, полногрудая, статная, лупоглазая», — писал Бенуа о Вере Судейкиной в петроградском дневнике 1916 года. А на Стравинского в тот февральский день на Монмартре она произвела неизгладимое впечатление, их встреча надвое разделила его семейную жизнь на долгие годы. Этот роман завершится вторым браком для композитора и четвёртым для Веры.
С Судейкиным связаны перемены и в жизни Дягилева — тот познакомил импресарио с семнадцатилетним москвичом Борисом Кохно. Якобы с важным поручением (весьма надуманным, по поводу возобновления «Саломеи») Судейкин отправил этого юношу к директору «Русских балетов» в отель «Континенталь». При встрече Дягилев ничего не сказал о «Саломее», но проявил живой интерес к Борису и два часа расспрашивал его о нём самом и о России, которую тот покинул всего пять месяцев назад. «Я дал тебе Бориса (если он тебе надоел, я охотно возьму [его] обратно)… Этим я показал свою любовь [к тебе]», — напоминал Судейкин Дягилеву в декабре того же года, причём таким неподходящим тоном, будто речь шла не о человеке, а о котёнке или щенке.
Юный Кохно был из дворянской семьи, увлекался театром, музыкой и литературой, особенно поэзией, пробовал сочинять стихи. Наедине с собой он размышлял: «Я не хотел бы казаться гением или великим человеком. Моя жизнь протекает пока неведомая миру, но я знаю, что в ней должно произойти что-то очень важное, случиться что-то необычайное — и не хочу упустить этого». Судя по всему, встреча с Дягилевым и была самым важным событием в его жизни. «Через неделю я стал его личным секретарём. Никогда не забуду начало своей карьеры, — вспоминал Кохно. — Будучи уже секретарём, я приходил к Дягилеву, плохо понимая, что мне нужно делать. Он сам разбирал свою почту, сам отвечал на телефонные звонки. Я же целыми днями просиживал в углу его номера. Однажды я его спросил: «Что же я всё-таки должен делать?» И навсегда запомнил его ответ. <…> «Надо прежде всего стать незаменимым, — сказал он, — и только ты сам можешь знать, как это надо сделать». Кохно очень быстро завоюет симпатии Дягилева, войдёт в круг своих обязанностей и станет «незаменимым». Уже летом он напишет своё первое либретто — по поэме Пушкина «Домик в Коломне» — для новой оперы Стравинского «Мавра».
Из Лиона «Русские балеты» переехали в Мадрид. «Папа Григорьев», как называли его артисты, уже распределил и отрепетировал роли, ранее исполнявшиеся Мясиным. Леон Войциковский оказался на редкость хорош в роли Мельника в «Треуголке». Вскоре в столице Испании появился Дягилев со своей заметно увеличившейся свитой. Кроме Бароччи и Нувеля в неё вошли Кохно, Стравинский, де Фалья, Ларионов, Робер и Соня Делоне.
«Дягилев, которого Мадридский королевский театр пригласил на Сезон, попросил меня поехать с ним и продирижировать там «Петрушкой», любимым произведением короля», — сообщал Стравинский, добавив, что Альфонсо с семьёй, как обычно, был на всех спектаклях. Перед католической Пасхой (27 марта) Дягилев с близким кругом поехал в Севилью, чтобы провести там Страстную неделю и увидеть знаменитые праздничные процессии. «Все эти семь дней мы бродили по улицам, смешавшись с толпой, — вспоминал Стравинский. — Приходится удивляться, что эти полуязыческие, полухристианские празднества, освящённые веками, не утратили ни своей свежести, ни жизненности…»
Дягилев с друзьями тогда же посетил несколько городов Андалусии — Кордову, Малагу, Кадис. Он не уставал восхищаться испанскими танцами и повсюду искал лучших танцовщиков. «Я спрашивал их, где они научились так превосходно танцевать, — рассказывал Дягилев. — Ответ был неизменным: «Нигде. Мы танцуем с семи лет, как и все». <…> Без всяких особых усилий и, что важно, без специального обучения испанские танцовщики владеют техникой, которая по-своему так же значительна, как техника Павловой». Дягилев загорелся идеей испанского спектакля «Квадро фламенко» — сюиты из восьми завораживающих народных танцев с гитарами и кастаньетами. Решив показать его в Париже и Лондоне, он подобрал группу танцовщиков. Декорациями и костюмами для этого спектакля в ближайшее время займётся Пикассо, уроженец Малаги.
Сезон в Мадриде с блеском завершился 10 апреля. Труппа отбыла в Монте-Карло, где кроме трёхнедельных гастролей Дягилев организовал репетиции парижских премьер. Наконец-то дело дошло до «Шута». Сюда же приехал и Прокофьев. Первым, кого увидел он в Монте-Карло, был новый секретарь Дягилева — «Кохно, хорошенький и очень лощёный мальчик, замещающий Мясина». Однако «редкой птицей», то есть хореографом, Дягилев так и не обзавёлся. Не видя никого, кому можно было бы поручить постановку «Шута», он стал присматриваться к своим артистам и остановил выбор на молодом танцоре Тадеуше Славинском, поступившем в труппу полтора года назад. Григорьев сильно сомневался, что тот способен сочинить балет, но Дягилев раскрыл ему свои карты:
— Знаете, Ларионов, которого я только что видел, первый хореографический учитель Мясина, мечтает вновь поставить балет. Но, конечно, как художник сам этого сделать не может, и ему нужен танцор, который мог бы за него по-называть артистам выдуманные им танцы и сцены. Вот я и решил соединить его со Славинским, пусть творят вместе! Правда, я не знаю, что из этого выйдет. Но так как музыка Прокофьева написана на сюжет русской сказки и балет должен быть поставлен в форме модернизированного русского фольклора, а Ларионов является большим его знатоком, то, я надеюсь, он справится с задачей. Во всяком случае, — добавил он с улыбкой, — это будет интересный опыт!
«Ларионов — хитрый и талантливый мужичонка, и надо думать, что у него что-нибудь есть в голове, раз он берётся за это дело», — размышлял Прокофьев, признавая, что эскизы ларионовских декораций выглядят великолепно. На репетиции художник приходил с толстым альбомом, где были зарисованы позы и группы «Шута». Два неопытных мастера складывали танцевальные па, как мозаику, кусочек к кусочку, но всю тяжесть постановки нёс на себе Ларионов. «Славинского мы забрали в руки, — сообщал Прокофьев. — Дягилев часто приходил на репетиции, и это было одно удовольствие, так как всегда он давал отличные советы». К концу пребывания труппы в Монте-Карло «Шут» был готов. Слишком простым, ученическим назвал его Григорьев, но Дягилев увидел положительные стороны этого спектакля:
— Из трех слагаемых балета — музыки, живописи и хореографии — последняя будет в этой постановке на третьем месте, но она своей неприхотливостью или простотой, как вы говорите, может возбудить известный интерес. Я боялся, что она будет хуже, чем получилась.
Прогноз Дягилева о «Шуте» отчасти оправдался, особенно для Парижа. Сезон в Театре Гетэ-лирик, начавшийся 17 мая, был очень коротким, всего неделю. В первый же день показали обе премьеры — «Квадро фламенко» и «Шута». Прокофьев сам дирижировал оркестром и полагал, что он имеет большой успех, хотя вместе с усиливающимися аплодисментами в зале раздавался и свист. Постановку «Шута» — первой его сценической вещи — он считал огромным событием в своей жизни. Друзья говорили Прокофьеву, что «теперь Стравинский выбит «Шутом» из седла и с досады щёлкает зубами». Но увидев «Весну священную», он испытал сильное потрясение, в его глазах Стравинский вновь встал «во весь свой рост». Тем не менее скрытое противостояние двух русских композиторов набирало силу.
После трёх премьерных представлений «Шута» в Париже Дягилев вновь попросил Прокофьева внести изменения в партитуру балета — сделать купюру и объединить пятую и шестую картины. Хотя по молодости лет Прокофьев нередко проявлял задиристость и боевитость, за что Дягилев назвал его однажды «господином Петушковым», он не рискнул протестовать против купюр и тотчас принялся за работу. В итоге, по сведениям американского музыковеда Стивена Пресса, более сорока процентов первоначального музыкального текста «Шута» было удалено или переписано.