Неведение, в котором она держала нас, было частью её воспитательной системы, но такое положение раздражало нас, подогревало наше любопытство, учило изворотливости. Мы очень хорошо знали, как угодить ей, а потому делали вид, что нам ничего не известно. Это позволяло поддерживать хорошие отношения, а ей было гарантировано спокойствие. Кроме того, нас забавляло, что, отправляя нас спать в девять вечера, она тешила себя мыслью, что мы так и будем оставаться розовощёкими детьми, игривыми и простодушными».
Осенью 1905 года брат с сестрой переехали в Кремль в Николаевский дворец. Однако после опубликования царского манифеста от 17 октября в Москве усилилось революционное движение. Перестали работать почта, телеграф и телефон, а Николаевский дворец освещался лишь потому, что в Кремле была своя электростанция. Однако провизии и воды недоставало даже в Кремле. Теперь ворота Кремля были наглухо закрыты. Пройти можно было только днём, да и то по специальным пропускам. По вечерам в Кремле не зажигали освещения, в том числе и люстры в Николаевском дворце, а все лампы в комнатах ставили под столы, чтобы снаружи свет не был виден.
Поэтому при первой же возможности дети и Елизавета Фёдоровна переехали в Царское Село. Сначала они жили в Александровском дворце вместе с царской семьёй, а потом переехали в боковое помещение Большого Екатерининского дворца. Весной 1906 года Марии исполнилось 16 лет, она была признана совершеннолетней и отправилась на первый бал в своей жизни.
«Это было большим событием, — вспоминает Мария Павловна о своём первом бале. — Я стала готовиться к нему задолго. Тётя сама занялась моим туалетом. Она приготовила для меня платье. Оно было из полупрозрачной вуали на розовом чехле. К нему я прикрепила букетик ландышей. Помню, что втайне я считала это платье слишком тяжёлым и не очень подходящим для первого бала, я бы предпочла простой белый шёлк, но тётю не интересовало моё мнение.
Брат сопровождал меня. Он был одет в морскую форму младшего офицера. Император и императрица повели нас на празднества, которые начались в шесть вечера и продолжались до часу ночи. Сначала был обед, потом — ужин.
Вечер длился долго, очень долго, но мне показалось, что он пролетел быстро, ведь было так весело! Домой мы вернулись с мадемуазель Элен и генералом Леймингом. Я чувствовала себя усталой, подол платья изорван, причёска совсем растрёпалась, но цветы и ленты котильона, перевязанные вокруг рук, были реальными доказательствами моего успеха».
Однажды Марии попалась телеграмма за подписью принцессы Ирены, жены прусского принца Генриха, сестры Елизаветы Фёдоровны. В ней говорилось, что шведская кронпринцесса хочет видеть последние фотографии Марии, и они должны быть незамедлительно доставлены в Стокгольм. Шестнадцатилетняя девушка быстро смекнула, что речь идёт о её замужестве с принцем Вильгельмом, вторым сыном кронпринца Густава и Виктории Баденской, подруги детства тёти Эллы.
И вот состоялась встреча с принцем. Об этом событии пусть расскажет сама Мария Павловна: «В четыре, как было назначено, я без всякого воодушевления спустилась в гостиную и нашла тётю Эллу одну. Наполняя чайник для заварки, она, избегая моего взгляда, заметила, как бы между прочим, что гостем будет юный шведский принц Вильгельм, второй сын её подруги детства кронпринцессы Швеции. Он путешествует инкогнито, сказала она, чтобы посмотреть страну.
Я усмехнулась про себя. Её сообщение не взволновало меня, и когда через несколько минут двери открылись и вошёл юный принц, я взглянула на него с холодным любопытством.
У него была привлекательная внешность, он даже был изящен, красивые серые глаза опушены густыми ресницами. Он был несколько узкоплеч и, казалось, слегка сутулился. Мы уселись за стол и вели светскую беседу. В основном говорили тётя и принц. Поскольку ко мне никто не обращался, я сидела молча…