Довольно скоро был найден новый балетный сюжет, в основе которого лежала «Сказка про Шута, семерых шутов перешутившего» из собрания русских народных сказок А. Н. Афанасьева. Большое количество забавных ситуаций, озорство и плутовские шалости главного героя, явленные в этом фольклорном источнике, открывали уникальные возможности как для сценического воплощения, так и для музыки с присущим стилю Прокофьева гротеском. И далеко не последнюю, если не решающую роль сыграло то обстоятельство, что сказка о Шуте бытовала и была записана в Пермской губернии, в которой прошли детские и юношеские годы Дягилева. «Под маской отчуждённости он бережно хранил воспоминания прошлого», — писала в мемуарах Карсавина, которая была свидетелем внезапно охвативших Дягилева сентиментальных чувств. «Однажды, провожая меня домой после вечеринки в Риме, он сказал, как будто обращаясь к себе:
— Какой прекрасный вечер! Он напомнил мне о вечерах, проведённых дома… Посещения моих кузенов… Музыка весь вечер… Мы пели дуэты… Поездки на лошадях… Лунный свет.
Он говорил так тихо — похоже, забыл о моём существовании».
Это воспоминание Карсавиной относится к весне 1911 года, когда труппа «Русские балеты» по приглашению графа Сан-Мартино впервые давала римский Сезон. А ныне, спустя четыре года — по случайному совпадению в том же Риме — Дягилев и Прокофьев читали пермскую «сказочку» и вместе обсуждали сюжетный план балета «Шут». В составлении сценария композитор отметил «горячее и очень полезное участие» Дягилева, а также вклад Мясина, который придумал «для начала [балета] танец мытья пола». «Дягилев ужасно радовался, что этот сюжет как раз для меня, — сообщал Прокофьев, — а главная роль для Нижинского; Нижинский же и будет ставить». И тут композитор вспомнил, как прошлым летом в Лондоне «при упоминании о Нижинском у Дягилева неестественно заблестели глаза». Импресарио по-прежнему возлагал надежды на «бога танца», но никто и предположить не мог, что когда придёт время осуществить постановку «Шута», в «Русских балетах» уже не будет ни Нижинского, ни Мясина.
— Только пишите такую музыку, чтобы она была русской. А то у вас в вашем гнилом Петербурге разучились сочинять по-русски, — назидательно говорил Дягилев.
Для того чтобы управлять творческим процессом и содействовать появлению на свет нового шедевра, он настойчиво и за свой счёт предлагал Прокофьеву остаться ещё на два-три месяца за границей. Дягилев прельщал его возможностью работать рядом с ним, Стравинским, хореографом и труппой, которая вот-вот будет в сборе, сулил поездку «недели на три в Испанию». Но упрямый Прокофьев наотрез отказался. Вероятно, из-за какой-нибудь Маруси или Катюши, догадывался Дягилев и, возмущаясь, говорил:
— Всё, что вы приобретёте здесь хорошего за короткое пребывание в Италии, вы ведь сейчас же утопите в петроградском болоте!
А между тем мысли и грёзы Прокофьева и в самом деле витали вокруг его возлюбленной в России, он строил ближайшие планы — увы, неосуществимые — вернуться к Дягилеву вместе с молодой женой. Одним из итогов его двухмесячной итальянской поездки к знаменитому импресарио стало подписание первого в его жизни контракта на новое сочинение для музыкального театра. К немалому удивлению Дягилева, в финансовых делах Прокофьев был «парень не промах», он знал себе цену и выторговал у него неслыханную для молодого таланта сумму — три тысячи рублей (первоначально он запросил пять), в то время как за «Жар-птицу» Дягилев заплатил тысячу, за «Петрушку» и «Нарцисса» по полторы тысячи рублей. Эту «конкретную тему» Прокофьев зафиксировал в дневнике: «Дягилев ужаснулся и закричал: «Как, а Стравинский, а Черепнин?! Да вы с ума сошли! Да ни за что!» После этого он начал всё складывать вместе да переводить на франки, и выходило, что Равель и Дебюсси вместе не получали столько, сколько я хочу один. Однако я был твёрд (образ Нины укреплял меня) и говорил, что это моё годовое жалование, ибо на балет уйдёт год. <…> Я полагал, что он в конце концов согласится на мои условия». Композитор оказался прав — Дягилев и мысли не допускал, чтобы разойтись из-за денег. На прощание они даже расцеловались.
По дороге в Россию Прокофьев отправил 30 марта / 12 апреля из Греции в Рим открытку с напоминанием о себе: «Многоуважаемый Сергей Павлович, по безукоризненному морю я достиг Салоник. На нашем пароходе ехало не более [и] не менее, как 17 русских и 24 поляка. Конечно, очень приятно общество своих компатриотов, но зачем же такие излишества?! Ведь этот табор заполнит все вагоны, отели, таможни. Придётся ехать на буфере, а спать в сквере.
Шлю привет Вам, Мясину, Стравинскому. Не забудьте после этой открытки вымыть руки, потому что в Салониках было два случая чумы. СП».
Пожалуй, можно догадаться, что сделал Дягилев с этой открыткой (текст которой сохранился благодаря архивному черновику Прокофьева). Его панический страх перед инфекцией был не меньше смертельного страха на воде. О разных видах дягилевских фобий, суеверий и причуд Прокофьев узнает гораздо позже, когда после революции, в 1918 году, сможет выехать за рубеж. Сочиняя новый балет, он тоже боялся возможного негатива в оценках его музыки и «доноса» Дягилеву со стороны Нувеля и Нурока, о чём известно из его июньского письма 1915 года Стравинскому: «Набросков «Шута» им не играл и не буду».
Дягилев сильно тосковал по России, старался сохранить с ней тесные связи и вёл обильную переписку (в основном телеграфным способом) с находившимися там сотрудниками и друзьями. С Григорьевым он обсуждал кандидатуры новых танцовщиков для «Русских балетов», несколько раз вызывал его к себе, и тому пришлось во второй половине 1915 года трижды совершать двухнедельные путешествия окружным «северным путём» — через Финляндию, Швецию, Норвегию, Англию и Францию. Как выяснилось, Карсавина была в положении, что полностью исключало её участие в американских гастролях, а Фокин якобы не желал покидать Россию, хотя сам он утверждал, что в США его даже не приглашали.
«Дягилев всё шлёт телеграммы. Не знаю, какой толк из этого выйдет, так как денег пока не прислал», — сообщал друзьям Ларионов, успевший уже поучаствовать в боях в Восточной Пруссии и получить контузию. Импресарио чуть ли не требовал, чтобы он и Гончарова приехали к нему за границу работать над декорациями для новых балетов. Он надеялся, что к следующей весне война всё-таки кончится и после гастролей в США вновь состоится Русский сезон в Париже, который без премьер никогда не обходился. А там, Бог даст, настанет и черёд России. О планах Дягилева на Сезон 1915/16 года, в том числе о гастролях в Америке и России, поведал в интервью московской газете «Вечерние известия» (от 21 апреля) барон Дмитрий Гинцбург. Тогда же (24 марта / 6 апреля) Стравинский из Швейцарии писал своему коллеге А. И. Зилоти в Петербург: «Дягилев намеревается приехать в Россию <…>. Я знаю, что он постоянно думает о России, и если до сих пор ему не удалось осуществить этой мечты, то не по его вине».
Италия, входившая формально в Тройственный союз, до сих пор воздерживалась от вступления в войну, но, по-видимому, исподволь готовилась к ней. Для Дягилева она становилась небезопасным местом, и возможность оказаться интернированным — как Нижинский в Будапеште — его совсем не привлекала. Желая удовлетворить свои территориальные претензии, Италия неожиданно перешла на сторону Антанты и 23 мая 1915 года объявила войну Австро-Венгрии. Но Дягилев в это время уже обосновался в нейтральной Швейцарии. В июне он снял виллу Бельрив в Уши, недалеко от Лозанны. Именно сюда стали съезжаться сотрудники и танцовщики возрождающейся труппы.
«У Дягилева громадная вилла, шикарная, старой ренессансной постройки, с фермой, огородом, большим садом и со всякими остальными прелестями, также на самом берегу [Женевского] озера. <…> Половина его труппы уже здесь, остальная приедет на этих двух неделях», — писал 25 июля в Россию Ларионов, недавно приехавший в Швейцарию. В одном из писем он рассказывал о ночной прогулке по Женевскому озеру на катере: «В середине путешествия поднялась гроза, пошёл дождь. Дягилев залез под скамейку. Вообще, было трагично и здесь даже весело — мотор был пущен со всеми силами, какие в нём только были. Мы смеялись, Дягилев был мрачен. Самое нелепое было то, что когда мы через полчаса вернулись назад, то всё озеро было совершенно спокойно».