А время в буржуазном мире было трудное. Продолжался тяжелый общеевропейский кризис, связанный с сильным и неудержимым падением денежного курса, возникла массовая безработица. Шаляпин тоже потерял значительную часть сбережений. Предстояло вновь и вновь ездить в длительные и утомительные, не по годам, турне. В 1932 году он выступал с Русской оперой в городах Франции, затем в Италии. Но мысли его сейчас были в ином.
Еще в прошлом году было решено, что он станет сниматься в звуковом фильме «Дон Кихот» (по Сервантесу). Сценарий к фильму был написан П. Мораном, Ж. де Лимуром и А. Арну. Музыку писал Ж. Ибер. Снимать картину должен был немецкий кинорежиссер Георг Пабст. «…Я хочу сделать фигуру эпической, — писал Шаляпин, — так сказать, монументом вековым — не знаю, дадут ли боги разума и силы, но пока что горю».
Съемки натуры производились в Испании, затем в Англии, где работа над картиной продолжалась уже в павильонах. Шаляпин с молодым увлечением отдался созданию образа Дон Кихота. Вначале, как ученик, он внимательно прислушивался к указаниям режиссера и оператора, но вскоре уже сам мог давать советы относительно съемок тех или иных эпизодов. Как и всегда, работал с полной отдачей душевных сил. Он говорил в ту пору журналистам: «Я не намерен просто перенести мою игру со сцены на экран. Нет, мне чудится нечто гораздо большее. Сказать по правде, оперный театр меня никогда не удовлетворял. Декорации, бутафории, условности… все это не то. Даже пение, даже музыка Массне, которую я люблю… Мне хочется достичь другого, настоящей правды в игре, но я думал, что умру, не дождавшись осуществления своей мечты. Может быть, кинематограф даст мне эту радость — Дон Кихот — бессмертный образ. Я попытаюсь сделать из него нечто человеческое».
Вскоре фильм вышел на экран. Он получил широкое признание у публики, а критики почти единодушно писали о драматическом таланте Шаляпина в восторженных выражениях. «Дон Кихот» в кино был объявлен заметным явлением в искусстве.
Окончились съемки — и Шаляпин опять в турне, на сей раз с концертами по городам Соединенных Штатов Америки.
1933 год застал его в поездке. Начало года в Италии — стране певцов, где ему вновь сопутствовал ошеломляющий успех, где, как и в предыдущие годы, его признали величайшим певцом современности. А далее Голландия, ряд других европейских стран, в том числе еще раз Италия — «Севильский цирюльник» в La Scala.
1934 год. Монте-Карло, итальянские города… Когда был в Монте-Карло, узнал, что в Ницце отдыхает Константин Сергеевич Станиславский. Шаляпин поспешил проведать старого друга. Дочь Станиславского К. К. Алексеева вспоминала:
«Шаляпин жаловался отцу на приближающуюся старость, на тяжелые условия работы. Шаляпину приходилось вести в Париже широкий образ жизни, который требовал больших средств. Он вынужден был отправляться в далекие путешествия — гастрольные поездки. Последнее турне великий артист совершил в Австралию.
— Это подрывает мое здоровье, — сказал Федор Иванович, — а об искусстве даже говорить не приходится…
Отец ответил:
— Возвращайтесь к нам, в Советский Союз, Федор Иванович. Я вам гарантирую триумфальную встречу.
Шаляпин оживился. По его лицу было видно, что отец высказал самые сокровенные мысли Федора Ивановича».
Итак, Монте-Карло, итальянские города, Вена, Будапешт, Прага, Мюнхен, Штутгарт, Франкфурт-на-Майне, Кельн, Дрезден, Париж, Гамбург, города Австрии, Лондон… И Каунас. Он писал оттуда дочери: «Я затрудняюсь передать тебе чувства, которые сейчас переживаю здесь. Просто-напросто: я в России!!! Хожу по „Пензенским“ или „Саратовским“ улицам. Захожу в переулки. Старые дома деревянные, железные крыши, калитка, а на дворе булыжник, и по нем травка. Ну, так, как бывало у нас в Суконной слободе. Говорят все по-русски, живу в гостинице в виде как в „Орле“. Наслаждаюсь всем этим безумно. Шаль уезжать!!!»
В ту пору мысль, что скоро он прекратит петь и разъезжать, владеет им все больше. Ему кажется: пройдет год-два, и он завершит свою артистическую карьеру, поселится где-нибудь в альпийской деревне, такой, чтобы была там зима, как в России. Он мечтает построить настоящую русскую баньку с каменкой. Да вот нельзя здесь узнать, как кладутся печи в русских банях. Может быть, удастся выяснить это в Москве и сообщить ему? Ему так этого хочется!
«Здоровьишко начинает идти на убыль, — жалуется он дочери. — Сахар стал несколько прогрессировать, — я столько лет работал совершенно по-верблюжьи, что хочется на старости пожить немного в тишине… и попариться в бане. Я так люблю русскую баню и так соскучился по ней».