Для другого нового балета Дягилев выбрал жемчужину русской симфонической музыки — сюиту Римского-Корсакова «Шехеразада». Он по-прежнему сохранял самое доброе чувство к композитору-сказочнику, который тесно сотрудничал с ним начиная с Русских исторических концертов в Париже и которого он стал называть «любимым и дорогим учителем», что и породило недостоверные слухи, будто бы он брал уроки у Римского-Корсакова. В своих мемуарных заметках Дягилев отметил, что Николай Андреевич «остался до конца жизни ребёнком-профессором, каким его осуждали и обожали». При всём уважении к творческому наследию композитора он всё же купировал одну из сюитных частей «Шехеразады», ссылаясь на то, что она «для танца не подходит и вообще не очень интересна». Либретто танцевальной драмы по мотивам сказки средневекового цикла «Тысяча и одна ночь» обсуждалось коллективно на заседаниях дягилевского комитета. Однако Бенуа уверенно приписывает себе не только идею этой постановки, но и «всю сценическую обработку сюжета», до мельчайших подробностей.
Между тем Б. Нижинская в своих мемуарах обращает наше внимание на нередко присутствовавшего на репетициях «Шехеразады» Бакста: «Иногда он поправлял нас, показывал движения ног, положения кистей рук, сам демонстрировал восточные позы и пояснял, как надо двигаться». С учётом того, что Лёвушка создал необычайно роскошные декорации и костюмы для этого спектакля, Дягилев назвал «Шехеразаду» балетом Бакста, что вызвало у Бенуа сильнейший приступ гнева и привело к серьёзной ссоре. «У тебя есть «Павильон Армиды», у него пусть будет «Шехеразада», — сказал Дягилев, словно нянька, утихомиривающая двух не поделивших игрушки детей. В свою очередь Фокин решительно заявлял: «Кому бы ни принадлежала первая идея и главная линия сюжета, я его разработал, переработал и поставил, и все детали сцен принадлежат мне, не говоря уже о танцах».
Фокин с увлечением работал над этим балетом. Он мастерски скомпоновал сольные, ансамблевые и мимические сцены. Особенно удалась сцена оргии, в которой он сумел добиться настоящей восточной страсти. «Замысловато переплетая групповые и сольные танцы, Фокин создал богатейшую по рисунку хореографическую канву, достигнув кульминационного взлёта, — вспоминал режиссёр Григорьев. — Самый сильный хореографический момент наступал, когда, объединив все группы в одну, балетмейстер использовал музыкальную паузу, чтобы на миг остановить действие, а потом, всё более наращивая темп, как бы развязывал этот человеческий узел. Эффект был сногсшибательным…»
На роль Зобеиды, любимой жены шаха Шахриара, была назначена Ида Рубинштейн, и это была её вторая и последняя звёздная роль в антрепризе Дягилева. Партия Шахриара досталась Алексею Булгакову, обладавшему большим мимическим дарованием. А для Нижинского Фокин создал довольно специфическую и эффектную роль Золотого (Эбенового) раба Зобеиды. По этому поводу шутник Нувель не удержался от язвительного замечания Дягилеву: «Как странно, что Нижинский в твоих балетах всегда танцует раба — в «Павильоне Армиды», «Клеопатре», а теперь вот и в «Шехеразаде»! Я надеюсь, Серёжа, что на днях ты его освободишь!»
Ещё одной новинкой стал балет «Карнавал» на музыку Шумана. Этот спектакль не был заказом Дягилева, его премьера уже состоялась в конце февраля 1910 года в Петербурге на костюмированном балу, организованном журналом «Сатирикон». Тогда Фокин привлёк к участию Карсавину и Нижинского, других молодых танцовщиков, а роль печального и мечтательного Пьеро исполнял Всеволод Мейерхольд. «Это была вереница коротких встреч на маскараде, лёгкий флирт, а затем сцена помолвки Арлекина и Коломбины», — излагала краткое содержание балета Б. Нижинская, принимавшая участие в первой постановке. Однако Дягилев не сразу оценил «Карнавал». Он стал ворчать, что его «вовсе не привлекает Шуман» и что этот камерный балет для большой сцены не годится.
Также и «Жизель» вызывала у него некоторые сомнения, либо он делал вид, что сомневается, провоцируя и «заряжая» Бенуа на вдохновенный труд по созданию новых декораций и костюмов для этого спектакля. «Жизель» с участием Павловой была одним из первых балетов, которые Дягилев планировал привезти в Париж, о чём свидетельствуют записи Астрюка, сделанные летом 1908 года. Бенуа же, со своей всегдашней манерой, утверждал, что именно ему принадлежит идея показать этот балет и тем самым выразить уважение к искусству танца Франции. И наконец, последней премьерой, запланированной Дягилевым, был дивертисмент (хореографические эскизы) «Ориенталии». Он скомпоновал его из нескольких балетных номеров на музыку русских и норвежских композиторов. Таким образом, пять премьерных и пять прошлогодних балетных спектаклей составили солидный репертуар предстоящих гастролей.
Репетиции у Дягилева значительно отличались от репетиций в Императорских театрах. Все артисты балета, которых в Мариинке стали называть «дягилевцами-фокинистами», чувствовали себя более свободно в «Кривом зеркале». «Здесь действительно царил дух творчества», — отметила Б. Нижинская. «Если репетиции затягивались, мы шли в фойе театра, где на большом столе был сервирован чай с печеньем, сластями и пирогами, — вспоминала балерина. — Там мы знакомились с художниками и музыкантами и слушали их разговоры с Дягилевым об искусстве и балете. Всё было невероятно интересно, и мы были очень возбуждены, предвкушая поездку за границу для участия в Русском сезоне».
В начале мая стало известно, что гастроли в Лондоне отменяются по причине смерти английского короля Эдуарда VII. А первые выступления балетной труппы были запланированы в Берлине. Они прошли в Театре дес Вестене в Шарлоттенбурге и длились всего неделю, с 21 по 28 мая. Репертуар берлинских гастролей состоял из прошлогодних балетов («Клеопатра», «Сильфиды», «Павильон Армиды», «Половецкие пляски», «Пир»). И только одну премьеру, наиболее подходящую для немцев, счёл нужным дать Дягилев — балет «Карнавал», в котором всех очаровала юная, изящная и хрупкая Лидия Лопухова в роли Коломбины. В этом спектакле было достаточно сюжета, привлекающего интерес к танцу, и вместе с тем его хореография на редкость гармонично сочеталась с программной музыкой Шумана. «Карнавал» имел огромный успех. Завершив короткое турне в Берлине, артисты отправились покорять французских зрителей.
«Перед открытием наших гастролей Париж вновь был охвачен волнением», — отметил С. Григорьев. Открытие Русского сезона в Парижской опере, наполненной самой изысканной публикой, состоялось 4 июня. Французские балетоманы ликовали: «Танец начинает снова царствовать в Париже!» «Он вновь является к нам с Севера — блестящий, сверкающий, как драгоценный камень, брызжущий светом и гармонией, — писал о русском балете известный писатель Марсель Прево в статье «Танец». — И снова становится одним из элементов красоты и праздничного торжества в Париже. И опять имена танцовщиц порхают в толпе с уст на уста, и названия балетов соперничают с наиболее популярными названиями опер и комедий, чтобы привлечь зрителей и наполнить зал…»
В первый день Сезона Дягилев показал два новых балета — «Карнавал» и «Шехеразаду», оба в сценографии Бакста. Если декорации первого спектакля удивляли своей «скромной изящностью», то буйство красок второй постановки поражало воображение театралов невиданной доселе новизной и смелостью. Много говорилось о первозданном чувственном Востоке, роскошно представленном на сцене. Поэт Жан-Луи Водуайе отметил: «В «Шехеразаде» мы не только видели Восток: мы его, можно сказать, даже вдыхали. Он восстал пред нами так же ясно, как Египет в «Клеопатре». Марсель Пруст, присутствовавший на премьере «Шехеразады», откровенно признался: «Я никогда не видел ничего более прекрасного». Когда великолепие этого балета вступало в контраст с необычной простотой «Карнавала», ни у кого не возникало сомнений, что Бакст — величайший декоратор в мире. На каждом спектакле «Шехеразады», по свидетельству Григорьева, «за открытием занавеса следовала продолжительная овация».
Вот наконец и сбылась давняя мечта Бакста — «быть самым знаменитым художником в мире». Открыл его миру, конечно же, Дягилев, с которым Бакст не зря связывал свои «грандиозные планы на будущее» и верил в удачу, полагая, что с «этой удивительной машиной-энергией», как он однажды назвал бессменного редактора журнала «Мир Искусства», всё возможно. Кстати, одноимённое художественное объединение, последняя выставка которого была организована Дягилевым четыре года назад в Петербурге, не кануло в Лету и ближайшей осенью, в том же 1910 году, вновь возродилось после раскола «Союза русских художников». Николай Рерих был избран первым председателем обновлённого «Мира Искусства», просуществовавшего в России до 1924 года. Более того, в 1921 году в Париже возникло с тем же названием общество художников русской эмиграции, главой которого стал князь Александр Шервашидзе, сотрудничавший в то время с антрепризой Дягилева. А заключительным аккордом для зарубежного «Мира Искусства» стала выставка в Париже летом 1927 года.