По условиям договора выступления «Русских балетов» чередовались с итальянской оперой. Так было и на гала-спектакле в день коронационной церемонии, 26 июня. Король и королева сидели в ложе, сплошь украшенной розами и орхидеями. «Театр утопал в гирляндах цветов. В партере и на ярусах сверкали бриллиантовые диадемы и множество других драгоценностей, украшавших роскошные туалеты. Великолепные мундиры мужчин тоже были украшены блестящими орденами и медалями. Бельэтаж занимали восточные владыки и магараджи, их чалмы искрились драгоценностями, — вспоминала Б. Нижинская. — В первом ряду я заметила Ага-хана, с которым мне уже приходилось встречаться в Монте-Карло. Его костюм был весь расшит драгоценными камнями и украшен несколькими нитями жемчуга».
Дягилев тщательно отобрал репертуар для Лондона, всего семь спектаклей, исключив оба балета Стравинского, стиль которого он находил слишком смелым для англичан, во всяком случае для первого знакомства. Даже «Клеопатра» и «Шехеразада» давались с опаской, и они действительно, по словам Григорьева, «шокировали пожилых леди проявлением неуёмных страстей». А во время «Половецких плясок» какая-то часть публики даже покинула зрительный зал. «Мимо меня, — вспоминал Дягилев, — с видом отвращения шествовала сотня старых дам, украшенных, как иконы, бриллиантами. Директор Ковент-Гардена пробежал крича: «Вы скомпрометировали ваш великолепный дебют варварским ужасом в конце — это не танцы, а прыжки дикарей!» Пресса оказалась того же мнения, что и директор!!» Тем не менее Дягилев и не думал снимать с репертуара этот шедевр, олицетворяющий в каком-то смысле «русское нашествие», и показал его восемь раз в течение шести гастрольных недель.
Лондонская публика, отличавшаяся в то время известной чопорностью, предпочла романтические балеты — «Павильон Армиды», «Сильфиды», «Карнавал» и «Видение розы». Именно ими труппа «Русские балеты» завоевала Лондон. Попутно Дягилев налаживал связи с английской аристократией. Одной из наиболее важных персон высшего общества Британии была близкая к королевской семье маркиза Глэдис Рипон (до 1909 года она носила имя леди де Грей), на четверть русского происхождения, так как её мать, урождённая графиня Е. Воронцова, являлась только наполовину русской. К деятельности театра «Ковент-Гарден» она имела самое непосредственное отношение, что проявлялось в её щедром меценатстве и внимании как к репертуару, так и к артистам. Среди её знаменитых артистических друзей были Оскар Уайльд и певица Нелли Мелба (Мельба), которую ещё в 1891 году Дягилев слышал в Петербурге и с которой выступал на сцене Мариинского театра Фёдор Стравинский, отец композитора, в опере Гуно «Ромео и Джульетта».
Маркиза Рипон, побывав в России, была очарована Императорским Русским балетом. Она же и способствовала приезду в Лондон дягилевской труппы, увидев её выступление в Париже в 1909 году. «Я думала, что уже исчерпала все радости жизни, — написала она Дягилеву. — Вы мне даруете новую — это последняя и самая большая. Вы должны приехать в Лондон…» Этим летом в честь «Русских балетов» она устроила светский приём в своей загородной усадьбе Кумб. (Бронислава Нижинская, запомнившая этот «красивый приём в саду», тогда была в «новом платье от Пуаре».) Маркизу Рипон и её дочь, Джульетту Дафф, больше всего восхищали танцы Нижинского — они присутствовали на каждом его выступлении. Поэтому и нет ничего удивительного в том, что труппа получила приглашение продолжить гастроли осенью, снова в Ковент-Гардене.
Осенний Сезон в Лондоне длился почти два месяца, по 9 декабря. Чтобы разнообразить его и обновить впечатление английской публики, к нему были привлечены Анна Павлова и Матильда Кшесинская, две звезды Императорского балета, которые придерживались настолько разных воззрений на танец, что с некоторых пор старались избегать общения друг с другом. Лавируя между двух огней, Дягилев отвёл для Павловой, любимой лондонцами, первую половину Сезона, где она танцевала в «Жизели», «Павильоне Армиды», «Клеопатре» и «Карнавале». Блистательная Кшесинская воцарилась на сцене Ковент-Гардена во второй половине Сезона. Если участие Павловой приветствовалось многими соратниками Дягилева, то за Кшесинскую он был осуждён даже Серовым, считавшим, что «это — позор».
А между тем его политика в тот момент была ясна и логична. Он на довольно большой срок оставался без Карсавиной, которая могла танцевать только в начале и в самом конце Сезона. Она должна была покинуть Лондон для участия в спектаклях Мариинского театра (до середины ноября) в Петербурге. А трудиться на славу «Русских балетов» больше всех пришлось Нижинскому, «богу танца», который в этот Сезон стал партнёром трёх звёздных балерин.
«После двухлетней нашей ссоры С. П. Дягилев, по-видимому, убедился, что ему гораздо лучше и выгоднее помириться со мною, нежели ссориться, — отметила Кшесинская, — и потому решил восстановить со мною добрые отношения и нашу старую дружбу». В знак примирения Кшесинская согласилась танцевать даже в фокинском «Карнавале». Кроме того, для настоящего успеха Дягилев предложил ей исполнить главную партию в укороченной двухактной версии балета Чайковского «Лебединое озеро». Для этой постановки, вся важность которой заключалась в том, что Кшесинская будет впервые танцевать в Лондоне, Теляковский позволил продать Дягилеву декорации и костюмы Коровина и Головина из Большого театра. Посредническое (вполне возможно, и финансовое) участие Кшесинской в этой сделке не подлежит сомнению. «Час от часу не легче, — записал Теляковский в дневнике 24 октября 1911 года. — Кшесинская снюхалась теперь с Дягилевым».
Её лондонский дебют в «Лебедином озере» стал, по словам Григорьева, сенсацией: «Она была виртуозом фуэте и своей техникой произвела фурор. <…> Незабываемое впечатление оставило её адажио с Нижинским». В классической хореографии Петипа она, безусловно, затмила своего партнёра, который был очень недоволен тем, что его успех оказался меньше, чем у Кшесинской. Этого, впрочем, и следовало ожидать, несмотря на сорокалетний возраст «заслуженной артистки Императорских театров».
Вся труппа явно побаивалась Малечку — так её называли и близкие друзья, и тайные враги. Шутки с ней были плохи. Она не знала поражений и всегда добивалась того, чего желала. Ей удавалось подавлять свободу других людей, используя при этом не только женские хитрости, но и психологическое воздействие. Плетя интриги, она жёстко атаковала своих соперников по сцене. Всё это в полной мере испытала на себе и Карсавина, вернувшаяся в конце Сезона в Лондон. «После первого спектакля, когда мы выступали вместе, она [Кшесинская] всю ночь плакала, и в результате нас разделили, то есть перестали выпускать вместе, и, таким образом, вместо четырёх раз я танцевала только два, — писала Карсавина Светлову. — Но это ещё пустяки и ничему не повредило. Самое неприятное в том, что ужасно трудно дышалось при ней. Я всё время ощущала какой-то гнёт и под конец впала в ужасное расстройство нервов». Завершая рассказ о Кшесинской, Карсавина сделала вывод: «Она стала здесь моим кошмаром».
Разумеется, Дягилев всё это знал, предвидел и по возможности старался смягчить ситуацию. У него с Малечкой было кое-что общее, к примеру то, что они оба не стеснялись в методах самоутверждения. «Вот противник, достойный меня», — сказал он однажды, представляя Кшесин-скую английскому историку балета Хаскеллу. А в данный момент она могла быть для Дягилева даже полезной. Было несколько причин, толкнувших импресарио на возобновление дружбы с могущественной Малечкой. Одна из них заключалась в том, чтобы добиться для Вацлава Нижинского освобождения от военной службы, а вторая, ещё более значимая, — содействовать выступлению «Русских балетов» на родине, чтобы труппа Дягилева была известна российской публике не понаслышке. С этой целью накануне отъезда Кшесинской в Лондон 1 ноября 1911 года он послал ей телеграмму с просьбой узнать, «может ли Теляковский сдать Михайловский театр» после 15 декабря старого стиля, называя при этом цену и сроки аренды. В Петербурге этот вариант наряду с другим — Суворинским театром Литературно-художественного общества всё же не прошёл.