Двухнедельные гастроли в Турине «Русские балеты» открыли 24 декабря, в Рождественский сочельник. Дягилевская труппа выступала здесь впервые. Туринская публика сочла показанную программу «отчасти заумной», как пишет Григорьев, и «хотя спектакли прошли удачно, они не произвели большого фурора». Без маленького «семейного» скандала и тут не обошлось. Дягилев опять устроил своему фавориту показательную порку за неудачный дебют со Спесивцевой в «Лебедином озере»: «Это был позор! <…> Что же касается месье Лифаря, то, видя его, я умирал со стыда! За всё время существования нашего балета так не танцевали никогда!» Затем с 10 января «Русские балеты» выступали в Милане на сцене знаменитого театра «Ла Скала» — всего четыре вечера. Рецензент одной миланской газеты восторженно писал: «Выступление Ольги Спесивцевой было триумфальным. Она сумела очаровать модную и элегантную публику, которая благодарила её, бросая на сцену множество цветов. Её партнёром был С. Лифарь. Трогательная сцена произошла во время их выхода. Среди зрителей был их старый учитель Энрико Чекетти. Он не смог скрыть своего восхищения Ольгой Спесивцевой: он был чрезвычайно взволнован, а на его глазах показались слёзы». Но в целом гордые миланцы, казалось, были разочарованы русским балетом, а старые театралы ещё помнили скандал, устроенный 15 лет назад хореографом Фокиным. Дягилев, как заметил Григорьев, сильно огорчился.
Новый, 1927 год труппа отмечала по григорианскому календарю в Турине, а по старому, юлианскому календарю, праздновала уже в Милане. Такого ещё не бывало. Потом артисты отбыли в Монте-Карло, где 22 января открыли очень короткий зимний Сезон, как бы предварительный, а его большое продолжение — на целый месяц — было запланировано на весну. Помимо репетиций и участия в оперных постановках Гюнсбурга «Русские балеты» отыграли в марте благотворительные концерты в Монте-Карло и Марселе.
Теперь у Дягилева было два хореографа. Баланчин сочинял танцы для опер и ставил новый балет молодого французского композитора Анри Core «Кошка». Чтобы Мясин не сидел без дела, ему была поручена новая версия «Докучных». Объяснялось это тем, что Дягилеву якобы не очень нравилась в этом балете хореография Нижинской. Вдобавок Мясина попросили возобновить балет Сати «Меркурий» (в сценографии Пикассо), впервые показанный на «Парижских вечерах графа Этьена де Бомона» летом 1924 года. «Ну, брат, запрягли меня вывозить тяжёлый воз. Труппа наполовину новая, репертуара не знает, балеты мои так исказили, что едва узнаю. Кроме того, сделал две новые постановки, вторую только что кончил — надо учить», — писал 27 марта 1927 года Леонид Мясин своему брату Михаилу в Россию.
А между тем накануне в Париж из гастрольной поездки в СССР вернулся Прокофьев. Два месяца он выступал с концертами в Москве, Ленинграде, Киеве, Харькове и Одессе. В день прибытия композитора во французскую столицу первый телефонный звонок был от Дягилева, который горел нетерпением встретиться, «чтобы переговорить о делах». При встрече Прокофьев узнал о скором приезде Якулова и о том, что Дягилев решил поручить постановку «Урсиньоля» Мясину («чему я очень рад, — писал Прокофьев в дневнике, — так как Баланчивадзе казался мне слишком эротичным и потому дряблым»). Из Москвы Прокофьев привёз свои дневниковые записи о поездке «в Италию в 1915 году к Дягилеву на предмет «Алы и Лоллия» и «Шута». Некоторые отрывки оттуда он вслух зачитал. «Нувель и Кохно смеялись, — сообщал Прокофьев, — я хохотал больше всех, а Дягилев делал сердитый вид и говорил: «Совершенно верно, очень хорошо, что я так сказал, так и надо, я и теперь сказал бы то же самое».
Четвёртого апреля открылся весенний Сезон в Монте-Карло. Праздная публика познакомилась с английским балетом «Триумф Нептуна», мясинской версией «Докучных» и «Чёртиком из табакерки». Главным событием Сезона стала мировая премьера «Кошки» (30 апреля). Балетное либретто написал Собека (Б. Кохно) по басне Эзопа, повествующей о том, как некий юноша влюбляется в кошку, которую Афродита, внимая его неустанной и страстной мольбе, превращает в девушку. Но вскоре богиня Любви посылает суровое испытание и соблазняет девушку пробегающей мышью, за которой та бросается в погоню, покинув возлюбленного и снова превратившись в кошку.
Сценографией этого балета занимались братья Наум Габо и Антон Певзнер, эмигрировавшие из России в начале 1920-х годов. Многие сотрудники Дягилева иронизировали, что на сцене сооружается таинственная лаборатория или клиника. Основание так говорить действительно было. Оформление спектакля состояло из чёрной блестящей клеёнки и разных проволочных конструкций, покрытых целлулоидом и слюдой. «Построить декорации для «Кошки» было нелегко, — вспоминал Кохно. — Габо и Певзнер должны были самостоятельно выполнить металлические части этой декорации, полностью составной, и их появление в мирных отельчиках и семейных пансионатах Монте-Карло, где они остановились на время работы, вызывало общую панику и разгоняло традиционную клиентуру. Все видели, как они кружили в коридорах с паяльными лампами в руках, в странных защитных масках, которые делали их похожими на водолазов, а когда вскоре после их приезда из их комнат стал раздаваться ещё и адский шум, дирекция выставила их вон».
На премьере «Кошки» в Монте-Карло в главных ролях танцевали Лифарь и Спесивцева, которая под ласковым натиском Дягилева изменила классике и выступала также в «Ромео и Джульетте» и «Зефире и Флоре». А успех нового балета, по словам Григорьева, был огромен. Музыка Core (ученика Сати), как отметил Прокофьев, была «подражанием чему-то простенькому — очень скучно, хоть была бы живость». Однако хореография Баланчина многих порадовала изобретательностью и новизной, особенно удачным в ней оказался ярко проявленный античный дух, а также позы, на редкость «скульптурные», и масса спортивных движений. В один момент Лифарь появился на сцене «как триумфатор, стоя на плечах своих соратников, образовавших подобие живой колесницы», сообщал Сирил Бомонт, отныне сменивший гнев на милость в отношении балетмейстера Баланчина. Когда, увидев в «Кошке» балерину, приседающую во время вращения, Мясин недовольно заявил, что Баланчин украл его идею, Дягилев без лишних эмоций, совершенно спокойно ответил ему: «Если так легко воровать ваши мысли, пожалуйста, лучше не думайте».
Мясин, разумеется, обижался на Дягилева, но был терпелив, и награда за эту выносливость не заставила себя ждать. Вскоре ему поступило интересное предложение поставить новый балет о Советской России. В начале апреля с целью выяснить линию постановки в Монте-Карло прибыл Прокофьев. Тогда же Дягилев стал его уговаривать вставить в партитуру «Урсиньоля» приглянувшуюся ему увертюру из балета «Трапеция», написанную по заказу Бориса Романова, но получил решительный отказ композитора. «Видя беспомощность дальнейших рассуждений, Дягилев перешёл на вопросы о России, куда ему очень хочется ехать, — заметил Прокофьев. — Я сказал: в России больше всего боятся, что он будет выуживать оттуда танцоров и танцовщиц. Поэтому ему перед поездкой надо торжественно заявить, быть может, даже в письменной форме, что он не собирается этого делать, а едет просто посмотреть; тогда ему будут очень рады». Дягилев внимательно выслушал совет гастролёра, вернувшегося недавно из СССР, намотал на ус полезную информацию, но от своего желания внести дополнение в партитуру не отказался.
Прокофьев тем временем обсуждал новую постановку с хореографом. «Утро опять провёл с Мясиным, беседуя о балете, — записал он в дневник 10 апреля. — Казалось, сначала было трудно сторговаться, когда, например, в первом номере я видел стихийную народную волну, а Мясин борьбу бабы-яги с крокодилом (по Ровинскому). Но затем он объяснил, что, разумеется, не будет ни бабы-яги, ни крокодила, но он берёт это за основу для получения стихийности. <…> [Дягилев], кажется, верит Мясину и предоставляет ему полную свободу творчества. Мясин предложил новое название: «Pas d’acier», которое я сейчас же перевёл «Стальной скок». Название мне понравилось. Но Дягилев не одобрил: «Pas d’acier» точно «Puce d’acier» («[Стальная] блоха» Лескова)». Он стал предлагать другие варианты, пожалуй, даже не в тему, однако позже, принимая во внимание экономический подъём и курс на индустриализацию в СССР, согласился со «Стальным скоком». Именно с этим названием вошёл в историю балет, имевший поначалу всего лишь прилагательное «большевистский». Дягилев вскоре опять вернулся к разговору о дополнении партитуры Прокофьева. Пожертвовав своим исключительным правом на постановку балета в течение пяти лет и уступив композитору это «право на «Стальной скок» для России с первого января 1928 года», Дягилев всё же добился желаемого. Прокофьев оркестровал для него «добавочный номер», но воспользоваться выменянным правом ему не довелось.