В Лондоне, пока шёл Сезон в Колизеуме, наш герой посвятил много времени хореографам. Ему казалось, что в этой среде стал наблюдаться застой. Вместе с тем распространялись слухи о скором уходе Нижинской. В начале января 1925 года она действительно ушла. Одним из поводов послужило то, что Дягилев тайно — давно знакомый приём — поручил постановку «Зефира и Флоры» пока ещё никак не проявившему свои дарования Лифарю. Молодой кандидат в хореографы в лондонской балетной студии С. Астафьевой пытался сотворить хоть что-нибудь, но недолго. Очевидцы рассказывали, что, сделав несколько танцевальных па, подсказанных Дягилевым, он продолжал угодливо спрашивать своего наставника: «А что дальше?» Эксперимент был признан неудачным. Лифарь не прошёл творческого испытания. Но экспериментировать с Долиным Дягилев не стал. «Он часто говорил мне, — свидетельствовал Григорьев, — что эстетические принципы Долина совершенно расходятся с нашими, русскими, его сознание и темперамент были отчётливо британскими».
Дягилев решил внимательно присмотреться к Баланчивадзе, которого он вскоре переименовал в Баланчина. В Советской России у того уже был небольшой балетмейстерский опыт, в чём Дягилев убедился после просмотра «Траурного марша» Шопена, а также нескольких танцев, поставленных для Тамары Жевержеевой, его жены. Дягилев много расспрашивал Баланчина о петроградском и московском балете, и беседы с ним доставляли ему огромное удовольствие. В какой-то момент он даже решил, что Баланчин способен стать именно тем хореографом, который ему нужен в «Русских балетах». Но одновременно, как заметил Григорьев, «он понял — и это ему нравилось меньше, — что идеи Баланчина уже достаточно сформировались и он может проявить внутреннюю независимость и не пожелать служить инструментом для воплощения собственных концепций Дягилева». Поэтому для начала он предложил ему заняться вместо Нижинской постановкой танцев для оперных спектаклей Гюнсбурга в Монте-Карло, но уже после лондонского Сезона. Пока же Дягилев решил поддаться на уговоры Кохно и встретиться с Мясиным, чтобы заключить с ним договор на постановку «Зефира и Флоры» Дукельского и «Матросов» Орика. Либретто второго нового балета тоже написал Кохно, так что контракт с Мясиным был всецело в его интересах, ему же пришлось быть посредником на переговорах.
Десятого января 1925 года Сезон в Лондоне был завершён, труппа отбыла в Монте-Карло. А там Дягилева ожидал настоящий сюрприз. Оказывается, князь Пьер, муж наследной принцессы, пришёл накануне в такую ярость, что сгоряча расторг договор с директором театра Гюнсбургом. Произошло это после того, как он получил анонимно переправленное ему письмо, случайно выпавшее из сумочки графини де Греффюль и содержащее какой-то компромат то ли на него самого, то ли на прохвоста Гюнсбурга. Мечта Дягилева — возглавить почти что собственный маленький театр в Монте-Карло — была близка к осуществлению. Но не тут-то было. С неимоверной скоростью старый лис Гюнсбург мобилизовался, используя все свои крепкие связи в Монако и Франции, и выдвинул против князя Пьера судебный иск на пять миллионов франков. Собственных миллионов князь, по-видимому, не имел, а из-за своих нетрадиционных увлечений (таких же, как у Дягилева) и вытекающих отсюда измен принцессе Шарлотте, похоже, был под колпаком у Гюнсбурга. Последний, таким образом, остался при своей директорской должности. У него всё было «схвачено».
Отношения Дягилева и Гюнсбурга отнюдь не улучшались, холодная война между ними продолжалась. О «Русских балетах» директор Onepá де Монте-Карло стал говорить: «Эта организация — настоящее препятствие для моих гигантских трудов». За месяц до пролонгации контракта монакского Общества морских купаний с Дягилевым разразился новый скандал, связанный с постановкой оперы Равеля «Дитя и волшебство». До сих пор понять невозможно, кто был прав и кто виноват. Все думали, что Дягилев, войдя в азарт, просто по инерции лез на рожон. Во всяком случае, Равель вновь оказался в числе оскорблённых. А в результате и Дягилев пострадал: субсидирование его труппы на ближайший год было урезано почти наполовину. Теперь ему самому требовалось искать деньги на новые постановки, а также на новых артистов.
Тем не менее концертно-театральная жизнь в Монте-Карло шла своим чередом. Наряду с участием в оперном Сезоне Гюнсбурга дягилевские артисты несколько раз давали концерты в Новом музыкальном зале, примыкавшем к казино. На этих концертах, которые шли без декораций, на фоне чёрного бархатного задника вместо оркестра использовали два рояля и струнный квартет. Камерные спектакли в Новом зале пришлись по вкусу зрителям, здесь всегда был аншлаг.
Двадцать пятого марта в Монте-Карло приехал со своим концертом Сергей Прокофьев. Он по-прежнему скептически относился к новому курсу «Русских балетов», связанному с французской «Шестёркой». «Это совершенно непонятная для меня вещь. А также Дягилев, вцепившийся в эту молодёжь и вдруг не желающий меня знать, — недоумевал Прокофьев летом 1924 года. — Вот эстетическую сторону всего этого я никак не могу понять. То, что они делают, мне не нравится, поэтому я стал по отношению к ним в позицию открыто враждебную». Но весной 1925-го в Монте-Карло в сложившейся ситуации произошёл перелом. Дягилев при встрече с Прокофьевым даже расцеловался и тут же представил его княжеской семье Гримальди. Поздним вечером они ужинали в ресторане, где Дягилев вдруг сказал:
— У меня, как у Ноя, — три сына: Стравинский, Прокофьев и Дукельский. Вы, Серж, извините меня, что вам пришлось оказаться вторым сыном!
Прокофьев уловил намёк на библейского Хама и в том же духе ответил:
— Подождите, когда вы напьётесь, посмеюсь я над вами!
Лёд тронулся, и в тот же вечер Дягилев в общих чертах заговорил о новом балете Прокофьева для своей труппы. А в середине лета в Париже разговор об этом будет более определённым. Перед отъездом из Монте-Карло 27 марта Прокофьев нанёс прощальный визит Дягилеву, который торопился в Канны на очень важный для него благотворительный концерт «Русских балетов».
Инициатором концерта в пользу франко-русских детских приютов была графиня Софья Николаевна де Торби, внучка А. С. Пушкина. С просьбой об этом концерте к Дягилеву обратился её супруг — великий князь Михаил Михайлович (семейное прозвище Миш-Миш), брачный союз которого Александр III назвал недействительным, навсегда закрыл для него въезд в Россию и, по сути, заранее спас от жуткой участи царской семьи в Екатеринбурге. 2 июля в лондонском отеле «Сесиль» труппа Дягилева снова будет участвовать в благотворительном концерте (в пользу русских беженцев), организованном при содействии графини де Торби и её супруга. Письменную благодарность Дягилев получит 7 июля: «…Мы все с величайшим удовольствием любовались Вашими блестящими артистами. Прошу Вас принять от имени великого князя [Михаила Михайловича] и моего, а также со стороны комитета Красного Креста нашу самую горячую и искреннюю благодарность. Графиня де Торби».
В Монте-Карло между тем близился конец весеннего Сезона. По этому случаю Дягилев решил дать 28 апреля премьеру «Зефира и Флоры». С Мясиным, ставившим этот балет, он почти не общался, держался с ним холодно. При первой же попытке Мясина обратиться, как прежде бывало, на «ты» Дягилев резко оборвал его: «Что-то я не пойму, кого это здесь зовут Серж?» «У Леонида нет ни души, ни сердца, ни вкуса, и единственное, что его интересует, — это деньги», — говорил молодому Дукельскому Дягилев, но всё же согласился на очень крупный гонорар, затребованный Мясиным. Прокофьеву очень понравилась музыка «Зефира и Флоры», которую он полностью услышал в Монте-Карло в авторском исполнении на фортепиано. «Классический балет с русским душком» — так с нарочитой бравадой тогда определил своё сочинение Дукельский. Но, как ни странно, «Зефир» у публики успеха не имел. Григорьев полагал, что в «хореографии Мясина не хватало ни стиля, ни вдохновения, не было в ней также и свежих идей».