Ссылка на юг, в Екатеринослав, принесла поэту много горестей и печали, но было и хорошее: здесь он встретился с Раевским, сыном генерала, героя 1812 года. Николай Раевский стал другом А. Пушкина. С помощью Раевского больной поэт получил разрешение лечиться на Минеральных Водах. Был конец мая, стояла сильная жара, необычная для этих мест. Дорога, ведущая на Кавказ, куда стремился поэт, шла через степь, Казачий Дон и через Ставрополь. Все было интересно, все ново, все привлекало внимание поэта, его волновали рассказы казаков об их стычках с черкесами, сама одежда казаков. Романтичной была ночевка в калмыцкой кибитке, но больше всего удивила поэта длинная гряда гор, их снежные вершины, кажущиеся ясным утром неподвижными разноцветными облаками. Позже поэт об этом напишет брату Левушке. Таким А. С. Пушкин увидел первый раз Кавказ, это было в начале июня 1820 года, когда поэт подъезжал к Горячеводску (тогда Пятигорск называли Горячеводском, что означает в переводе на карачевский язык Исси (горячая) — Суу (вода)).
В Горячеводске к путешественникам присоединился старший сын Раевского, Александр, приехавший сюда раньше. Все вместе поселились в доме, который снимали Раевские. Этот дом стоит до сих пор, хотя вид его несколько изменился. Старожилы с радостью показывают его и говорят: «Здесь жил А. С. Пушкин».
В 1820 году Пятигорск имел живописный вид, хотя возле источников было очень мало домов, всего 60 дворов. У подножия Горячей Воды (горы) стояли калмыцкие кибитки и шатры, в которых и жили приезжие. Недалеко находился временный военный гарнизон, солдаты; на арбах, запряженных волами, таскали камни для строительства гостиницы, постоянно сновали туда-сюда казаки на конях, иногда издалека слышались ружейные выстрелы.
Вместо ванных домов на горе были построены деревянные бараки. Сами ванны были выдолблены там, где били ключи серной горячей воды (46 градусов). До сих пор сохранилась каменная лестница с 68-ю узкими, крутыми ступеньками, по которой Пушкин поднимался к ваннам. Чистый воздух и целебные воды действовали быстро. Пушкин выздоравливал, скоро как будто и не было лихорадки. Он опять стал веселым, жизнерадостным, подвижным. Жизнь на водах была свободной. Далеко остались сановный Петербург и царские ищейки. Каждый день он видел и слышал что-то новое. Прогулки по окрестности, походы к источникам железистых вод, восхождение по лесным тропам на Железную Гору (там, где сейчас находится Железноводск), восхождение на Бештау, Машук, Змейку, ночевка в поле, в аулах, рассказы участников кавказской войны, которая еще шла, — все это позже отразилось в творчестве А. С. Пушкина. Большой след оставила эта первая поездка на Кавказ в душе поэта. Позднее, находясь в Кишиневе, он писал своему брату Льву Сергеевичу: «Два месяца жил я на Кавказе; воды мне были очень нужны и чрезвычайно помогли, особенно серные горячие. Впрочем, купался в теплых кисло-серных, в железных и в кислых холодных. Все эти целебные ключи находятся не в далеком расстоянии друг от друга, в последних отраслях Кавказских гор. Жалею, мой друг, что ты со мною вместе не видел великолепную цепь этих гор: ледяные их вершины, которые издали, на ясной заре, кажутся странными облаками, разноцветными и неподвижными; жалею, что не всходил со мною на острый верх пятихолмного Бештау, Машука, Железной Горы, Каменной и Змеиной. Кавказский край, знойная граница Азии, любопытен во всех отношениях» (24 сентября 1820 года, из Кишинева в Петербург. Дневники, воспоминания. С. 75).
Здесь в Пятигорске поэт задумал романтическую поэму «Кавказский пленник». Поэма родилась под впечатлением от увиденного, красоты кавказской природы, жизни горцев, их героизма и доброты, их гостеприимства. Два месяца прошли быстро. Нужно было уезжать. Маршрут путешествия Пушкина по Кавказу был такой: Кавказская — Тамань — Керченский пролив. Поэта ожидали новые впечатления. Впереди были Гурзуф, Бахчисарай, Кишинев. Но еще долго он будет помнить Кавказ, в феврале 1821 года в Каменке закончит «Кавказский пленник».
Через много лет, побывав в 1837 году в Пятигорске, Белинский напишет: «Тот, кто побывал на Кавказе, не может не удивляться правдивости картины Пушкина: смотрите, если угодно, стоя на высоте гор, где стоит Пятигорск, на гряду гор, — вы невольно вспомните те стихи, которых вы годами не вспоминали…».
Сохранились до сих пор рисунки, которые были сделаны поэтом на рукописи «Кавказского пленника»: казачий пикет на холме, черкесы в каракулевых папахах, всадник в бурке, развевающейся на ветру, и на краю рукописи написано: «Я пережил свои желания» — и там же пометка (Из поэмы «Кавказ»), впоследствии это было опубликовано.