Вакханалия в «Клеопатре» и оргия в «Шехеразаде» вызвали настоящий скандал в Милане, продолжавшийся несколько месяцев. В нём активно участвовало Ломбардское общество защиты нравственности. Оно выразило гневный протест и потребовало немедленно запретить эти спектакли. Масла в огонь подлил Фокин. Едва ли он отдавал себе отчёт, когда раздувал международный балетный конфликт и неодобрительно высказался в интервью «Петербургской газете» о современном состоянии итальянского балета. Об этом стало быстро известно в Милане. Реакция была бурной: Фокина назвали неблагодарным человеком, а его оценку миланского искусства и артистов совершенно возмутительной. В своё оправдание Фокин заявил, что его неправильно поняли и не так перевели и что он вообще считает Италию «колыбелью балета», но тем не менее не может «не видеть недостатков там, где они есть».
Дягилев с тревогой наблюдал за этой ситуацией из Петербурга. Как бы она ему ни претила, тогда он не имел возможности воспрепятствовать Фокину в продаже Милану двух балетов, которые он считал чуть ли не своими. Ведь и он принимал участие в их создании. И последнее слово во всём, что касалось мельчайших деталей постановок, оставалось всегда за ним. Однако Дягилев пока ещё не имел чётко сформулированных договоров с композиторами, хореографами и художниками. В скором времени он этим займётся, предоставив себе исключительное право на постановку балета в течение пяти лет. Поздней осенью в его петербургской квартире возобновились заседания комитета. Намереваясь сообщить нечто важное, Дягилев, как всегда, улыбался одними губами, тогда как его лицо оставалось серьёзным.
— Господа! Я решил основать постоянную балетную труппу и давать спектакли круглый год. В результате двух наших парижских Сезонов мы создали большой репертуар, и он будет расти. Мне представляется неразумным каждый год собирать заново труппу, чтобы провести в Париже короткий Сезон. Сам успех наш доказывает, что за границей есть потребность в балете и что мы обязательно преуспеем. Итак, учтя всё, я предлагаю создать большую частную балетную труппу.
«Это было так неожиданно, что вызвало шумное волнение, — вспоминал Григорьев, записавший по памяти и это заявление Дягилева. — …Но зная его энергию и настойчивость, мы понимали, что, несмотря на любые препятствия, он в конце концов добьётся желаемого». Присутствовавший здесь же Нижинский тотчас поддержал дягилевский проект, в котором ему отводилась, разумеется, наиважнейшая роль. С Карсавиной тоже не могло возникнуть проблем, она была «своим человеком», и ныне комитет видел её в качестве прима-балерины. Труднее оказалось найти рядовых танцовщиков и кордебалет, но и эта задача со временем должна была решиться.
Между тем слухи о дальнейших планах Дягилева стали проникать в печать, и в начале ноября в одной газетной заметке с иронией сообщалось: «Опять Дягилев… Какой-то ванька-встанька. Наделал долгов в Париже и Берлине, теперь приглашает артистов в туманный Лондон и вечный Рим <…> Судебные приставы всего мира будут охотиться за ним с гончими». Дягилев действительно остался должен Астрюку 100 тысяч франков, ровно столько же, сколько он выплатил по контракту с Парижской оперой за проведение второго Сезона. Как обычно, Теляковский был хорошо осведомлён о делах Дягилева, и новость о создании им собственной балетной труппы не на шутку испугала директора Императорских театров. «Ввиду массового желания балетных артистов ехать с Дягилевым и другими антрепренёрами за границу и в Америку, — писал Теляковский в своём дневнике 9 декабря, — я приказал московской конторе объявить в журнале распоряжений, что уехавшие без разрешения за границу не будут приняты обратно на сцену Императорскую».
В начале следующего года произошло незаурядное событие, вызвавшее много толков в Петербурге и сыгравшее на руку Дягилеву. Нижинский в первый и последний раз выступил на сцене Мариинского театра в партии Альберта в балете «Жизель». Он надел костюм, созданный по эскизу Бенуа специально для Русских сезонов в Париже и состоящий всего лишь из короткого колета и трико. Исторический костюм в стиле итальянского Возрождения довольно откровенно и, как выразились некоторые критики, «некрасиво» подчёркивал формы тела. По давней традиции, существовавшей в Императорских театрах, поверх трико танцовщик был обязан надеть так называемые «короткие штанишки», которые Нижинский проигнорировал. Именно это и вызвало скандал, и, возможно, его спровоцировал Дягилев.
Но не обошлось здесь и без участия высочайших особ царского двора. После первого акта один из великих князей появился за кулисами и потребовал, чтобы Нижинский «немедленно показался ему в костюме второго акта, так как он не мог допустить, чтобы артист вновь появился в неприличном виде перед Марией Фёдоровной», вдовствующей императрицей. Оскорблённый Нижинский долго сопротивлялся и не исполнял августейший приказ. Антракт затягивался. А после спектакля, как сообщает в мемуарах Б. Нижинская, сославшись на рассказ брата, великий князь Андрей Владимирович сказал барону Фредериксу, что якобы Мария Фёдоровна приказала уволить танцовщика за появление на сцене в непристойном костюме. Очевидно, великий князь просто воспользовался именем вдовствующей императрицы, которая вовсе не желала быть замешанной в этом скандале и впоследствии говорила:
— Напротив, я была в восторге от артиста. Если бы меня что-то шокировало, я немедленно сказала бы об этом. Должно быть, то была шутка со стороны молодых людей.
Шутка «молодых людей» — а имелись в виду великие князья Сергей Михайлович и Андрей Владимирович, покровители Кшесинской — дорого обошлась Мариинскому театру, навсегда потерявшему выдающегося танцовщика. На следующий день после злополучного спектакля, 24 января 1911 года, Нижинский был уволен.
«Не лишним будет припомнить, что несколько лет назад подобное же столкновение дирекции с балетной артисткой из-за самовольно одетого костюма кончилось совсем иначе: директор театра принуждён был пойти в отставку», — напомнил один петербургский журналист инцидент между Кшесинской и князем Волконским. В защиту Нижинского выступили даже консервативные газеты. Довольно скоро танцовщику стали предлагать более выгодный контракт с Императорскими театрами, от которого он гордо отказался. А Дягилев легко убедил своего друга, что окончательный уход из Мариинки пойдёт ему «только на пользу», что он «не должен никогда возвращаться в это болото, где его окружают мелкие завистники, где всё руководство подчинено бюрократам, а внешний блеск не имеет ничего общего с настоящей культурой и истинным искусством».
Спустя три недели после скандального увольнения Нижинского его сестра Бронислава, ссылаясь на этот факт, подала прошение об отставке. Она тоже решила примкнуть к Дягилеву. Тем временем старый балетоман Безобразов выезжает в Варшаву с целью ангажировать артистов балета, а основатель труппы заключает двухгодичные договоры с Карсавиной, отлично зарекомендовавшим себя в «Половецких плясках» Больмом, прославленным педагогом Чекетти, также и с Фокиным. Последний поначалу отказывался от контракта и был недоволен тем, что отныне его лишали возможности танцевать и приглашали только как хореографа для создания новых балетов и репетиционной работы. Большой гонорар наряду с обещанием Дягилева печатать имя Фокина с титулом главного балетмейстера труппы на всех программах и афишах, как и следовало ожидать, привели к подписанию этого контракта. Костяк балетной труппы был сформирован и вскоре благодаря усилиям Григорьева и впечатляющим результатам польской командировки генерала Безобразова в неё влились ещё 26 «молодых и симпатичных рекрутов».
«Я превыше всякой конкуренции», — самоуверенно заявлял Дягилев Астрюку в начале 1911 года. Основав собственную балетную труппу и открыв своё постоянное театральное дело, он стал настоящим и независимым импресарио. Дягилев не имел своих средств, но находил их почти всегда. Более того, он мог позволить себе не только содержать большую труппу, но и создавать новые спектакли, делая по своему усмотрению заказы любым композиторам, хореографам и художникам. По этому поводу Нижинский отмечал: «Дягилев умница. Василий, человек, который ему прислуживает, говорил, что у Дягилева нет ни гроша, но ум его есть богатство».