Вскоре после этого в автомобиль Валленберга «случайно» врезался немецкий грузовик; к счастью, шведского дипломата при этом не было в машине.
На следующий после Рождества день советские войска окружили Будапешт. Эйхману удалось бежать из венгерской столицы, а Валленберг остался среди горящих домов с доверившимися ему людьми.
13 января 1945 года советский патруль обнаружил Валленберга в здании, находившемся под защитой Международного Красного Креста. Молодой дипломат попросил, чтобы его отвезли в штаб, где, как он надеялся, он сможет рассказать о своем плане защиты оставшихся венгерских евреев и об их послевоенной реабилитации. Через четыре дня он ехал в Дебрецен.
Не успела машина выехать из столицы, как Валленберга и его водителя Лангфельдера передали в руки «СМЕРШ». Вместо встречи с маршалом Малиновским их посадили на поезд и повезли в Москву. Советский Наркомат иностранных дел известил посла Швеции, что «приняты меры для защиты господина Рауля Валленберга». «Взятие под охрану» на самом деле означало заключение — сначала в здании НКВД на Лубянке, затем в Лефортовской тюрьме (последняя, напомним, принадлежала «СМЕРШ»). Лангфельдера с марта 1945 года никто больше не видел (скорее всего его расстреляли, дабы не оставалось свидетелей).
От бывших сокамерников Валленберга, позднее так или иначе оказавшихся на Западе, известно, что шведский дипломат содержался в московской тюрьме до весны 1947 года, после чего, вероятно, его отправили в Сибирь.
Тем временем советский посол в Стокгольме заверил мать Рауля Валленберга, что с ее сыном все в порядке и он скоро вернется домой; позднее посол сказал жене шведского министра иностранных дел, что, наверное, лучше не поднимать «шума» вокруг этого дела.
8 марта 1945 года друзья Валленберга в Будапеште услышали поразившее их сообщение контролировавшегося советскими властями венгерского радио: 17 января по дороге в Дебрецен шведского дипломата убили, скорее всего немцы или их венгерские приспешники. На Западе этому мало кто поверил.
Шведский посол Стэффан Содерблум сообщал своему начальству в Стокгольм:
«Безусловно, трагическое исчезновение Валленберга тяжестью лежит у меня на сердце».
Тем не менее он отверг помощь, предложенную послом США Авереллом Гарриманом, заявив, что нет причин не верить русским:
«Мы не нуждаемся во вмешательстве американцев».
Резкость, ничем себя не оправдывавшая. Лишь американцы могли тогда спасти валленберга, но им это запретили.
Рауль Валленберг стал первой жертвой холодной войны. Из-за того, что он вел дела с Эйхманом, его поначалу сочли гитлеровским агентом. Когда же русский узнали, что его миссии содействовал Совет по делам военных беженцев, а также что он связан с Ивером Ольсеном, они, судя по всему, решили, что Валленберг работает на Управление стратегической разведки. Стремясь сохранить нейтралитет Швеции по отношению к Соединенным Штатам и Советскому Союзу, Содерблум мало что сделал, чтобы продолжить поиски.
«Вполне понятно, — писал он на родину, — что Валленберг мог пропасть в хаосе последних месяцев в Венгрии».
Перед тем как покинуть Москву в июне 1946 года, Содерблум попросил аудиенции у Сталина. Хотя он был уверен, что Валленбёрг мертв и что у советских властей нет никаких сведений о его судьбе, он все же попросил Сталина дать официальное подтверждение.
«Это и в ваших же интересах, — сказал он советскому диктатору, — поскольку есть люди, которые, в отсутствие такой информации, могут сделать неверные выводы».
Сталин записал имя Валленберга и обещал, что все будет выяснено.
«Я лично за этим прослежу», — заверил он.
Спустя четырнадцать месяцев, в августе 1947 года, Министерство иностранных дел СССР проинформировало нового шведского посла в Москве, что «Валленберга в Советском Союзе нет и нам о нем ничего не известно»…
На Западе дело Валленберга оставалось открытым. В Будапеште те, кто восхищался этим человеком, решили воздвигнуть ему памятник. Альберт Эйнштейн был среди тех, кто выдвинул Рауля Валленберга на Нобелевскую премию мира. Но самое главное, на Западе появились его бывшие сокамерники, которые могли подтвердить, что он находился в заключении по крайней мере с января 1945 по апрель 1947 года. Среди них были два немца — Густав Рихтер и Хорст Кичман. Оба они сообщили, что их допрашивали о Валленберге в Лефортовской тюрьме 27 июля 1947 года и что после допроса перевели в одиночку.